Verdienen Sie 80 Mal in 5 Tagen, die Macht der Hochfrequenzstrategie

In den letzten zwei Monaten ist ein Print (Geld) Konto sehr beliebt geworden und verdient hunderte Male Gewinne auf dem Binance Perpetual Contract. Die Screenshots seiner Kontoerträge können in verschiedenen Gruppen gesehen werden. Die Gewinnkurve fast ohne Auszahlung macht viele Leute eifersüchtig und es gibt auch einige, die an der Echtheit zweifeln. Allerdings hat meine Erfahrung für 5 Tage vom 23. Oktober bis 27. Oktober bestätigt, dass Hochfrequenzstrategien in hochvolatilen Märkten solche abnormalen Erträge erzielen können.

Meine Erfahrung:

Die Strategie wurde in etwa zwei Tagen fertiggestellt. Nach einer eintägigen Anpassung, am 23. Oktober, begann sie offiziell auf Binance Perpetual Contract zu laufen. Beginnend mit 100USDT Top-up, verdiente ich 8800USDT bis zum 27. Oktober, die Rendite war mehr als 80-mal, und es gab fast keinen Rückzug während der Zeit. Die Gesamtrendite erreichte den 15. Platz in der Rangliste der historischen Renditen von Binance und den 2. Platz bei den Renditen im Oktober. Aufgrund von Problemen in den Statistiken von Binance sollte die tatsächliche Rangliste optimistischer sein.

Zusammenfassung der Erfahrungen:

Nicht alle Märkte und Zeiten sind für Hochfrequenzstrategien geeignet, und die Bedingungen für den Betrieb von Hochfrequenzrobotern sind sehr hart.

1. Für den Hochfrequenzmarkt geeignet

In den vergangenen fünf Tagen wurden FIL-Perpetualkontrakte nur in Binance gehandelt. Der FIL-Markt war sehr chaotisch, als er gerade eingeführt wurde. Der Unterschied zwischen dem Perpetualpreis und dem Spotpreis hat jemals mehr als 30% erreicht, was zu ernsthaften Unterschieden zwischen der Long- und der Short-Position in FIL führt. Der Eröffnungspreis fiel am 16. Oktober von 60 auf 26 und sprang erneut von 19 auf 37. In den Tagen mit großem Handelsvolumen belegte er den dritten Platz unter allen Handelsparen, nur hinter BTC und ETH, was eine goldene Gelegenheit für den Hochfrequenzhandel ist. Leider konnte ich den Roboter nicht rechtzeitig fertig machen, also verpasste ich die ersten Tage, aber ich schaffte es, den Markt am 24.-25. Oktober einzuholen.

Ähnliche Möglichkeiten traten auch in den frühen Tagen der Einführung von SUSHI/YFI/YFII/UNI auf, als sowohl die Volatilität als auch die Handelsmenge groß waren. Auch Print (Geld) ergriff diese Möglichkeiten. Wenn diese Währungen nicht mehr Geld verdienen können, erscheint FIL wieder. Einer ist das heiße DEFI-Konzept, und der andere ist das hochkarätige FIL. In der aktuellen Situation muss die nächste Gelegenheit auch lange warten.

2. Handelskommission

Bei der Verwendung von High-Frequency-Strategien ist die Kommissionsgrenze bei 2/100000 nicht sehr hoch. Obwohl die Kommissionsgebühren gering sind, kann sie als frei von Provisionen verstanden werden.

3. Hochfrequenz

Wenn sich der Markt schnell ändert, können viele meiner Strategien die Eröffnung oder Schließung von Positionen innerhalb von 100 ms beenden.

4. Gewinnrate der Strategie

Die High Frequency Strategie muss ein genaues Urteil über den kurzfristigen Markttrend fällen, und je höher die Gewinnrate, desto größer wird der Auftragsbetrag sein, und je größer der Handelsbetrag kurzfristig, desto größer wird der Auftragsbetrag sein. Aufgrund der großen Menge und der häufigen Transaktionen von FIL ist die Trendvorhersage innerhalb weniger Sekunden sehr genau. Ebenso ist das Spiel zwischen Long und Short hart, was den Makern die Möglichkeit gibt, entsprechende Positionen zu etablieren und Positionen zu schließen. Dies unterscheidet sich von der Spot-Hochfrequenz in den frühen Jahren. Jetzt haben Maker Provision zurückgegeben, aber die Nehmer haben immer noch eine hohe Provision, so dass sie nur Aufträge erhalten können. Stellen Sie sich vor, dass, wenn jeder für eine kurze Zeit bullisch ist, der Maker aufgrund der Provision für High-Frequency-Transaktionen keinen Gewinn machen kann. Wenn es keine sehr große Anzahl von Trends auf dem Markt gibt, kann der Maker eine Differenz machen, aber nicht die Wahrscheinlichkeit des aktu

Wenn der Markt gut läuft, ist die Gewinnrate meiner Strategie mehr als 80% und die Gewinnverlustquote größer als 1. Wenn es keinen offensichtlichen Trend auf dem Markt gibt, ist die Gewinnrate langfristig auch mehr als 65% und die Gewinnverlustquote kleiner als 1.

