Implementierung von Dual Thrust-Trading-Algorithmen auf der Quantifizierungsplattform der Erfinder mit My Language

1. Dual Thrust-Handelsstrategie Einführung

Der Dual Thrust-Handelsalgorithmus ist eine bekannte Strategie, die von Michael Chalek entwickelt wurde. Es wird häufig in den Futures-, Forex- und Aktienmärkten eingesetzt. Das Konzept des Dual Thrust ähnelt einem typischen Durchbruchssystem, das historische Preise mit doppeltem Antrieb zu einem neueren Rückgang erzeugt - was sie theoretisch in irgendeiner bestimmten Periode stabiler macht.

2. Implementierung der Dual Thrust-Handelsstrategie

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Einblick in die Strategie und zeigen, wie diese mit der My-Sprache auf der Quantifizierungsplattform der Erfinder realisiert wird. Nachdem die historischen Preise der ausgewählten Handelsmarke extrahiert wurden, wird die Bandbreite auf der Grundlage des letzten N-Tage-Schließpreises, des Höchst- und des Mindestpreises berechnet. Wir haben die Strategie in zwei Marktzuständen getestet: Trendmarkt und Intervallrüttelmarkt.

• Die Grundformel:

Beim Tagesschluss werden zwei Werte berechnet: der höchste Preis - der Schlusspreis, der Schlusspreis - der niedrigste Preis. Dann wird der größere Wert mit dem Wert von k multipliziert. Das Ergebnis wird als Triggerwert bezeichnet.

Wenn der Handel am nächsten Tag eröffnet wird, wird der Eröffnungspreis aufgezeichnet und sofort gekauft, wenn der Preis über (Eröffnungspreis + Triggerwert) liegt, oder verkauft, wenn der Preis unter (Eröffnungspreis - Triggerwert) liegt.

Das System ist ein umgekehrtes System ohne einzelne Stoppverluste. In anderen Worten, ein umgekehrtes Signal ist auch ein Ausgleichssignal.

• Hauptdarstellung:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Ein weiteres Bild:

Mein Sprachcode:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Sie können den Quellcode der Strategie hier finden:https://www.fmz.com/strategy/128884