Optimierung der Netz-Trading-Strategien - Lösung von Einseitigkeitsrückgängen und Reduzierung von Netzbruchraten

Das ist eine sehr umstrittene Handelsmethode. Für den perfekten Betrieb des Netzhandels ist ein ganzes System erforderlich, nicht nur die beliebige Einstellung von Punktintervallen, Gridgrößen und Benchmarks, um stabile Gewinne zu erzielen.

Bevor Sie diesen Artikel lesen, empfehlen wir Ihnen, den historischen Artikel zu lesen, um das gesamte System zu lernen, um nicht so leicht abzuweichen und Ihnen zu helfen, einen stabilen Gewinn zu erzielen.

Nach der Einrichtung des System-Trading-Rahmens wird in diesem Artikel das Problem der Angst vor einem einseitigen Abstieg untersucht, um zu sehen, ob dieser tödliche Nachteil behoben und die Netzbruchrate reduziert werden kann.

Wenn Sie zunächst die Prinzipien der Auswahl von Anlagen und der dezentralen Investition umsetzen, ist es schwierig, das Netz zu durchbrechen. Auf der einen Seite ist es schwierig, die von Ihnen gewählte Anlage selbst zu fallen, und auf der anderen Seite ist Ihr Kapital, wenn es fällt, dezentral, andere Sorten fallen nicht unbedingt, so dass es für das gesamte Konto sehr stabil ist.

Zweitens können wir auch noch ein Stück tiefer gehen und versuchen, die Benchmarks, Bereiche und Gridgrößen zu optimieren, um die Gitter-Trading-Systeme mehr fallsicher zu machen.

Wenn wir von Benchmark-Optimierung sprechen, ist es im Allgemeinen nicht notwendig, die Benchmark-Optimierung zu tun, wenn man sich entscheidet, das Gitter zu laufen, da die Benchmark-Strategie einerseits eine Strategie ist, die zu beliebigen Preisen eingeschnitten werden kann, und andererseits die Benchmark-Strategie auch schwer zu optimieren ist, weil wenn Sie eine hohe Gewinnquote wählen, um das Gitter am niedrigsten zu starten, dann können Sie direkt Trends handeln, richtig?

Wenn Sie denken, dass Sie direkt an der Unterseite wählen können, versuchen Sie es, wenn Sie es nicht erlauben, dann tun Sie es zufällig, und das Ergebnis ist fast gleich.

Im Zentrum der Optimierung stehen die Optimierung der Bandgröße und des Gitterstandes.

Wir wollen erst einmal die gängigen Netz-Einstellungen auf dem Markt sehen.

Es gibt viele verschiedene Rasterversionen von Netzgeschäften, die auf dem Markt vor allem mit gleichwertigen Rastern, wie zum Beispiel Rastern, Dynamic Grids, beliebt sind.

Nach der Bestimmung der Benchmark-Linie wird ein Festpreis-Gitter entlang der Benchmark-Linie verwendet, wobei zwischen jedem Gitter ein Festpreis-Gitter, z. B. 2 Yuan, liegt. Der Vorteil ist, dass jeder erfolgreiche Lauf ein Gitter ist, der Gewinn ein fester Betrag ist, und die Anzahl der Gitter auch klar sichtbar ist. Der Nachteil ist, dass man, sobald der Preis den Bereich überschreitet, verkaufen oder kaufen kann.

Nach der Bestimmung der Benchmarklinie wird ein festes Proportionsnetz entlang der Benchmarklinie verwendet, wobei ein festes Verhältnis zwischen jedem Gitter besteht, z. B. 5%. Der Vorteil ist, dass es pro erfolgreichem Lauf ein Gitter gibt, der Gewinn ist ein festes Verhältnis, und die Anzahl der Gitter ist theoretisch unbegrenzt teilbar.

Dynamische Netze, also Preisunterschiede oder nicht festgelegte Anteile, werden künstlich je nach Szenario festgelegt. Dynamische Netze ermöglichen es, Probleme mit Netzbruch zu lösen und die Verwertung von Kapital zu verbessern.

Die Analyse der schlechten und schlechten Ebenen des Netzes wird zunächst durchgeführt.

Die Anzahl der Gleichspaltnetze ist kontrollierbar und eignet sich besonders für Hochfrequenz-Trading.

Die Anzahl der Netze ist unbegrenzt, d.h. sie werden nicht gebrochen, z.B. die Netze der Shannon-Version ist gleich der Netze, die Positionskapitalverteilung von 5050, egal wie es weitergeht, wird nie gebrochen.

Das heißt, die Channon-Gitter selbst haben keine Angst davor, einseitig zu fallen. Wenn Sie mehr fallen, kann ich immer noch 50% aufbauen.

