Larry Connors Larry Connors RSI2 Mittelwert-Rückkehr-Strategie

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Mein guter Freund Jago hat mich im vergangenen Jahr mehrmals gefragt, ob ich eine Tagesstrategie schreiben könnte. Ich habe auch viele Freunde, die mich fragen, ob ich ein Netzwerk schreiben oder eine Strategie für den Markt entwickeln soll. Aber ich sage Ihnen im Allgemeinen, dass Sie zuerst eine starke Mathematik-Fundamentation haben müssen, zumindest einen Ph.D. in Mathematik. Ein weiterer wichtiger Faktor, der für eine hohe Frequenzquote sorgt, ist die finanzielle Stärke, z. B. Geldmenge und Breitbandgeschwindigkeit. Das wichtigste ist, dass dies gegen mein Verständnis von Transaktionen verstößt.

Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, wie man mit hoher Frequenz handeln kann. Heute werden wir Ihnen die RSI-Rückkehrstrategie zeigen, die auf Larry Connors basiert.

Einführung

Die RSI2-Strategie ist eine relativ einfache Mittelwert-Rückkehr-Handelsstrategie, die von Larry Connors entwickelt wurde. Das ist ein sehr schwieriges Problem, das wir uns stellen müssen. Wenn der RSI2 unter 10 fällt, gilt dies als Überverkauf, und Händler sollten nach Kaufmöglichkeiten suchen. Wenn der RSI2 einen Wert von über 90 überschreitet, ist dies als Überkauf angesehen und ein Händler sollte nach Verkaufsmöglichkeiten suchen. Dies ist eine ziemlich radikale kurzfristige Strategie, die darauf abzielt, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen.

Strategie

Die Strategie besteht aus vier Schritten. 1. Ermitteln Sie die wichtigsten Trends mit Hilfe der langfristigen gleitenden Durchschnitte. Connors empfiehlt eine 200-tägige gleitende Durchschnittslinie. Die langfristige Tendenz steigt, wenn sie über der 200-tägigen Durchschnittslinie liegt, und sinkt, wenn sie unter der 200-tägigen Durchschnittslinie liegt. Händler sollten nach Kaufmöglichkeiten oberhalb der 200-Tage-Mittellinie suchen und nach Verkaufsmöglichkeiten unterhalb der 200-Tage-Mittellinie suchen.

2. Wählen Sie den RSI-Bereich, um Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten zu bestimmen. Der RSI-Level des Connors-Tests liegt zwischen 0 und 10 für Kauf und zwischen 90 und 100 für Verkauf. Er stellte fest, dass die Gewinne bei einem Rückgang des RSI von 5 höher waren als bei einem Rückgang des RSI von 10. Je niedriger der RSI, desto höher waren die Gewinne bei den folgenden Multipositionen. Entsprechend sind die Gewinne bei einem Verkaufsschub bei einem RSI über 95 höher als bei einem Gewinn bei einem RSI über 90.

3, bezieht sich auf die tatsächlichen Kauf- oder Verkaufsbestellungen und deren Zeit. Connors befürwortet den Einsatz einer "Close-Pick"-Methode. Das Warten auf die Schließung von Positionen gibt den Tradern mehr Flexibilität und kann die Eintrittsstufe verbessern.

4. Setzen Sie die Ausgangsposition ein.

Wo sollte ich den Stopp setzen? Connors befürwortet nicht den Einsatz von Stop-Loss. In einer quantitativen Prüfung von Hunderttausenden von Transaktionen stellte Connors fest, dass die Performance durch den Einsatz von Stops tatsächlich die Performance der Broker beeinträchtigt.

Aber in den Beispielen schlägt Connors vor, eine Multiposition oberhalb der 5-tägigen Mittellinie zu stoppen und eine Leerposition unterhalb der 5-tägigen Mittellinie zu stoppen. Offensichtlich ist dies eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnell beendet werden kann. Oder Sie können eine Tracking-Stopp-Strategie oder eine SAR-Synthetische-Stopp-Strategie verwenden. Manchmal gibt es tatsächlich eine Abwärtsbewegung des Marktes, die ohne den Einsatz von Stop-Loss zu einem Überschuss und einem großen Verlust führen kann. Das muss der Nutzer selbst überlegen und entscheiden.

