Zusammenfassung

Die K-Linie selbst hat wenig Wert, sie ist nur ein Behälter der Preisdaten. Von dem niedrigsten Tick-Datenstrom ausgehend, wird sie nach der Zeitspanne in Segmente unterteilt. Der erste Preis in jedem Zyklus ist der Eröffnungspreis und der letzte Preis ist der Schlusspreis. Der höchste Preis und der niedrigste Preis befinden sich in der Mitte.

Jeder Container speichert Daten wie High und Low, Volumen, Zeit usw. Dies ist der Ursprung der K-Linie. In diesem Artikel werden wir den oberen und unteren Schattenteil der K-Linie verwenden, um eine Handelsstrategie zu entwickeln.

Was ist der Schattenteil der K-Linie?

Der Schattenanteil ist die gestrichelte Linie der K-Linie, genannt der obere und untere Schattenanteil des Hauptteils der K-Linie, der die Differenz zwischen dem aktuellen höchsten oder niedrigsten Preis und dem Schlusskurs oder dem Eröffnungskurs darstellt.

Der Handel ist wie eine Kauf- und Verkaufskraftkonfrontation. Wenn die Bullen die Leerverkaufskraft gewinnen, bilden sie eine positive k-Linie ohne Schattenteil. Wenn die Leerverkaufskraft die Bullekraft gewinnt, bildet sie eine negative k-Linie ohne Schattenteil. Wenn die Bullekraft nach dem Angriff auf die Bärenkraft versagt, bildet sie eine obere Schattenlinie. Wenn die Bärenkraft nach dem Angriff auf den Bulleangriff versagt, bildet sie eine untere Schattenlinie.

Unter normalen Umständen, je länger die obere Schattenlinie, desto größer der Widerstand, der bullish ist im Begriff, sich von stark zu schwach zu ändern, und der zukünftige Preis kann zurückfallen oder fallen; Je länger die untere Schattenlinie, desto größer wird die Unterstützung sein, die kurze Position wird von stark zu schwach geändert werden, und der zukünftige Preis kann wieder aufsteigen oder steigen. Daher sagt uns die klassische K-Linie-Theorie, dass in den verschiedenen K-Linie-Diagrammen, wenn es eine lange obere oder untere Schattenlinie gibt, es die Zeit ist, in der der Markt umzukehren ist, was auch eine wichtige Referenz für die Beurteilung des Trends des Marktes ist.

Lange oberste Schattenlinie

Wir wissen, dass die meisten der K-Linien mehr oder weniger oberen und unteren Schattenlinien haben, von denen die meisten wenig Bedeutung bei der Beurteilung des Markttrends haben. Daher reicht es bei der Gestaltung der Strategie nicht aus, nur die oberen und unteren Schattenlinien als Handelssignal zu verwenden, wir müssen bestimmte Filterbedingungen hinzufügen, die Häufigkeit der Eröffnungs- und Schließposition reduzieren und die Gewinnquote oder das Gewinn-Verlust-Verhältnis der Strategie selbst erhöhen. Dann können wir die Länge der oberen Schattenlinie beurteilen oder das Verhältnis der oberen Schattenlinie zur Hauptteil k-Linie beurteilen, um das Signal zu filtern. Die lange oberen Schattenlinie wird auch als shooting star bezeichnet. Relativ gesehen ist die lange oberen Schattenlinie sicherer als die gewöhnliche oberen Schattenlinie. Ein typisches Beispiel ist, dass, wenn der Markt einen langfristigen bullischen Preis erfahren hat, der Markt stark gestiegen ist und dann eine lange Schattenlinie stark gebildet wurde.

Diese Situation deutet darauf hin, dass der aktuelle Markt jederzeit eine Umkehr des Aufwärtstrends haben kann und in einen Abwärtstrend eintritt. Im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die obere Schattenlinie erscheint, gering. Sobald die obere Schattenlinie länger ist als die Hauptteil k-Linie plus die untere Schattenlinie, bedeutet dies, dass die stärkste steigende Erwartung des Marktes vollständig zerschlagen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sinkt, stark erhöht wird. Bei der Verwendung der langen Schattenlinie zum Beurteilen des Marktes muss jedoch eine Prämisse bestehen, dh der Markt hat zuvor einen großen Anstieg erlebt und einen großen Rückgang der Energie angesammelt.

