Erhöhung und Umstellung des PSY-Faktors

Willkommen alle Händler auf meinem Kanal, ich bin ein Quant Developer, spezialisiert auf die Entwicklung von CTA, HFT & Arbitrage Trading Strategien. Dank der FMZ-Plattform werde ich mehr Inhalte über quantitative Entwicklung teilen und mit allen Händlern zusammenarbeiten, um den Wohlstand der Quant-Community zu erhalten.

Heute werde ich Ihnen ein Upgrade und eine Transformation des PSY-Faktors (Psychological Line) bringen. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie mehr Marktinformationen aus einer einfachen Faktorperspektive hinzufügen, Schritt für Schritt transformieren und letztendlich zu einem leistungsstarken Faktor mit erklärender und logischer Stärke machen können!!! Natürlich können Sie nach dem Lesen dieses Artikels den transformierten PSY-Faktor als eine leistungsstarke Waffe in Ihre eigene Faktorenbibliothek integrieren~

Teil 1 Anfangsfaktor PSY

Der PSY-Faktor (Psychological Line) ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um die Auswirkungen der Emotionen der Marktteilnehmer auf die Preisentwicklung zu messen.

Der PSY-Faktor wurde erstmals 1991 von Dr. Wang Yawei vorgeschlagen. Er glaubte, dass die psychologischen Veränderungen auf dem Markt eng mit den Preistrends zusammenhängen, und quantifizierte diese psychologischen Veränderungen in den PSY-Faktor. Als Indikator für die Analyse von Marktschwankungen berechnet der PSY-Faktor die gesamten bullischen und bärischen Kräfte innerhalb der N K-Linien im Laufe der Zeit, um zu beschreiben, ob der aktuelle Markt stark oder schwach ist oder ob er sich in einem überkauften oder überverkauften Zustand befindet. Er misst hauptsächlich die psychologische Ausdauer der Anleger, indem er berechnet, wie viele steigende K-Linien innerhalb der N K-Linien gibt, was eine Referenz für Anleger Kauf- und Verkaufsaktionen bietet.

Der PSY-Faktor basiert auf der Anzahl der Tage, an denen der Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum steigt oder fällt. Seine Berechnungsmethode ist sehr einfach und die Berechnungsformel lautet wie folgt: PSY=(Anzahl der steigenden Tage innerhalb von N K-Linien/N) *100. Hier stellt die N-Periode den ausgewählten Berechnungszeitraum dar, der mehrere Tage, Wochen oder Monate sein kann usw. Die Anzahl der steigenden Tage bezieht sich auf die Anzahl der Handelstage mit steigenden Preisen innerhalb der N-Periode.

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

Teil 2 Verbesserung des PSY-Faktors (PSY+Preis)

Das Wesen des PSY-Faktors ist ein Momentum-Faktor, der den Vergleich der Wurzelzahlen von steigenden und fallenden Kräften über einen bestimmten Zeitraum misst, um herauszufinden, welche Seite in der Vergangenheit stärker ist. Bei sorgfältiger Beobachtung kann jedoch festgestellt werden, dass der PSY-Faktor nur berücksichtigt, ob die BAR-Linie steigt oder fällt, da er keine Beschreibung der BAR selbst hat und nicht in der Lage ist, die Intensität der Marktbedingungen zu beurteilen, was zu Situationen führt Von den letzten 6 K-Linien waren 3 nach unten und 3 waren nach oben, und der Wert von 50, wie er durch den anfänglichen PSY-Faktor konstruiert wurde, unterscheidet nicht die Stärke der langen und kurzen Kräfte in den letzten 6 K-Linien.

Wie oben erwähnt, spiegelt sich die Einzigartigkeit einer großen bullischen K-Linie nicht im PSY-Indikator wider, sie wird lediglich als Aufwärtslinie behandelt, ohne Unterschied zur vorherigen kleinen bärischen K-Linie. Hier liegt das Problem, da die Anzahl der Anstiege und Abstiege nicht vollständig das Ausmaß und die Richtung der Preisänderungen beschreiben kann. Daher war unsere erste Verbesserungsidee, jede BARs Preisänderung Abs (((C-C[1]) zu gewichten, um die Größe der Anstiegs- und Fallkräfte widerzuspiegeln.