Überprüfung von Transaktionen Trading Examples

Das folgende Diagramm zeigt den Dow Jones Industrial Average SPDR (DIA) sowie den 200-Tage-SMA (rot), den 5-Zyklus-SMA (rosa) und den 2-Zyklus-RSI. Bei einem Anstieg des Dia über der 200-Tage-SMA und einem Rückgang des RSI (2) auf 5 oder weniger tritt ein Aufschwung auf. Beibehaltssignale treten auf, wenn der DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und der RSI (RSI 2) auf 95 oder höher steigt. In den letzten zwölf Monaten gab es 7 Signale, 4 Aufwärts und 3 Abwärts. Von den vier Signalen, die von der DIA angezeigt wurden, wurden drei von vier Mal erhöht, was bedeutet, dass die Signale wahrscheinlich profitabel sind. Von den vier Aufschwungssignalen fiel die DIA nur einmal. Die Dia hat nach einem Abwärtstrend im Oktober die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Sobald der 200-Tage-Mittelpunkt überschritten ist, fällt der RSI2 nicht auf 5 oder darunter, um ein anderes Kaufsignal zu erzeugen. Was die Verluste und Gewinne angeht, hängt davon ab, wie hoch die Stop-Loss- und Gewinne sind.

Das zweite Beispiel zeigt Apple (APL), das den größten Teil der Zeit über der 200-Tage-Durchschnittlinie liegt. In der Zwischenzeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es ist schwierig, den Verlust der Top-5 zu vermeiden, da der APL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 in einer schwarzen Form zurückging. Die letzten fünf Signale zeigen sich viel besser, da die APL von August bis Januar in einer schwarzen Form ansteigt. Wie aus dem Diagramm hervorgeht, sind viele der Signale sehr früh. Mit anderen Worten, Apple fiel nach dem ursprünglichen Kaufsignal auf ein neues Tief und rückte dann zurück.

Schlussfolgerung

Die RSI2-Strategie bietet den Tradern die Möglichkeit, sich an einem anhaltenden Trend zu beteiligen. Connors betonte, dass Händler Rückschläge kaufen sollten, nicht Brechungen. Stattdessen sollten Händler eine überverkaufte Rebound verkaufen, anstatt einen Durchbruch zu unterstützen. Die Strategie passt zu seiner Philosophie. Selbst wenn die Connors-Tests zeigen, dass Stop-Losses die Performance beeinflussen, ist es für den Händler vorsichtig, eine Ausstiegs- und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Wenn die Situation zu überkaufen wird oder ein Stop-Loss gesetzt wird, kann der Händler mehrfach aussteigen. Auch wenn die Bedingungen überverkauft sind, können die Händler leere Köpfe verlassen. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihren Handelsstil, Ihre Risiko-Rendite-Präferenzen und Ihr persönliches Urteilsvermögen zu verbessern.

FMZ-Quellcode zeigt

Connors' Strategie ist einfacher, er schreibt einfach in Machen. Da die ursprüngliche Strategie den US-Aktien-Index entwarf, wurde die 200-tägige Durchschnittslinie als Referenz verwendet. In einer Region mit höherer Volatilität ist es durchaus möglich, einen kurzfristigen Wertrückgang zu erzielen. Also haben wir die Zeitspanne auf 15 Minuten angepasst, und ma-Zyklus nimmt 70. Sie werden mit einem doppelten Hebel getestet.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Die Strategie ist kopiert von https://www.fmz.com/strategy/207157

Nachprüfen

Nach systematischem Nachprüfen haben wir festgestellt, dass die RSI-Strategie insgesamt eine hohe Gewinnquote aufweist. Der maximale Rückzug erfolgt bei 312 und extreme Märkte schaden der Strategie einer Rückkehr zur Erschütterung am stärksten.

Anpassen und Denken Tweaking

Nach einem Anstieg des RSI2 über 95 kann der Markt weiter steigen. Nach einem Rückgang des RSI2 unter 5 kann der Markt weiter sinken. Um dies zu korrigieren, müssen wir möglicherweise OHLCV-Analysen, Tagesdiagrammformationen, andere Dynamikindikatoren usw. betreiben.

Nach einem Anstieg des RSI2 auf über 95 kann der Markt weiter steigen, und es ist gefährlich, einen Leerhandel zu gründen. Händler können erwägen, dieses Signal zu filtern, indem sie warten, bis der RSI2 zurückkehrt, wobei der Mittelpunkt unter 50 liegt.

Referenzen

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421