Verdienen Sie 80 Mal in 5 Tagen Macht der Hochfrequenzstrategie

In den vergangenen zwei Monaten war ein Konto namens print ((Money) sehr beliebt, da es auf Binance Perpetual Swap Hunderte von Profitten erzielte, und der Screenshot seines Konto-Einkommens kann oft in verschiedenen Kommunikationsgruppen gesehen werden. Die Gewinnkurve, die kaum einen Drawdown hatte, hat viele Menschen eifersüchtig gemacht, und einige haben an ihrer Echtheit gezweifelt. Aber meine fünftägige Erfahrung vom 23. bis 27. Oktober hat bestätigt, dass eine Hochfrequenzstrategie in hochvolatilen Märkten eine so dramatische Rendite erzielen kann.

Meine Erfahrung:

Es dauerte ungefähr zwei Tage, um die Strategie zu schreiben, und einen Tag, um Anpassungen vorzunehmen; Es begann offiziell am 23. Oktober auf Binance Perpetual Swap zu laufen. Verglichen mit dem ursprünglich aufgeladenen 100USDT verdiente ich am 27. 8800USDT, mit einer Rendite von mehr als 80 Mal, und es gab fast keinen Rückgang während der Periode. Die Gesamtrendite hat den 15. Platz in der Binance-Geschichte erreicht Rendite-Ranking-Liste, und rangierte den zweiten Platz in der Oktober Rendite-Ranking-Liste. Aufgrund der fragwürdigen Statistik von Binance sollte die Rangliste tatsächlich höher sein.

Ein kleiner Tipp:

Nicht alle Märkte und Daten sind für Hochfrequenzstrategien geeignet, und die Bedingungen für den Betrieb von Hochfrequenz-Bots sind sehr streng.

1.Hochfrequenzmarktfreundlich

In den vergangenen 5 Tagen wurden FIL-Perpetualkontrakte nur auf Binance gehandelt. Der Markt war sehr chaotisch, als FIL gerade erst eingeführt wurde. Der Preis-Spread zwischen dem Perpetual-Preis und dem Spot-Preis erreichte einmal mehr als 30%, was zu ernsthaften Unterschieden zwischen Long und Short in FIL führte. Der offene Preis am 16. fiel von 60 bis auf 26, und dann begann sich zu erholen, und fiel erneut auf 19 und erholte sich auf 37. Die Tage mit hohem Handelsvolumen rangierten unter allen Handelspaaren an dritter Stelle, nur hinter dem etablierten BTC und ETH, was eine goldene Gelegenheit für den Hochfrequenzhandel ist. Es ist schade, dass ich den Bot nicht zum ersten Mal bereit bekam und ich die ersten Tage verpasste, aber ich schaffte es, die Marktnotierungen am 24. und 25. einzuholen, und der größte Teil der Rendite kam von diesem Preis. Nach dem 27. Zeitraum, als die Spreadrate nach und nach sank, schrumpfte die Spitzenfinanzierungsrate, und es wurde schwieriger, die Handelsstrategie

Es gibt ähnliche Möglichkeiten für einen Zeitraum, als SUSHI/YFI/YFII/UNI zunächst eingeführt wurde, mit sowohl großer Volatilität als auch Handelsvolumen, und print(Money) ergriff diese Möglichkeiten. Als diese Währungssymbole keine Gewinne mehr erzielen konnten, erschien FIL wieder. In den beiden Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, ist eines das heiße Konzept von DEFI, und das andere ist das hochkarätige FIL. Unter den aktuellen Umständen wird es lange dauern, bis auf die nächste Gelegenheit gewartet wird

2.TradingGebührensatz

Die Mindestgebühr für die Rendite von 0,00002 von Binance Maker ist nicht hoch. Obwohl die Rendite sehr gering ist, kann sie als frei von der Handlinggebühr verstanden werden. Daher hat dies eine Reihe alter Hochfrequenzstrategien aus der Zeit des Spot ohne Handlinggebühr wiederbelebt. Natürlich ist die Handlinggebühr relativ weniger wichtig, wenn der Markt wild schwankt.

3.Hohe Häufigkeit

Wenn sich der Markt schnell veränderte, beendete meine Strategie meistens die Eröffnung und Schließung von Positionen innerhalb von 100 ms.

4. Gewinnquote

Aufgrund des großen Handelsvolumens und des hohen Handelsfrequenz hat FIL eine hohe Genauigkeit der Trendvorhersage innerhalb weniger Sekunden. Ebenso geben die heftigen Unterschiede zwischen Long und Short dem Maker die Möglichkeit, entsprechende Positionen und Schließpositionen zu etablieren. Dies unterscheidet sich von der frühen Spot-Hochfrequenzstrategie. Jetzt hat der Maker einen Rabatt, aber der Taker hat immer noch eine hohe Gebühr, also kann er nur einen Auftrag ausstellen. Stellen Sie sich vor, wenn alle in kurzer Zeit bullisch sind, wird die Hochfrequenzstrategie nicht in der Lage sein, den Maker zu kaufen, da der Taker eine Gebühr zahlt, und wird somit nicht in der Lage sein, einen Gewinn zu erzielen.

