Heute wollen wir über einige Fragen der Zeit und des Zyklus sprechen, die mit quantitativen Investitionen verbunden sind. In der vorherigen Erläuterung sollten wir uns auch daran erinnern, dass es zwei Arten von Daten in der Quantifizierung gibt: eine ist Tick-Daten, die andere ist Bar-Daten. Bar-Daten sind einfacher zu verstehen, sie sind die höchsten, niedrigsten, Öffnungs- und Schließdaten, die in einem K-Linien-Linien-Linien-Diagramm enthalten sind.
Inländisch ist ein Tick eine Art Snapshot, der sich mit sehr kurzen Zeitintervallen (milliseconds) auf den Transaktionsfluss bezieht. Tick-Daten enthalten auch die Felder Eröffnungspreis, Höchstpreis, Mindestpreis, Letzter Preis, Transaktionsvolumen, Transaktionsvolumen.
Eine echte Ticke ist, dass man jedes Mal, wenn sich ein Bestellbuch ändert, einen Schnappschuss in der Nähe des Transaktionspreises macht, und wenn sich der Status der besten Bestellungen im Auftragsbuch ändert, dann erzeugt man eine Ticke.
Da Bars-Daten mit Perioden zusammenhängen, stellt sich natürlich das Problem, wie man Bars mit kurzen Perioden in Bars mit langen Perioden umwandelt.
Wir beschreiben den Prozess der Zyklusumwandlung mit den Beispielen der Tageslinie und der Umlauflinie. Die Beziehung zwischen den einzelnen Datenindikatoren in der Umlauflinie und den Tageslinie ist wie folgt:
Der letzte Handelstag der Woche ist der letzte Handelstag.
Der letzte Handelstag der Woche
Der Umkreis-Hochwert = max ((Alle Umkreis-Hochwerte für die Woche))
Die Umkreislinie ist mit einem niedrigen Tief = min ((alle Tageslinien in der Woche sind mit niedrigen Tief))
Umkreisungsstrang Volumen Strang = Sum (alle Tagesstrang Volumen Strang in der Woche)
Die Bars-Zyklusumwandlung, die von den Erfindern quantifiziert wurde:
Konvertieren_Record_ZyklusSchriftsteller: jxc6698Umwandlung beliebiger K-Linienzyklen
Aus der vorherigen Diskussion wissen wir, dass alle Bar-Daten Perioden enthalten, daher stellt sich das Problem: Wie unterscheiden wir Bar-Daten aus der gleichen Zeit, aber aus verschiedenen Perioden. Wir brauchen eine allgemeine Methode, um Zeitrahmen zu kodieren, so dass die Daten der gleichen Transaktionsart in verschiedenen Zeitrahmen einzigartig sind. Die Coding-Methode kann in der Form von Zeitrahmen + Zeitrahmen benutzt werden, um diese Code-Umwandlung zu erreichen.
Mit dem Zeitfenster können wir bequem einige Zeitfunktionen einstellen, wie zum Beispiel, wie viele Zeitzyklen eine Operation auslösen. Oder zum Beispiel, ob neue Zeitzyklen K-Linien-Daten erzeugt werden. Es gibt viele Tipps zum Einsatz von Zeit und Perioden, die in der Strategie zusammengefasst werden müssen.
Weiweiwei001Es kann mit {{Tick-Zeitzeichen - Tick-Zeitzeichen 0 Uhr des Tages) /60 eine 1m Kdata erzeugt werden, die andere Kdata nicht erzeugen kann.