Es gibt nur eine gleiche Differenz, die das Netz durchbrechen kann, da die gleiche Differenz feststeht. Um die Kapitalnutzung zu verbessern, wird im Allgemeinen ein Bereich gewählt, um zu laufen. Sobald der Preis den Bereich durchbricht, wird das Netz gebrochen.

Die Frequenz der Netzgeschäfte ist schneller, die Kapitalnutzung ist etwas, aus Angst davor, dass das Netz gebrochen wird. Im Gegensatz dazu wird das Netz nicht gebrochen, aber die Handelsfrequenz ist relativ langsamer und die Kapitalnutzung ist nicht hoch.

Wenn man ihre Vorteile kombiniert und eine dynamische Regel schafft, kann man dann ein Netz-Trading-System entwickeln, bei dem die Frequenz der Transaktionen vorhersehbar ist und es keine Angst vor einem Netzbruch gibt?

Die Antwort ist wahrscheinlich.

Wie geht das? Das Netz läuft in der Anfangsphase mit gleicher und in der Endephase mit gleicher Netzform.

Warum sagen Sie das? Zuerst läuft man mit einem Gleichgewichtsnetz, weil das Gitter fest ist, also ist die Handelsfrequenz größer als das Gitter.

Ich möchte Ihnen ein konkretes Beispiel geben.

Nehmen wir an, dass die Benchmark-Linie mit einem Startwert von 100 Yuan beginnt, und dass die Gleichschaltfläche 1% beträgt, und dass die Gleichschaltfläche 0,5 Yuan beträgt, und die Regel wechselt den Zeitpunkt, an dem der Preis von der Benchmark abweicht.

Wenn die Preise in einem Bereich von 20% schwanken, ist es möglich, mit kleinen Preisschwankungen einen accumulativen Gewinn zu erzielen, da die Preise die meiste Zeit in einem Bereich schwanken.

Sobald der Preis in einem Bereich von mehr als 20% schwankt, schaltet man bis zum Verhältnis zu dem Gitter. Denn in diesem Fall kann man als aus dem Trend heraus betrachtet werden.

Wenn der Preis um mehr als 20% ansteigt, d.h. der Preis um mehr als 120 liegt, dann ist ein Preisunterschied von 1% größer als bei der 100-Beschreibungslinie.

Wenn der Preis um mehr als 20% fällt, d.h. unter 80, dann ist eine 1-Prozent-Gitterdifferenz besser als bei der 100-Benchmark, wenn die Anlaufzeit schneller als bei der 80-100-Bandfrequenz ist und immer schneller fällt.

So ist ein dynamisches Gitter wahrscheinlich schlechter oder besser als ein einfaches Laufen.

Warum ist das möglich? Weil es auch spezifische Berechnungsprobleme gibt, wie groß der Anteil des Netzes am dynamischen Gitter ist, wie groß die Differenz zwischen den Gitterklassen ist, wie viele Schaltzeiten es gibt, und wie viele dieser spezifischen Parameter sind.

Wie diese drei Parameter mit dem höchsten wissenschaftlichen Wert kombiniert werden, wird in diesem Artikel nicht direkt veröffentlicht.

Wenn Sie interessiert sind, können Sie selbst herausfinden, welche Einstellungen für diese drei Variablen am besten geeignet sind, und Sie werden wahrscheinlich selbst drei Wörter schnappen und eine effiziente Grid-Handelsregel beherrschen, die keine Angst davor hat, das Netz zu durchbrechen.

Die Dynamic Grid-Gesetzgebung wurde verbessert, um einseitige Abfälle zu lösen und die Abbruchrate zu reduzieren.

Dieser Artikel bezieht sich nicht auf die Festlegung der Grundposition, die Festlegung der Positionsgröße, die Festlegung der Positionsgröße, die in Kombination mit dynamischen Netzen eine größere Macht ausüben können, bleibt für den nächsten Artikel.

Schriftsteller: wgjyfyz

Einige von ihnen teilen ihre Gedanken über Netzgeschäfte:https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567Grid-Trading-Gesetz Handel Regeln detailliert Wissenschaftliche Prinzipien für stabile Profitabilitäthttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7568Die Vor- und Nachteile von Netzhandel und Strategien zur Optimierunghttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7569Die Optimierung von Netzhandelsstrategien - Wie man die richtige Anlage wählthttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7570Optimierung der Netz-Trading-Strategien - Lösung von Einseitigkeitsrückgängen und Reduzierung von Netzbruchratenhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7571Optimierung der Grid-Trading-Strategie - Methoden zur schnellen Entschädigung der Positionsverwaltunghttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7572Das Netzwerk-Geschäft wird optimiert - die Gewinne werden fünffach erhöht.https://www.fmz.cn/bbs-topic/7524Eine Netzstrategie, die die Idee einer hochfrequenten Brush-Strategie verändert