Quantitative Handelsstrategie - CCI-Indikator

Der CCI wurde in den 1980er Jahren von dem US-amerikanischen Börsenanalytiker Donald Lambert erfunden. Er wurde zuerst für die Beurteilung von Futures verwendet, später aber auch für die Beurteilung von Aktien. Der CCI basiert auf statistischen Prinzipien und ist einzigartig im Vergleich zu den meisten technischen Analyseindikatoren. Wie bei anderen Technik-Analyse-Indikatoren unterscheidet sich der CCI aufgrund der gewählten Berechnungsphase. Es gibt verschiedene Arten von CCIs, darunter: Minuten-CCI, Tages-CCI, Wochen-CCI und Jahres-CCI. Der Tages-/Wochen-CCI wird häufig in der Börsenforschung verwendet.

Die Berechnung des CCI ist komplizierter als bei anderen Technischen Analyse-Indikatoren. Es gibt zwei Berechnungsmethoden, wie z. B. die Berechnung des Tages-CCI:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

TP = ((Höchster Preis, niedrigerer Preis, Schlusskurs) ÷3; MA = die Summe der letzten N-Tage-Schlusskosten ÷ N; MD = die Summe der letzten N-Tage (MA - Schlusskurs) ÷ N; 0.015 ist der Berechnungsfaktor, N ist die Berechnungsdauer.

• 2. Differenz zwischen dem N-Tage-Moving Average des Mittelpreises und dem N-Tage-Moving Average des Mittelpreises ÷ absolute Abweichung des N-Tage-Mittelpreises

Der mittlere Preis = ((höchster Preis + niedrigerer Preis + Abschlusspreis) ÷3; Die mittlere absolute Abweichung ist eine statistische Funktion.

Der CCI unterscheidet sich von anderen Indikatoren, die keine Einsatzgebietsbeschränkung haben, indem er einen relativ technischen Referenzbereich hat, der nach den üblichen Standards des Marktes in drei Kategorien unterteilt werden kann: zwischen +100, -100 und +100 bis -100:

• 1. Wenn der CCI >+100 ist, bedeutet dies, dass der Aktienpreis in die Überkaufzone eingetreten ist und dass die Extreme des Aktienpreises stärker berücksichtigt werden müssen.
• 1. Wenn der CCI < 100 ist, bedeutet dies, dass der Aktienpreis in die Überverkaufszone eingetreten ist und dass Investoren die Aktien zu einem niedrigen Zeitpunkt aufnehmen können.
• 1. Wenn der CCI zwischen +100 und -100 liegt, bedeutet dies, dass der Aktienpreis in einem schmalen, schwankend sortierten Bereich liegt.

• Inventor quantifiziert die eingebaute Index-Liste

Veröffentlicht von Programmierte Händler