Teil 3 Letzter PSY-Faktor (PSY+PRICE+VOL)

Nach der Änderung im vorherigen Schritt kann der transformierte PSY-Faktor die Stärke und Schwäche über einen bestimmten Zeitraum besser widerspiegeln. Allerdings kann er nicht gut unterscheiden, ob der Anstiegs- und Fallbereich während dieses Zeitraums grundsätzlich konsistent ist. An dieser Stelle fügen wir weiterhin Handelsvolumenfaktoren hinzu. Im Momentum-Effekt stellt ein erhöhtes Volumen einen aktiveren Markt dar, und eine erhöhte Volumensituation kann die Momentumrichtung besser bestätigen. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

Im Laufe der vergangenen Zeit waren die Größenordnung des Anstiegs und des Falls im Grunde die gleiche, aber das Volumen im Anstieg übertraf bei weitem das Volumen im Fall, was die überlegene Aufwärtskraft widerspiegelt.

Teil 4 Konstruktion von PSY-Faktor-Handelssignalen

Auf der Grundlage des in dem vorangegangenen Artikel konstruierten endgültigen PSY+PRICE+VOL-Faktors versuchen wir, mehrere Konstruktionen von Impulssignalen wie folgt vorzuschlagen:

• psy[0] > X (In der Vergangenheit war das Verhältnis von mehreren Kräften größer als der X-Wert.)
• psy[0] < Y (In der Vergangenheit war das Verhältnis von mehreren Kräften kleiner als der Y-Wert.)
• psy[0] > psy[1] oder psy[0] > psyma (Im Laufe der vergangenen Zeit hat sich das Verhältnis verschiedener Kräfte erhöht.)
• psy[0] < psy[1] oder psy[0] < psyma (Im Laufe der Zeit ist das Verhältnis mehrerer Kräfte gesunken.)

Wir entwerfen eine einfache Impulsstrategie mit Signalen, um Faktoren zu erkennen.

• Langlaufzeit: PSY[0] > 70; Schließung der Langlaufzeit: PSY[0] < 30;
• Kurze Position: PSY[0] < 30; Schließung der Kurzen Position: PSY[0] > 70;

Mit Binance-U-denominierten Verträgen ist der PSY-Faktorparameter auf 12 ausgelegt. Backtesting von BTC-USDT- und ETH-USDT-Kontrakten wurde vom 1. Februar 2020 bis 31. Dezember 2021 mit einem Slippage von 10, einer Transaktionsgebühr von 0,05%, einem 10-fachen Hebel und jeder Position mit einem verbleibenden Hauptsatz von 5% durchgeführt:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

Teil 5 Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir den traditionellen Psy-Faktor aktualisiert und transformiert, was zu einem Psy+Preis+Vol-Faktor führt, der die Stärke von Bullen und Bären über einen vergangenen Zeitraum auf Volumen- und Preisniveau messen kann. Mit Hilfe von festen numerischen Vergleichen oder Selbststärkevergleichen können entsprechende Momentum/Umkehrsignale konstruiert werden. Dieser Artikel hat schließlich ein festes numerisches Signal etabliert, einfaches Strategie-Backtesting durchgeführt und festgestellt, dass der Psy+Preis+Vol-Faktor die Momentumbewegungen in volatilen Märkten bis zu einem gewissen Grad erfassen kann, was zu positiven erwarteten Renditen führt.

Dank der FMZ-Plattform, die ihre Türen nicht schließt und das Rad neu erfindet, sondern den Händlern einen so großartigen Ort zur Kommunikation bietet. Der Weg des Handels ist voller Höhen und Tiefen, aber mit der Wärme von Mithändlern und dem kontinuierlichen Lernen aus den gemeinsamen Erfahrungen von Senioren auf der FMZ-Plattform können wir weiter wachsen.