Ausführliche Erläuterungen zu Gleichgewichts- und Netzstrategien

Wenn der Preis von Bitcoin der gleiche sein wird wie heute, welche Strategie werden Sie verwenden, um Gewinne zu erzielen? Es ist einfach, sich einen Weg auszudenken, wenn der Preis steigt zu verkaufen und wenn er fällt zu kaufen und die Preisunterschiede in der Mitte zu verdienen, wenn sich der Preis erholt. Wie umzusetzen? Wie viel müssen Sie verkaufen, wenn er steigt? Wenn Sie zu früh verkaufen, werden Sie offensichtlich Geld verlieren. Ähnlich, wenn Sie zu früh kaufen, werden Sie weniger Gewinn erzielen. Sowohl die Gleichgewichtsstrategie als auch die Gitterstrategie sind zur Lösung dieses Problems konzipiert, sie sind auch sehr ähnlich, und dieser Artikel wird diese beiden Strategien im Detail vorstellen.

Einführung in die Strategie

Das Prinzip der Gleichgewichtsstrategie ist sehr einfach. Die Strategie hält nur einen festen Anteil an einer Währung (wir können sie auch Münze nennen, und wir werden sie im folgenden Inhalt Münze nennen), z. B. 50%. Wenn der Wert der Münze 50% übersteigt, wird sie verkauft. Andernfalls bleibt der Wert der gehaltenen Münze immer um 50%. Wenn der Preis der Münze weiter steigt, wird sie weiter verkauft, aber immer eine bestimmte Menge Münze halten und wird nicht ausverkauft. Wenn der Währungspreis zunächst steigt und dann wieder auf den Anfangspreis fällt, werden die Währungsmenge und das Geld aufgrund des Verkaufs zu hohen Preisen und des Kaufs zu niedrigen Preisen in der Strategie steigen.

Die Gitterstrategie besteht darin, zu einem festen Preis zu kaufen und zu verkaufen, in dem Sie mehrere Handelsbereiche wie 8000-8500, 8500-9000 festlegen können. Die Strategie kauft 0,1 Münze zu 8.000 USD und verkauft 0,1 Münze, wenn der Preis auf 8.500 USD steigt; wenn der Preis weiter auf 9.000 USD steigt, verkaufen Sie 0,1 Münze; dann kaufen Sie 0,1 Münze, wenn er wieder auf 8.500 USD fällt. Beachten Sie, dass nur wenn Trades auf einer Seite in einem Bereich getätigt werden, das Gitter den Preis der anderen Seite abwartet. Auf diese Weise kauft die Strategie zu niedrigen Preisen und verkauft zu hohen Preisen und beachtet auch, dass die gekauften und verkauften Währungen immer gleich sind, so dass die Währungen in der Strategie unverändert bleiben, aber das Geld gestiegen ist.

Die beiden Strategien funktionieren sehr ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich. Die Gleichgewichtsstrategie hat immer Mittel zum Kaufen und Verkaufen, und die Gitterstrategie hat einen bestimmten Bereich. Wenn der Bereich überschritten wird, können Sie möglicherweise nicht weiter kaufen oder Sie haben möglicherweise alle Münzen verkauft.

Wie man den Gewinn messen kann

Bevor wir die Strategie bewerten, müssen wir die Kriterien für die Gewinnbewertung formulieren. Die meisten Menschen sehen die Rendite als absoluten Gewinn an, d.h. Gewinn = laufende Gesamtmittel - anfängliche Gesamtmittel. Unter dem Umstand, dass die Währungen zunächst gehalten werden, kann diese Methode jedoch nicht die Gewinne zeigen, die durch das aktive Verhalten der Strategie erzielt werden.

Zum Beispiel hat das Anfangskonto ein Guthaben von 10.000 USD, mit 1 Münze zu einem Preis von 8.000 USD, so dass die Gesamtmittel = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 USD. Nach dem Ausführen der Strategie für einen bestimmten Zeitraum hat das Leistungskonto ein Guthaben von 2000 USD, 2 Münzen zu einem Preis von 9000 USD, so dass die Gesamtmittel = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 USD, mit einem absoluten Gewinn = 200.000-18000 = 2000 USD. Allerdings wurde eine Münze bereits im Anfangskonto gehalten. Auch wenn die Strategie nicht ausgeführt wird, wird es schließlich einen Gewinn von 1.000 USD geben, so dass der Gewinn durch die Strategie nur 1.000 USD beträgt. Diese Berechnungsmethode ist die Flüssige Gewinnberechnung, nämlich Flüssiger Gewinn = Guthaben + aktuelle Währung * aktueller Preis - (Anfängliches Guthaben + aktuelle Währung * Anfangspreis).

Als nächstes wollen wir uns die Ergebnisse der Backtests dieser beiden Strategien ansehen.

