Übersicht über die Handelsstrategie von Hochfrequenz-Algorithmen

Die BBO-Strategie

BBO - Optimum-Bid-Strategie ist eine der häufigsten Strategien im Hochfrequenz-Algorithmus-Handel, die von ausländischen Institutionen wie Goldman Sachs und Merrill Lynch für Hochfrequenz-Algorithmus-Handel angewandt wird. Wir haben auf der Grundlage erfolgreicher Erfahrungen aus dem Ausland für den chinesischen Markt optimiert.

  当盘口因流动性缺失而出现缺口并且两侧有大单时，我们分别在上图红色位置挂小单，利用盘中买卖的人不断获利，如果价格发生突破因为背后有大单依托我们可以立即转身止损，最多只亏损一跳。我们借助自动化交易对实盘状况进行了很多优化，这里涉及商业机密，不便说的太细

Hochfrequenz-Statistik-Sortierung-Strategie ((Diese Strategie ist derzeit ausgesetzt, da die Zentralbank die Anzahl der Auszahlungen begrenzt hat.))

Die Hochfrequenz-Statistik-Leistungsstrategie ist auch eine der weit verbreiteten Hochfrequenz-Algorithmen-Handelsstrategien in Europa und den USA, bei der die Preisdifferenz der hochverträglichen Sorten mit Hilfe von Statistik-Tools statistisch berechnet und dann ein Leistungskanal für die Preisdifferenz gezeichnet wird. Hier müssen Algorithmen-Handelsstrategien wie Iceberg, One-Legged BBO verwendet werden, um die Stoßkosten zu senken. Hier geht es um Geschäftsgeheimnisse.

Die folgende Grafik zeigt die Kapitalkurve der beiden Strategien für Kleinkapital in der Praxis.

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