Einführung

Die Analyseformel bezieht sich auf die Methode der Marktrechnung in worldquant’s alpha101:http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, ist grundsätzlich kompatibel mit ihrer Grammatik ((nicht implementiert mit Anweisungen) und wurde verbessert. Diese Funktion ist für die zukünftige Unterstützung von Aktien vorbereitet und kann vom Benutzer ausprobiert werden. Es wird verwendet, um schnell Zeitreihen zu berechnen und Ideen zu überprüfen. Die Adresse: https://www.fmz.com/m/alpha , Seite Beschreibung:

Funktionen und Operatoren

Der folgende Satz {} steht für die Positionszeichen, alle Ausdrücke sind unbedeutend klein, und x steht für die Datenzeitfolge abs(x), log(x), sign(x)Das sind die absoluten Werte, die logarithmischen Werte und die Symbolfunktionen. Folgende Operatoren+, -, *, /, >, <Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen.==Es gibt keine Gleichberechtigung.||Die Logik oder?x ? y : zDer dritte Rechner. rank(x): Sequenzierung der Querschnitte, Rückgabe des Prozentsatzes. Es ist notwendig, mehrere Auswahl-Pools zu bestimmen, die für einzelne Fälle nicht berechnet werden können, und wird direkt auf das ursprüngliche Ergebnis zurückgegeben. delay(x, d): Wert vor der Periode d in der Folge. sma(x, d): Einfache Mittellinie der Periode d der Sequenz. correlation(x, y, d): die Koeffizienten der Zeitreihen x und y über die letzten d-Zyklen. covariance(x, y, d): Koeffizientdifferenz der Zeitreihen x und y über d Perioden. scale(x, a)Die Daten sind so zusammengefasst, dasssum(abs(x))=a(aDefault-Annahme von 1) delta(x, d): Der aktuelle Wert der Zeitreihenfolge x minus der Wert vor der Periode d。 signedpower(x, a) ： x^a decay_linear(x, d): Zeitreihen x mit Gewichtung d Periodenbewegter Mittelwert, Gewichtung d, d-1, d-2….1 ((nach der Regulierung) ) indneutralize(x, g): Neutrale Verarbeitung für die Branchenklassifizierung g wird derzeit nicht unterstützt. ts_{O}(x, d): Für die Zeitreihen x wird O für die letzten d-Zyklen ausgeführt ((O kann konkret für min, max usw. stehen, dies wird später erläutert), d wird in eine ganze Zahl umgewandelt。 ts_min(x, d): Mindestwert der letzten d-Zyklen. ts_max(x, d): Maximaler Wert der letzten d-Zyklen. ts_argmax(x, d) ： ts_max(x, d)Standort ts_argmin(x, d) ： ts_min(x, d)Standort ts_rank(x, d): Reihenfolge der x-Werte der letzten d-Perioden-Zeitserien ((% Reihenfolge)) min(x, d) ： ts_min(x, d) max(x, d)： ts_max(x, d) sum(x, d): die Summe der letzten d-Zyklen. product(x, d): die Summe der letzten d-Zyklen. stddev(x, d): Standardabweichung der letzten d-Zyklen.

Eingabe

Die Eingabedaten sind nicht groß- und kleinschriftempfindlich, die Standarddaten sind die auf der Webseite gewählten Sorten, die auch direkt angegeben werden können:MA888.closeDas ist eine gute Idee. returnsDie Zinsspanne für den Abschlusspreis open, close, high, low, volumeDer Preis ist der Preis, der die Börse öffnet, der die Börse schließt, der höchste Preis, der niedrigste Preis und der Umsatz. vwapDer Preis für die Transaktion wurde durch den Verkaufspreis gewogen, der nicht realisiert wurde. capDer Marktwert ist noch nicht realisiert. IndClassDie Klassifizierung der Branchen wurde nicht umgesetzt.

andere

Unterstützt die Ausgabe von mehreren Ergebnissen gleichzeitig, in Form von Listen, wie[sma(close, 10), sma(high, 30)]Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber es ist eine sehr wichtige. Zusätzlich zur Eingabe von Zeitreihendaten kann es als einfacher Rechner eingesetzt werden.