Einsatz der RangeBreak-Strategie in der Praxis in Kombination mit der Schwankungsrate

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Ein Überblick über die RangeBreak-Strategie

Die RangeBreak-Strategie stammt ursprünglich aus dem Futures- und Forex-Handel und ist eine Art Innere-Breakthrough-Strategie. Sie war mehrere Jahre in den Top 10 der Futures Truth Magazine. Sie wird von professionellen Investoren und Einzelhändlern eingesetzt.

Wenn eine Handelsstrategie jedoch allgemein bekannt ist, dann ist die Anwendung dieser Handelsstrategie im echten Leben sehr günstig. Daher ist es nicht das Ziel dieses Artikels, die RangeBreak-Strategie vorzustellen, um alle zu überzeugen, aber durch das Lernen der RangeBreak-Strategie können Sie die Fähigkeit verbessern, sich aus einem profitablen Handelssystem zu integrieren und zu handeln.

Berechnung der RangeBreak-Strategie

Die ursprüngliche RangeBreak-Strategie besteht darin, dass der Kurs des Tages und der Kursbruch von gestern die Richtung des heutigen Überschwungs bestimmen. Der Kurs des Tages und der Kursbruch von gestern bilden einen Kurs, wobei der Kurs des Tages abzüglich des Kursbruchs von gestern einen Kursbruch bildet.

• Aufwärts = Tagesöffnungspreis + (Höchstpreis gestern - Tiefpreis gestern) x N
• Unterhalb der Bahn = der heutige Eröffnungspreis - (Höchstpreis gestern - Tiefpreis gestern) x N
• Die Preise sind hoch, viele Positionen sind geöffnet
• Die Preise sind untergegangen und die Börse ist leer.
• Das ist ein sehr schwieriger Fall.

Ein aufmerksamer Freund wird vielleicht feststellen, dass eine Variable N bei der Berechnung der Auf- und Abwärtsbewegung hinzugefügt wird. Vielleicht wird jemand fragen, warum man die Höhe der Preisschwankungen von gestern mit N multipliziert, was diese N eigentlich bedeutet. Tatsächlich hat die Variable N hier keine besondere Bedeutung.

RangeBreak-Strategie-Quellcode

Sie werden auf folgender Weise eingeschaltet:fmz.com> Login > Control Center > Policy Library > Erstellen von neuen Strategien, klicken Sie in der oberen linken Ecke der Strategie-Editor-Interface auf die Schaltfläche und wählen Sie die Programmiersprache aus:My语言, beginnt die Politik zu schreiben. Bitte beachten Sie die Anmerkungen im folgenden Code.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

RangeBreak-Richtlinie zurückgeprüft

Um der echten Handelsumgebung näher zu kommen, haben wir die Umgebung mit 2 Sprüngen bei jedem Anschlag und 2 Mal den Gebühren für die Abwicklung des Tests wie folgt getestet:

• Branchenvarianten: Index der Kraftkohle
• Handelssorte: Kraftstoff und Kohle
• Zeit: 01.06.2015 bis 28.06.2019
• Zyklus: Tageszeile
• Schiebepunkt: 2 Sprünge in die Position
• Verfahrensgebühren: die Börse verdoppelt

Die Kapitalkurve

Aus den oben genannten Rückmeldungen geht hervor, dass die Strategie sich gut bei schwankenden Marktbewegungen auswirkt. Der Aron-Index kann den Markt entweder im Aufstieg oder im Abstieg vollständig nachverfolgen. Auch die Kapitalkurve ist insgesamt aufwärts und hat keine erheblichen Rückschritte verzeichnet.

Verbesserungen der RangeBreak-Strategie

Wie in der Abbildung oben gezeigt wird, wirkt die ursprüngliche RangeBreak-Strategie auch dann nicht so gut, wenn die Markttrends deutlich sind, insbesondere wenn die Märkte in einem Aufruhrzustand sind, wo die Kapitalkurve stark schwankt und wenn die Märkte in einem langfristigen Aufruhrzustand sind, dann gibt es eine größere Rücknahme. Wir wissen, dass RangeBreak zu den Trendstrategien gehört, aber auch zu den Schwächen der Trendstrategie.

Es ist besonders zu beachten, dass die ursprüngliche Strategie bei der Berechnung der Ausdehnung der Preise von gestern lediglich den Höchstpreis von gestern abzüglich des Minimumpreises von gestern verwendet. Bei der Berechnung der Ausdehnung der Preise kann jedoch der ATR-Indikator verwendet werden, da der ATR die durchschnittliche tatsächliche Ausdehnung der Preise darstellt, wie zum Beispiel in der SEA-Handelsregel verwendet wird.

Darüber hinaus sind die Preise für inländische Kommoditäts-Futures tendenziell langsamer im Aufstieg und schneller im Abstieg, so dass wir N1 und N2 für die Berechnung des Auf- und Abstiegs verwenden können, was die Strategie flexibler für verschiedene Marktbedingungen macht.

Strategie-Quellcode

Klicken Sie hier, um den vollständigen Strategie-Sourcecode zu kopieren, basierend auf der My-Sprache, für Kommoditäts-Futures und digitale Währungen

Zusammenfassung

Wie die Designidee der RangeBreak-Strategie, wird nie vorhergesagt, ob der Markt schließlich aufsteigt oder fällt. Wenn der Preis des Tages den Kurs des Tages durchbricht, wird die Richtung der Marktentwicklung vorhergesagt. Der Trader muss nur dem Signal folgen.