Über uns

Wir sind ein Team, das sich seit langem für quantitative Handelsstrategien einsetzt.

Im vergangenen Jahr haben wir bei dem quantitativen Wettbewerb Tokeninsight hervorragende Ergebnisse erzielt.

Vielen Dank an die FMZ-Community, dass sie eine solche Plattform bereitgestellt haben. Um den Aufbau von quantitativen Gemeinschaften besser zu unterstützen, werden hier nun das Konzept und die Konstruktionsideen dieser Strategie veröffentlicht. Ich hoffe, Sie können das Design und die Anwendung des quantitativen Handels lernen.

Der Ursprung der quantitativen Ratenhandelsstrategie

Die Inspiration für das Quantitative Typing Rate System stammt hauptsächlich aus der Physik

Die Definition von Geschwindigkeit in der Physik lautet: die Entfernung, die pro Zeiteinheit bewegt wird. Wenn man den Preis als Entfernung betrachtet, dann ist auf dem Finanzmarkt die Definition von Geschwindigkeit die Größe der Preisänderung pro Zeiteinheit.

Wenn sich der Preis in einer Zeiteinheit stark ändert, wird ein solcher Markt normalerweise als schneller Markt bezeichnet; wenn sich der Preis in einer Zeiteinheit gering ändert, wird ein solcher Markt als langsamer Markt bezeichnet. Daher ist Geschwindigkeit ein Naturgesetz, das Zeit und Preis integriert. Ein tiefes Verständnis von Geschwindigkeit kann uns helfen, den Markt in einem größeren Ausmaß zu verstehen.

Wenn die Rate steigt, bedeutet dies, dass die Energie steigt und kann effektiv den Aufwärtstrend des Marktes vorhersagen.

Wenn die Rate sinkt, bedeutet dies einen Energieausfall und die Gefahr eines Flats oder eines Rückgangs der Marktbedingungen kann wahrgenommen werden.

Jede Transaktion verwendet eine bestimmte Anzahl von Lots für die Transaktion, daher wird sie als Quantitative Typ Rate Trading System bezeichnet.

Zu präparierende Kenntnisse

Höchster Preis (HHV): Der höchste Preis, der in einem bestimmten Zeitraum erreicht wurde. Mindestpreis (LLV): Der niedrigste Preis, der in einem bestimmten Zeitraum erreicht wurde. Der durchschnittliche Kurs eines bestimmten Geschäftszeitraums ist der durchschnittliche Kurs eines bestimmten Geschäftszeitraums. Steigung der Regression (SLOPE): Die Steigung einer linearen Regression mit einer bestimmten Periode.

Die lineare Formel der OLS-Neigung ist wie folgt:

Die mathematische Formel ist sehr kompliziert, aber die FMZ-Plattform hat bereits die Grammatikformel (SLOPE) der M-Sprache für uns geschrieben.

Wir können sehen, dass der Algorithmus wie folgt ist:

• SLOPE

Der Prozess ist etwas komplizierter, aber nicht jeder muss darüber nachdenken.

Anzeigeentwurf:

1. Berechnen Sie zuerst die höchsten und niedrigsten Preise in einem bestimmten Zeitraum
2. Nehmen wir den Durchschnitt dieser beiden Preise.
3. Berechnen Sie eine gleitende Durchschnittslinie auf dem Durchschnitt
4. Finden Sie die Regressionsneigung des gleitenden Durchschnitt

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line

Durch die Gestaltung der Indikatoren können wir sehen, dass in der Hauptdiagramm, wir haben den höchsten Punkt (gelbe Linie), den niedrigsten Punkt (grüne Linie), ihren Durchschnitt (rote Linie), und die Gleitpreis gleitender Durchschnitt berechnet durch rote Linie (dicke lila Linie)

Dann können wir die Regressionsneigung ss in der beigefügten Abbildung berechnen, die die steigende und fallende Rate des gleitenden Durchschnitts darstellt.

Gestaltung der Handelsstrategie

Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, weisen die grünen Pfeile die Wendepunkte am tiefsten Hang und die orangefarbenen die Wendepunkte am höchsten Hang an.

Die Reaktion entlang des Diagramms ist auf der K-Linie, und die Schwächung des Anstiegs und die Schwächung des Rückgangs sind ebenfalls deutlich zu spüren.

Wenn Sie am Wendepunkt kaufen und verkaufen, können Sie den Handel in der Anfangsphase effektiv betreiben, anstatt den Anstieg oder den Fall am Höchst- oder Tiefpunkt zu jagen.

• Die Designidee lautet:

Die steigende Steigung bedeutet, dass die Marktdynamik zunimmt, die aufhören kann zu sinken oder anfangen kann zu steigen. Der kontinuierliche Rückgang der Steigung bedeutet, dass die Marktdynamik schwach ist und aufhören kann, zu steigen oder zu fallen.

Das Design und der Ausdruck mit M-Sprache sind wie folgt:

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;

Backtest und Zusammenfassung

Auf diese Weise haben wir das Design dieses Algorithmus abgeschlossen, und dann werden wir das System verwenden, um die Situation für ein Jahr zu testen.

Der Gegenstand ist ein okex vierteljährlicher Vertrag btc;

Der Backtest-Zeitraum beträgt vom 1. Januar 2019 bis zur Gegenwart und beträgt 1 Stunde.

3 BTC für das erste Konto, Bearbeitungsgebühr von 0,05%;

Festlegen einer festen Anzahl von 200 Lots pro Transaktion.

Aus dem Backtest geht hervor, daß dieses Einkommen relativ glatt und stabil ist.

In diesem Backtest wurden im Laufe des Jahres 1261 Transaktionen durchgeführt; Geschätzte Erträge von 4,68 Kryptowährung; Das jährliche Einkommen beträgt etwa 140%; Die Höchstmenge beträgt 14%; Das Sharpe-Verhältnis ist 0,117.

Veröffentlichung des Quellcodes

Klicken Sie, um zur Kopierstrategie zu gehenhttps://www.fmz.com/strategy/183416

Die obige Weitergabe sind einige Ideen und Inhalte meines Designs, Folgendes ist der gesamte Code der M-Sprache, Für Ihre Referenz, Studie und Forschung. Falls Sie eine Neuauflage benötigen, bitte die Quelle angeben.

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;