• ### Zusammenfassung

Hintergrund: Klassische Regressionsmodelle basieren auf stabilen Datenvariablen. Für nicht-stabile Variablen kann kein klassisches Regressionsmodell verwendet werden, da es zu falschen Regressionen und anderen Problemen kommt. Da viele ökonomische Probleme nicht-stabil sind, ist dies eine große Einschränkung für die klassische Regressionsanalyse. Da die meisten Zeitserien in der Praxis nicht-stabil sind, wird in der Regel eine Differenzmethode verwendet, um die in den Sequenzen enthaltenen instabilen Tendenzen zu beseitigen.

• Es wurde vorgeschlagen: Die 1987 von Engle und Granger entwickelte Integrationstheorie und ihre Methoden bieten einen anderen Weg, um eine nicht-stabile Reihe zu modellieren. Obwohl einige ökonomische Variablen selbst keine stabile Reihe sind, ist es möglich, dass ihre lineare Kombination eine stabile Reihe ist. Diese lineare Kombination wird als Integrationstheorie bezeichnet und kann als eine langfristig stabile Gleichgewichtsbeziehung zwischen den Variablen interpretiert werden.Zum Beispiel sind Konsum und Einkommen nicht gleichbleibende Zeitserien, aber sie sind in einer kohärenten Beziehung miteinander verbunden. Wenn sie dies nicht sind, kann der langfristige Konsum höher oder niedriger sein als das Einkommen, so dass die Konsumenten irrational konsumieren oder sparen. Angenommen, einige Wirtschaftsindikatoren sind durch ein bestimmtes Wirtschaftssystem miteinander verbunden, dann sollten diese Variablen langfristig eine Gleichgewichtsbeziehung haben, was der grundlegende Ausgangspunkt für die Erstellung und Prüfung von Modellen ist. In der kurzen Zeit können diese Variablen aufgrund saisonaler Einflüsse oder zufälliger Störungen von den Mittelwerten abweichen. Wenn diese Abweichung vorübergehend ist, wird sie im Laufe der Zeit in einen Gleichgewichtszustand zurückkehren; wenn diese Abweichung dauerhaft ist, kann man nicht sagen, dass zwischen diesen Variablen eine Gleichgewichtsbeziehung besteht. Die Konzeption der Kohärenz ist ein starkes Konzept. Kohärenz erlaubt es uns, eine Gleichgewichts- oder Gleichgewichtsbeziehung zwischen zwei oder mehreren Sequenzen zu zeichnen. Sie kann für jede einzelne Sequenz ungleichmäßig sein. Die Matrix dieser Sequenzen, wie der Mittelwert, die Differenz oder die Kohärenzdifferenz, ändert sich mit der Zeit, während die lineare Kombinationssequenz dieser Zeitreihen eine nicht zeitlich veränderte Eigenschaft haben kann.

• Definiert: Die Parameter zwischen dem k-Dimension-Vektor Yt = (y1t, y2t,…,ykt) werden als d,b-Klasse-Kohärenz bezeichnet und als Yt CI (d,b) geschrieben, wenn: (1) y1t, y2t,…,ykt sind d-Integral, also YtI (d), wobei jede Komponente von Yt als yitI (d) bezeichnet wird; (2) Es gibt einen nicht-null-Vektor β = (β1, β2, …, βk), so dass β YtI (d-b),0 < b≤d, Der Vektor β wird auch als Vektor der Kohärenz bezeichnet.

• Bedingung: Die Voraussetzung für die Existenz einer Kohärenzbeziehung ist, dass eine Kohärenzbeziehung nur dann möglich ist, wenn die Zeitreihen {x} und {y} derselben Stufen-Integralserie entsprechen, d. h. I{\displaystyle I} und {y} sind. Dies gilt nicht für die Kohärenz von mehreren Variablen. Um zu erfahren, wie eine Sequenz überprüft werden kann, ob sie koeffizient stabil ist, suchen Sie im Unit Root Test.

• Die folgenden Informationen stammen aus der Öffentlichkeit:

Ich weiß es nicht.