Lange untere Schattenlinie

Im Gegenteil, wir können auch die Länge der unteren Schattenlinie beurteilen oder das Verhältnis der unteren Schattenlinie zur Hauptteil k-Linie beurteilen, um das Handelssignal zu filtern. Das Aussehen der langen unteren Schattenlinie zeigt, dass die bullische Kraft extrem mächtig ist, die nicht nur den Angriff der Verkaufskraft blockiert, sondern auch das verlorene Schlachtfeld zurückgewinnt. Daher ist die lange unteren Schattenlinie sicherer als die gewöhnliche unteren Schattenlinie. Ein typisches Beispiel ist, dass sich der Preis nach einem großen Rückgang des Marktes weiter schmiegt, aber scharf zurückprallt und eine lange Schattenlinie gebildet wird.

Diese Situation deutet darauf hin, dass der aktuelle Markt den Abwärtstrend beenden und einen Aufwärtstrend einleiten kann. Im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die lange Schattenlinie erscheint, gering. Sobald die untere Schattenlinie länger ist als die Hauptteil k-Linie plus die obere Schattenlinie, deutet dies darauf hin, dass die stärkste Erwartung des Marktes an einem Anstieg vollständig zerstört ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt steigt, stark erhöht ist. Wenn man jedoch die lange Schattenlinie zum Beurteilen des Marktes verwendet, ist es auch notwendig, eine Prämisse zu haben, dh der Markt hat zuvor einen großen Anstieg erlebt und eine große Zunahme an Energie angesammelt.

Strategie Logik

Auf der Grundlage der obigen K-Linie-Theorie können wir versuchen, eine Strategie für lange oberen und unteren Schattenlinien zu entwickeln.

• Schritt 1: Berechnung der oberen SchattenlinieUP

• Schritt 2: Berechnen Sie die Längen des Hauptteils kMIDDLE

• Schritt 3: Berechnen Sie die unteren SchattenlinienlängeDOWN

• Öffnung einer langen Position: Die Länge der unteren Schattenlinie ist größer als BN mal die Summe des Hauptteils k + die obere Schattenlinie

• Eröffnungshortposition: Die Länge der oberen Schattenlinie ist größer als BN mal die Summe des Hauptteils k + der unteren Schattenlinie

• Schließung der langen Position: Die Länge der oberen Schattenlinie ist größer als SN mal die Linie des Hauptteils k zuzüglich der unteren Schattenlinie.

• Schließende Kurzposition: Die Länge der unteren Schattenlinie ist größer als SN mal die Hauptlinie k plus die obere Schattenlinie

Hinweis: BN und SN sind Koeffizienten, denn relativ gesprochen steigen Futures in der Regel langsam und fallen stark, also geben wir verschiedene Koeffizienten, wenn wir Long oder Short kaufen.

Strategiecode

Basierend auf der obigen Strategie Logik, können wir es auf FMZ Quant Plattform umsetzen.fmz.com> Anmeldung > Dashboard > Strategiebibliothek > Neue Strategie > Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke, um Meine Sprache auszuwählen, mit dem Schreiben der Strategie zu beginnen und auf die Kommentare im folgenden Code zu achten.

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN);  // upper shadow line
MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE);  // main part k line
DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW;  // Lower shadow line

DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BK;  // opening long position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SP;  // opening short position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SK;  // closing long position
DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BP;  // closing short position
AUTOFILTER;

Die Strategie.

Klicken Sie auf Kopie Strategie Quellcode ohne Konfiguration, direkt online Backtest unter:https://www.fmz.com/strategy/165130

Schlussfolgerung

Die einfache K-Linie ist intuitiv und hat eine Fülle von Informationen. Sie ist die häufigste Grunddaten und Werkzeuge im Handel. Die langen oberen und unteren Schattenlinien können die Machtveränderungen beim Kauf und Verkauf messen, und das Prinzip dahinter ist sehr einfach. Die Quantifizierung ist für Anfänger sehr freundlich. Der Trend der K-Linie auf dem tatsächlichen Markt ist jedoch nicht genau derselbe wie die Theorie, was bedeutet, dass wir im Handelsgeschäft eine große Wahrscheinlichkeit anstelle von Gewissheit verfolgen.