Gleichgewichtsstärke

Die Gleichgewichtsstrategie erfordert zwei Parameter, nämlich die Haltewertquote und die Anpassungsquote. Die Haltewertquote wird hier auf 0,5 festgelegt, dh die Hälfte des Geldes und die Hälfte der Währungen werden die ganze Zeit gehalten; die Anpassungsquote wird auf 0,01, dh wenn das Wertverhältnis der Währungen aufgrund des Anstiegs des Währungspreises 51% übersteigt, verkaufen Sie 1% der Währungen, und das gleiche gilt für einen Rückgang. Die Backtestzeit liegt innerhalb des letzten Jahres, das Backtest-Währungssymbol ist Binance Trading-Paar BTC_USDT, und die Handling-Gebühr beträgt 0,1%.

Rücktestresultat:
Gewinnkurve:

Da der Preis von Bitcoin im vergangenen Jahr volatil war, hat die Strategie stetige Gewinne erzielt.

Grid-Strategie-Backtest

Die Parameter, die von der Netzstrategie verlangt werden, sind relativ komplex und Parameter wie die oberen und unteren Grenzen des Netzes, der Netzart, die Anzahl der Netze und die investierten Mittel müssen festgelegt werden. Wenn die Strategie gestartet wird, beträgt der Währungspreis 8.000 USD. Hier werden die oberen und unteren Grenzen des Netzes auf plus oder minus 3.000 USD festgelegt. Die Gesamtzahl der Netze beträgt 21 und alle Mittel werden investiert. Die Parameter hier sind wie folgt:

Rücktestresultat:Gewinnkurve:

Vergleich von Gleichgewicht und Gitter

Aus der Sicht des schwimmenden Gewinndiagramms sind die Ergebnisse der beiden Strategien relativ ähnlich. Im Falle des langfristigen seitlichen Preises von Bitcoin haben beide stabile Gewinne erzielt und beide haben gleichzeitig Rückgänge erlebt. Schließlich sind die Prinzipien dieser Strategien sehr ähnlich und sie verkaufen alle, wenn sie steigen und kaufen, wenn sie fallen. Aufgrund der unterschiedlichen Parameter ist es schwierig, die beiden Strategien direkt zu vergleichen. In Bezug auf Gewinn/Handelsvolumen beträgt die Gitterstrategie 18,6 und die Balance-Strategie 22,7. Die Gleichgewichtsstrategie ist effizienter.

Die Gleichgewichtsstrategie ist jedoch relativ unflexibel. Um das Handelsvolumen zu erhöhen, können wir nur die Investition der Gesamtmittel erhöhen, außer häufigeren Anpassungen. Die Gitterstrategie hat höhere Anforderungen an die Einstellungen. Wenn Sie einen kleinen Bereich für die oberen und unteren Grenzen der Preisschwankungen wählen, werden die Fonds pro Gitter groß sein und das Handelsvolumen wird vergrößert. Wenn der Preis immer innerhalb des Bereichs liegt, wird der Gewinn sehr hoch sein; natürlich besteht die Gefahr, dass der Preis den festgelegten Bereich überschreitet. Die Gleichgewichtsstrategie besteht darin, dass sie immer Mittel zum Kauf von Münzen hat und immer Münzen zum Verkauf hat, was einem Gitter entspricht, das nicht gebrochen werden kann.

Für Anfänger ist die Gleichgewichtsstrategie sehr empfehlenswert. Die Operation ist einfach. Sie müssen nur einen Parameter mit Verhältnis festlegen, und Sie können ihn auch ohne nachzudenken ausführen. Diejenigen, die eine gewisse Erfahrung haben, können die Gitterstrategie wählen und die oberen und unteren Grenzen der Schwankungen und die Mittel pro Gitter entscheiden, um die Finanzierung Rate zu verbessern und nach der maximalen Rendite zu suchen.

Die Gleichgewichtsstrategie kann sich dafür entscheiden, mehrere Währungen gleichzeitig auszugleichen, und es gibt viele Varianten der Gitterstrategie, wie zum Beispiel proportionales Gitter, unendliches Gitter usw. Das wird hier nicht ausführlich diskutiert, und ich überlasse es Ihnen zum Studium.

Quellcode

Es gibt viele öffentliche Gleichgewichtsstrategien auf der FMZ-Plattform, und vor kurzem habe ich eine andere Version geschrieben, mit einfachen Parametern, sehr leicht zu verstehen, die die Strategie im Artikel verwendet. Quellcode Adresse:https://www.fmz.com/strategy/214943Sicher, es gibt andere Gleichgewichtsstrategien auf FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Außerdem empfehle ich die Version von Meister Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

Es gibt auch viele Netzstrategien auf FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1Die im Artikel verwendete Gitterstrategie wird vorübergehend nicht veröffentlicht, und hier empfehle ich die Lehrversion von Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144