Bitte, meine Herren, fragen Sie mich nach der Statistik der Handelsvolumen.

Meine lieben Freunde, ich möchte die Transaktionen in einer Periode von K-Linien nach den beiden Typen von Buy und Sell berechnen. Zum Beispiel, eine K-Line für einen 1-Minuten-Zyklus. Wie viele Transaktionen gibt es für die beiden Typen von Buy und Sell? Meine Idee ist, wenn keine neue K-Linie produziert wird, die Handelsdaten zu erfassen und zu addieren, und dann, nachdem die neue K-Linie erzeugt wurde, die statistischen Daten der kumulierten Handelsdaten zu sortieren, die Parameter der Anzahl der Parameter zu übersetzen und in den nächsten Kreislauf zu gelangen. Der Code ist folgender: Ich habe mich zwei Tage lang umgedreht. Bitte geben Sie mir eine Anleitung, ob es ein Problem mit der Logik gibt oder ob das Retest selbst ein Problem darstellt.

def GetRecords(self):
if self.LastBarTime == self.BarTime:
    trades = _C(exchange.GetTrades)
    if trades :
        for i in range (len(trades)):
            if trades[i] not in self.trades:
                 self.trades.append(trades[i])
if self.LastBarTime != self.BarTime: #新K线 
    if self.trades :
        for i in range (len(self.trades)):
            if self.trades[i]["Type"] == 0 : #买单
                self.trade_buy.append(self.trades[i])
            if self.trades[i]["Type"] == 1 : #卖单
                self.trade_sell.append(self.trades[i])
        if self.trade_buy:
            for i in range (len(self.trade_buy)):
                self.totlebuyamount += self.trade_buy[0-i]["Amount"]
        if self.trade_sell:
            for i in range (len(self.trade_sell)):
                self.totlesellamount += self.trade_sell[0-i]["Amount"]
        Log("总成交量",self.totlebuyamount+self.totolesellamoun,"买单成交量",self.totlebuyamount,"卖单成交量",self.totolesellamount) 
        self.trades = []
        self.trade_buy = []
        self.trade_sell = []
        self.totlebuyamount = 0
        self.totlesellamount  = 0