Wenn der Markt glatt lief, war die Gewinnrate meiner Strategie über 80%, und die Gewinn-Verlust-Ratio war größer als 1. Wenn es keinen offensichtlichen Trend auf dem Markt gab, war die langfristige Gewinnrate auch über 65%, und die Gewinn-Verlust-Ratio war niedriger als 1.

5.Volumen der Hochfrequenzstrategie

Das Volumen einer High-Frequency-Strategie ist offensichtlich nicht hoch. Aufgrund der großen Hebelwirkung von Perpetual Contract kann ein Volumen von 100u auch einen Fonds über 2000u betreiben, so dass die High-Frequency-Strategie mit einer kleinen Menge an Fonds beginnen kann. Aber der Gesamtnettogewinn ist nicht zu groß. Das spezifische Volumen hängt vom Handelsvolumen auf dem Markt ab.

6.Risk

Wo eine Position geöffnet wird, gibt es Risiken. Nun, der Vorteil der Hochfrequenzstrategie ist, dass die Anzahl der Trades sehr hoch ist, und der Verlust eines Tages kann schnell durch die Ausführung von 10 weiteren Trades ausgeglichen werden, und der Drawdown ist sehr klein, wenn der Zeitraum verlängert wird. Je größer die Position, desto größer ist das Risiko. Daher ist es nicht möglich, die Position unbegrenzt zu erhöhen. Es muss einen bestimmten negativen Rückkopplungsmechanismus geben. Wenn es mehr Positionen gibt, erhöhen Sie den geschlossenen Betrag und reduzieren Sie den offenen Betrag, um sicherzustellen, dass die Zeit der Halte von Positionen kurz ist. Wenn es Positionen gibt, und es ist nur gegen den Trend, wird es einen großen Verlust geben, so ist die Strategie entworfen, um die Richtung zu beurteilen, um sicherzustellen, dass Positionen auf der Seite des Trends in einem dramatischen Anstieg oder Fall geöffnet werden, was das Risiko weiter reduziert, dass der kurzfristige Trend nicht klein ist, und Sie häufig einen deutlichen

Über meine Strategie

Grundsatz: Holen Sie sich die kürzlich ausgeführten Trades, die Tiefe und die aktuelle Position, beurteilen Sie den Trend nach Trades und bestimmen Sie das Volumen der Eröffnungsposition nach dem Handelsvolumen. Wenn der Trend ein Anstieg ist, öffnen Sie lange Positionen mit Maker und schließen Sie gleichzeitig lange Positionen. Wenn Sie gerade Short-Positionen halten, schließen Sie sie alle zuerst. Der Betrieb eines Falltrends ist ähnlich.

Die Ideen der Hochfrequenzstrategien sind sehr konsistent. Meine Strategie basiert diesmal auf den Ideen der Hochfrequenzstrategie im Jahr 2014 und der OKCoin Profit Harvest Bot-Strategie, die ich zuvor bekannt gegeben habe. Der Quellcode dieser beiden Strategien kann auf der FMZ-Plattform gefunden werden. Wenn Sie beide Strategien gründlich verstehen, wird es für Sie kein Geheimnis im Hochfrequenzhandel geben.

• 2014 Einfacher BTC-Hochfrequenz-Strategierbot
• Übertragung des OKCoin Profit Harvest Bots

Aufbau: Die Strategie verwendet eine asynchrone Struktur (siehe weiterführendes Tutorial in FMZ Forums).Es gibt keinen Quellcode hier, nur eine einfache Beschreibung der verwendeten Funktionen, kein kompletter Code, der ausgeführt werden kann, noch beinhaltet es Kernlogik. Die APIs verwenden alle das REST-Protokoll und verwenden keine Websockets. Der Server befindet sich in Tokio, was zu einer geringeren Latenzzeit führt.

// set trading pair and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

// basic trading precision limits 
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//obtain positions, Symbol as trading pair, adding the trading pair parameter not returning the full currency symbol can reduce API occupation once 
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// obtain the recent trades 
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// obtain the depth 
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() // calculate the order price and amount, and then make orders
    updateStatus() // update the status information
}

//main loop, with sleep time of 100ms, and the loop delay is usually within 30ms 
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Diese Strategie ist auf dem Markt zu anspruchsvoll und ist meistens nicht profitabel und hat auch wenig Volumen. Wenn jeder diesen Artikel aktiv auf Weibo, WeChat-Gruppe, WeChat Moments und anderen Plattformen teilt und die Views über 100.000 sind, werde ich in Betracht ziehen, ihn zu mieten, damit jeder die eigentliche Operation erleben kann, und sogar den Quellcode der Strategie in Zukunft unter diesem Artikel offenlegen. Folge FMZ auf WeChat, sende Binance, und unser Administrator lädt dich in die FMZ Binance Kommunikationsgruppe auf WeChat ein.