Anpassungsorientiertes Erstausbildung

Anpassungsorientiertes Erstausbildung

• Einheitliche Linie

  Die üblichen Indikatoren für die berechneten Durchschnittslinien sind ma (einfacher beweglicher Durchschnitt) und ema (exponentieller beweglicher Durchschnittswert), die folgende Formel haben: SMA = SUM ((CLOSE, N) /N EMA = (CLOSE (i))P) + EMAi-1(1-P)) oder (M*CLOSE (i) + (N-M) *EMA (i-1)) /N Der Ma hat eine Verzögerungscharakteristik, weshalb die größere Gewichtung der jüngsten Preise in den Emas die Trendverfolgung verbessert. Es gibt verschiedene Versionen der spezifischen Ma-Indikatoren, ma,ema,sm,wma usw., aber die Prinzipien sind ähnlich. Traditionelle Durchschnittslinien berücksichtigen nicht die sich ständig ändernden Marktbedingungen, verwenden einen festen Rechenprozess und verlagern sich häufig bei wiederholten Marktwirbeln, während die langfristigen Durchschnittslinien bei schnellen Aufstiegs- oder Abstiegsmärkten schleppend reagieren. Die Trend-Tracking-Strategie erfordert, dass Indikatoren sich an die verschiedenen Merkmale des Marktes anpassen können, um entsprechend der Richtung und Geschwindigkeit des Marktes klug zu reagieren. Perry Kaufman hat in seinem Buch "Smarter Trading" das Konzept des Adaptive Moving Average (AMA) entwickelt, der versucht, den Indikator in einem komplexen Marktumfeld automatisch anzupassen, um den Lärm und unvorhersehbare Preisbewegungen zu filtern und die Veränderungen der Markttrends besser zu verfolgen.

• Hier ist eine Übersicht über die Berechnungen, die sich an die Gleichlinien anpassen:

  • Erstens, die Preiswirksamkeitsrate. 1. Fragen gestellt Wie aus dem folgenden Diagramm zu sehen ist, müssen die Marktmuster von ideal glatt bis laut sein, und die Geschwindigkeit des Trends muss sinken, um einen doppelten Verlust zu vermeiden. Wenn der Preis in einer Richtung schneller ändert, ist der Lärm unsichtbarer, so dass die Auswahl der Trendgeschwindigkeit sowohl die Richtung als auch den Lärm berücksichtigen muss: Je klarer und schneller die Preisänderung ist, desto schneller muss die Trendgleichung verwendet werden, so dass ein Mechanismus benötigt wird, um die Geschwindigkeit und Kontinuität des Marktmodells sensibler zu erfassen und diese Informationen auf die bewegliche Durchschnittslinie zurückzugeben, um die Geschwindigkeit der beweglichen Durchschnittslinie anzupassen.

    

    Effizienz Ratio ER Die Effizienzquote kann auch als das Verhältnis der Preisverschiebung zu den Schwankungen betrachtet werden, indem die gesamte Preisbewegungsdistanz (Price Trajectory) aus der Nettoänderung des Preises getrennt wird. Die Formel lautet: Nehmen wir an, dass es in den vergangenen n Schließpreisen p1, p2,...pn war, dann ist die Effizienz dieser Preisreihe

    

    Wie man aus der Formel sehen kann, liegt der Bereich der Er-Werte bei 0 (der Markt ist unklar, voller Lärm) ~ 1 (die Höhe des Trends)

  • 2. Definition des Trendgeschwindigkeitsbereichs Wenn wir die Schnittstelle erweitern, können wir die Schnittstelle einfach erweitern, um ihre Stabilität zu verbessern. Scaled smoothing constand : sc = ER* (fast sc slow sc) + slow sc Hier ist sc = 2/ ((N + 1) Ich weiß. Wenn der Bereich von schnell bis langsam 2 bis 30 Tage beträgt, ist die Gleitkonstante 2/3, 2/31. Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Schließlich schwankt die langfristige (30) Durchschnittslinie auch in horizontalen Märkten immer noch langsam von Grund auf nach unten, und wenn der Markttrend nicht erkennbar ist, ist es am besten, dass die Anpassungs-Überschnittslinie horizontal bewegt. Konstante: C = sc * sc

  • 3. Die AMA Die AMA berechnete am Ende: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] AMA[i-1]) Aus der Formel geht hervor, dass ama und ema die gleiche Idee haben, nur dass sie unterschiedliche Gewichtsbestimmungen haben.

    Die AMA-Trendgrenze zeigt folgende Merkmale: 1) Mit einer bestimmten Anzahl von Tagen, beschleunigen Sie den Trendbereich 2) Wenn der Markt keine Richtung hat, stoppt die Trendlinie. 3) ama kann schnell und mit geringer Verzögerung nachverfolgen, wenn sich der Preis deutlich verändert 4) Ändern Sie einen Parameter für verschiedene Märkte 5) Ama basiert auf prognostizierender Analyse, nicht auf einfacher Verifizierung

    Die oben beschriebenen Inhalte sind hauptsächlich Beschreibungen oder Übersetzungen des Originals des Autors, und ich finde, dass diese Idee der geschickten Erweiterung traditioneller Indikatoren lohnenswert ist, und dass es notwendig ist, die Strategie der anpassungsfähigen Ebenen-AMA zu testen, um zu sehen, wie die praktische Wirkung auf dem A-Aktienmarkt ist.

• Referenzen

  Sie ist ein kluger Handelspartner. Die gemeinsame Wertpapierkette passt sich an die Gleichlinien an.

• Ich habe eine Frage an Sie. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass programmatisierte Transaktionen weder eine Verstärkung der eigenen Beurteilung, noch eine Datenförderung, noch mehr eine Datenverarbeitung sind.

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