Der Forex-Markt ist ein Beispiel, um Ideen zu erwecken.
Von allen Hochfrequenz-Handlungen sind die Devisenwechsel und kurzfristigen Devisen der größte Anteil. Die hohe Liquidität und die niedrigen Bearbeitungsgebühren von Devisen ermöglichen eine hohe Wechselkurse und eine sehr kurze Haltezeit. Als eine der ursprünglichsten Strategien für die Hochfrequenz von Devisen ist es unerlässlich, den Triangular Arbitrage zu erwähnen. Hier teile ich mit Ihnen mein Verständnis von Triangular Arbitrage in der Hochfrequenz des Devisenmarktes.
Die sogenannte Dreiecks-Leistung ist ein Leistungsverfahren, bei dem drei Währungen eingeführt werden. Es nutzt die temporäre Abweichung von drei Währungen von den vernünftigen Cross-Rate-Leistungen, um Leistungen zu erzielen. Theoretisch haben wir die Möglichkeit, eine risikofreie Leistung zu erzielen, wenn wir eine Plattform mit niedrigerer Latenz haben und einen niedrigeren Spread erhalten.
Die Antwort lautet ja. Hier sind unsere einfachen Schritte: - 1. Betrachten Sie den tatsächlichen JPY/GBP-Cross-Rate: Yens 204 / Pound - 2. Berechnen Sie den synthetischen Wechselkurs zwischen JPY und GBP = 1.81 * 118 = Yen 213.58 / Pound.
Wir haben festgestellt, dass wirkliche und synthetische Wechselkurse unterschiedlich sind, und dass Leverage-Möglichkeiten vorliegen. - 3. Nehmen wir an, wir haben 204 Tage, und wir machen folgende drei Schritte: - Umgewandelt wird 204 Jupiter in 1 Acre. - Umgewandelt 1 Pfund in $1.81 - $1.81 in 213.38 Yen umgewandelt - 4. Wir erhielten 213.38 - 204 = 9.38 JPY Risikfreier Gewinn.
Da GBP/USD und USD/EUR eine hohe Volatilität aufweisen, können sie leicht durch diese Synthese-Formel Positionskonfigurationen für GBP/EUR erhalten. Da der Markt aufgrund der hohen Volatilität des Forex-Marktes die meiste Zeit effektiv ist, sollten die synthetischen Preise dem Marktpreis entsprechen. Die Märkte sind jedoch manchmal kurzfristig aus dem Gleichgewicht geraten, was zu einer Abweichung zwischen den Marktpreisen und den synthetischen Preisen des Cross-Währungspaares führt.
Diese Strategie nutzt den Marktpreis des Cross-Forex-Paares und die Differenz zwischen seinen synthetischen Preisen, um einen Gewinn zu erzielen.
In der Praxis setzt die Strategie strenge Anforderungen an die Ausrüstung und Geschwindigkeit des Handels. Mit der Elektronisierung und Automatisierung des Handels ist es fast unmöglich, dass die Preise in den verschiedenen Märkten langfristig bestehen, so dass die Preisverzerrungen nur für eine sehr kurze Zeit bestehen. Dies erfordert daher, dass die Händler in der Lage sind, sehr niedrige Verzögerungen und Transaktionsgebühren zu erhalten.
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