def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
2023-02-28 16:20:39 Informationen atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038 2023-02-28 16:20:39 Informationen ma => 23246.1, 23244.699999999997
Binance-Daten zur gleichen Zeit: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247
Man kann sehen, dass die Daten von ma relativ genau sind, aber warum sind die Daten von atr relativ schlecht?
Das ist Sadhguru.Nach mehreren Versuchen war die ma-Daten immer relativ genau, und die atr-Daten waren tatsächlich etwas schlechter.
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeIn der Regel wird zunächst festgestellt, dass die verglichenen K-Linien-Daten vollständig übereinstimmen, dann wird überprüft, ob die Indikatorparameter übereinstimmen, und schließlich, wenn es noch Unterschiede gibt, wird überprüft, ob die Indikatoralgorithmen übereinstimmen.