Preisbasierte, relativ starke und schwache quantitative Handelsstrategien

Was ist Relative Intensität?

Relativ schwach ist eine dynamische Anlagestrategie, die die Performance eines Aktien-, ETF- oder Mutualfonds mit der des Gesamtmarktes vergleicht. Investoren können durch die Verwendung bestimmter Berechnungen die stärksten Performer im Vergleich zum Gesamtmarkt identifizieren und Investitionsempfehlungen abgeben. Relativ schwach setzt voraus, dass die Preise von steigenden Anlagen steigen oder zumindest ihren steigenden Kurs verlängern.

Diese Eigenschaft ist in jedem Handelsindikator wahrscheinlich, insbesondere in digitalen Währungen, und durch die Quantifizierung der Parameter für diese Anstiegsfaktoren wird eine zuverlässige und große Erhöhung der Rendite erzielt.

Die spezifische relative Intensität

Relative Intensität schafft einen Vergleichspunkt für die Performance eines bestimmten Handelszeichen mit der der gewählten Benchmark (z. B. Marktindex) und anderen ähnlichen Handelszeichen. Eine Relative Intensität-Strategie beinhaltet sowohl Eintritt als auch Austritt. Die Investoren verwenden diese Technik, um bei einer anfänglichen Schwäche des jeweiligen Handelszeichen so schnell wie möglich Handelszeichen mit starken Anzeichen zu kaufen und gleichzeitig schwache Handelszeichen zu verkaufen.

Investitionsentscheidungen mit relativ starken und schwachen Leitlinien

Investoren können die relativen Vorteile nutzen, um die besten Performer in der gewählten Potenzialgruppe zu bestimmen. Dies ermöglicht den direkten Vergleich der Performance jeder Handelsmarke mit der eines anderen Handelsmarken oder einer gewählten Benchmark (z. B. einem Basket-Mainstream-Digital-Currency-Index).

Relative Intensität-Analyse ist am besten in Märkten mit starken Trends oder Themen, um zu erkennen oder anzuzeigen, wann die beste Zeit ist, um sie zu investieren. Aber in Märkten, in denen keine Merkmale auftreten ("Wirbelmärkte"), kann es nicht so nützlich sein. Traditionell können Investoren relativ starke Trades auf Aktien, gemeinsame Fonds, ETFs, Fixed-Earnings, Kommoditäts-Futuresmärkte und andere Bereiche anwenden.

Eine relativ schwache Strategie, um die Qualitätsplattform für Erfinder zu realisieren

• Strategie Name: Schwache Strategie basierend auf relativ starker Preisleistung

• Datenzyklus: 1H

• Unterstützt: Kommoditäts-Futures, Digitale Währungen, Digitale Währung Futures

• Hauptdarstellung: Die Gleichlinie, die Formel: MAN^^MA ((C,N);

• Das Bild zeigt: Keine

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Sie können den Quellcode der Strategie hier finden:https://www.fmz.com/strategy/129078