5. Kapazität von Hochfrequenzstrategien

Die Kapazität der Hochfrequenzstrategie ist offensichtlich nicht sehr groß. Aufgrund der ständigen hohen Hebelwirkung kann 100u mehr als 2000u Fonds betreiben, Hochfrequenzstrategie kann mit sehr kleinen Fonds beginnen. Aber der Gesamtnetzwinn wird nicht zu groß sein. Die spezifische Kapazität hängt vom Handelsvolumen auf dem Markt ab.

6. Risiken der Strategie

Es gibt Risiken beim Eröffnen von Positionen, aber der Vorteil des Hochfrequenzhandels besteht darin, dass die Anzahl der Transaktionen groß ist. Wenn Sie einmal verloren haben, können Sie sie schnell um 10 weitere Transaktionen abdecken, und der Rückzug ist sehr klein, wenn der Zeitraum verlängert wird. Je größer die Position ist, desto größer wird das Risiko sein. Daher wird nicht vorgeschlagen, in der Position unbegrenzt zu skalieren. Es muss einen bestimmten negativen Rückkopplungsmechanismus geben. Wenn es mehr Positionen gibt, ist es notwendig, in der Schließposition zu skalieren und die Eröffnungsposition zu reduzieren, um sicherzustellen, dass die Zeit für die Halte von Positionen kurz ist. Wenn es eine Position gibt, wird es einen großen Verlust geben, wenn der Trend nur umgekehrt wird. Daher hat die Strategie ein Urteil über die Richtung entwickelt, um sicherzustellen, dass die Position auf der Seite des Trends geöffnet wird, wenn der Trend ansteigt oder sinkt, wodurch das Risiko reduziert wird und es keine weiteren häufigen Verluste gibt, wenn der

Über meine Strategie.

Strategieprinzip:

Erhalten Sie die kürzlich gehandelten Trades, Tiefe und aktuelle Position, beurteilen Sie den Trend nach den Trades und bestimmen Sie den Eröffnungswert der Position nach dem Handelsvolumen. Wenn der Trend nach oben geht, öffnen Sie eine Long-Position und schließen Sie gleichzeitig die Long-Position. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Short-Positionen halten, schließen Sie zuerst alle Positionen. Es ist dasselbe, um den Abwärtstrend zu beurteilen.

Die Idee der Hochfrequenzstrategie ist sehr konsistent. Meine Strategie basiert auf der Idee der 2014 High Frequency Strategie und der OKCoin LeeksReaper Strategie, die ich zuvor bekannt gegeben habe. Der Quellcode beider Strategien kann in FMZ gefunden werden. Wenn Sie beide Strategien gründlich verstehen, wird Ihnen der Hochfrequenzhandel leicht fallen.

• Easy Bitcoin High-Frequency Strategy Robot im Jahr 2014 (https://www.fmz.com/strategy/1088)
• Transplantieren Sie OKCoin LeeksReaperhttps://www.fmz.com/strategy/34388)

Struktur der Strategie:

Die Strategie verwendet eine asynchrone Architektur (siehe FMZ Community Advanced Tutorial). Hier gibt es keinen Quellcode, nur eine einfache Beschreibung der Funktionen, keinen vollständigen Code, der ausgeführt werden kann, noch beinhaltet er Kernlogik. Die API verwendet REST-Protokoll anstelle von Websocket. Der Server befindet sich in Tokio, was eine geringere Latenzzeit ermöglicht.

//Set trading pairs and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//Basic limits for trading accuracy
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){// Obtain the position. Symbol is a trading pair. Add the trading pair parameter instead of returning the full currency, which can reduce the API usage for one time
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// Obtain Recent Transactions
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// Obtain depth
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //Calculate the order price, amount and place the order
    updateStatus() //Update status information
}

//The main loop, with a sleep time of 100ms, and the loop delay of the strategy is usually within 30ms.
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Die Strategie ist zu streng für den Markt. Sie bringt die meiste Zeit kein Geld ein und die Kapazität ist nicht groß. Wenn Sie diesen Artikel auf Microblog, WeChat-Gruppe und Moments und anderen Plattformen aktiv veröffentlicht haben und wenn ihn mehr als 100.000 Menschen gelesen haben, werde ich in Betracht ziehen, ihn zu mieten, damit Sie alle den tatsächlichen Betrieb durchführen können, und sogar den Quellcode der Strategie in diesem Artikel in Zukunft veröffentlichen. Fügen Sie den WeChat-Kontakt auf der FMZ-Startseite hinzu, antworten Sie die Binance, und Sie treten in die FMZ Binance WeChat-Gruppe ein.