Neuere Einführung der offiziellen Abgabestrategie der FMZ

Neuere Einführung der offiziellen Abgabestrategie der FMZ

Die Strategie ist riskant, und die Investition sollte vorsichtig sein.

1. Binance dauerhafte Arbitrage-Finanzierungsrate Strategie

Dauerverträge und Finanzierungssätze

Zu Beginn gab es nur Lieferverträge in den digitalen Währungsverträgen. Später führte BitMEX innovative ewige Verträge ein, die sehr beliebt waren und jetzt unterstützen fast alle Mainstream-Börsen ewige Verträge.

Je weiter weg das Lieferdatum ist, und je volatiler der Preis ist, desto mehr wird der Vertragspreis vom Spotpreis abweichen, aber am Lieferdatum wird er zum Spotpreis abgewickelt, so dass der Preis immer zurückkehrt. Im Gegensatz zu Lieferverträgen mit zeitlich festgelegten Lieferungen können dauerhafte Verträge immer gehalten werden und sie erfordern einen Mechanismus, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis und der Spotpreis konsistent sind, was der Finanzierungssatzmechanismus ist. Wenn der Preis für einen Zeitraum bullish ist, gibt es viele Leute, die lang gehen, was dazu führt, dass der dauerhafte Preis höher ist als der Spot, zu diesem Zeitpunkt ist die Finanzierungssatz im Allgemeinen positiv, dh die langgehende Seite muss den Short nach der Position bezahlen, je größer die Abweichung der Handelsrate ist, desto höher wird die Handelsrate sein, wodurch der Spread tendenziell sinkt.

Analyse der Arbitrageerträge

Die Finanzierung Rate ist die meiste Zeit positiv. Wenn Sie den dauerhaften Vertrag kurz gehen, gehen lang den Ort, und halten Sie es für eine lange Zeit, theoretisch, können Sie eine positive Finanzierung Rate Rendite für eine lange Zeit unabhängig von der Erhöhung oder Abnahme des Währungspreises zu erhalten.

Die Finanzierungsraten werden von Binance bereitgestellt:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1Die durchschnittlichen Kurse für die kurzfristigen Währungen (März 2021) sind:

Es kann gesehen werden, dass die durchschnittliche Rate von mehreren Währungen über 0,15% liegt (aufgrund des jüngsten Bullenmarktes ist die Rate hoch, aber es ist schwierig, weiterzumachen). Gemäß der jüngsten Rendite wird die Tagesrendite 0,15% * 3 = 0,45% betragen, und die jährliche Rate wird ohne Zinszusatz 164% betragen. Unter Berücksichtigung der Spot-Hedging, doppelter Hebelwirkung von Futures und des Verlusts von Eröffnungspositionen, Prämien, Schließpositionen und anderen nachteiligen Faktoren sollte die Jahresquote 100% betragen. Rollback ist fast vernachlässigbar.

Risikoanalyse und Vermeidung

• Negativer Zinssatz

Die niedrigste Rate kann -0,75% betragen. Wenn dies einmal geschieht, entspricht der Verlust 75-facher Rendite von 0,01% Rate. Obwohl die Währung des durchschnittlichen Kurses gefiltert wurde, ist es unvermeidlich, dass es einen unerwarteten Markt geben wird. Neben der Vermeidung neuer Währungen und Demon-Währung ist die wichtigste Lösung die dezentrale Absicherung. Wenn Sie mehr als 30 Währungen gleichzeitig absichern, wird der Verlust einer Währung nur einen kleinen Teil ausmachen. Außerdem ist es in diesem Fall notwendig, die Position im Voraus zu schließen, aber aufgrund der Handling-Gebühren und Schließkosten ist es nicht erlaubt, die Position mit einer negativen Rate zu schließen. Im Allgemeinen kann es vermieden werden, indem die Position mit einer Rate unterhalb von -0,2% geschlossen wird. Im Allgemeinen, wenn der Kurs negativ ist, ist der ewige Preis niedriger als der negative Spotpreis, und die Prämie ermöglicht es, Gewinne nach Abzug der Handling-Gebühren zu erzielen.

• Veränderung der Prämie Im Allgemeinen stellt eine positive Rate eine Prämie für die Dauerhaftigkeit vor Ort dar. Wenn die Prämie groß ist, kann sie eine gewisse Prämierendite erzielen. Natürlich hat die Strategie seit langem Positionen gehalten, also wird sie diesen Teil des Gewinns nicht nehmen. Es sollte darauf geachtet werden, keine Position gegen eine hohe negative Prämie zu eröffnen. Natürlich kann das Problem der Prämienänderung langfristig ignoriert werden.

• Risikopositionen Da es sich um eine dezentrale Absicherung handelt, ist dieser Teil des Risikos viel kleiner. Nehmen wir zum Beispiel die dauerhafte Hebelwirkung, es sei denn, der Gesamtpreis steigt um 50%, gibt es die Möglichkeit von Liquidationen. Und wegen der Spot-Absicherung wird es zu diesem Zeitpunkt keinen Verlust geben. Solange die Position geschlossen ist und der Fonds übertragen wird, oder die Marge jederzeit erhöht werden kann. Je höher die dauerhafte Hebelwirkung ist, desto höher wird die Auslastungsrate des Fonds sein und desto größer ist das Risiko einer Liquidation des Vertrags.

• Langfristiger Bärenmarkt Bei einem langfristigen Bärenmarkt sinkt der durchschnittliche Kurs und die Wahrscheinlichkeit großer negativer Kurse steigt, was die Rendite senkt.

Spezifische Strategievorstellungen

1. Die Währung kann automatisch gefiltert oder manuell angegeben werden. Sie können sich auf den historischen Finanzierungssatz beziehen. Transaktionen können nur durchgeführt werden, wenn der Schwellenwert überschritten wird.
2. Erhalten Sie den aktuellen Kurs, wenn er den festgelegten Schwellenwert überschreitet, beginnen Sie, eine Bestellung zur Sicherung von Futures und Spots gleichzeitig zu platzieren, um einen bestimmten Wert festzulegen.
3. Wenn der Preis einer einzelnen Währung zu stark gestiegen ist, kann die Strategie die Position automatisch schließen, um ein übermäßiges dauerhaftes Risiko zu vermeiden.
4. Wenn der Kurs einer Währung zu niedrig ist, muss die Position geschlossen werden, um den berechneten Kurs zu vermeiden.
5. Da keine Anforderung an die Öffnungsgeschwindigkeit besteht, wird zur Verringerung des Aufpralls der Öffnungs- und Schlusspositionen ein Eisbergvertrauen verwendet.

Zusammenfassung

Das Gesamtrisiko der Rate-Arbitrage-Strategie ist gering, die Kapitalkapazität ist groß, daher ist sie relativ stabil und der Gewinn ist nicht hoch. Daher eignet sie sich für Arbitrager mit geringem Risiko. Wenn es in der Börse ungenutzte Mittel gibt, können Sie diese Strategie in Betracht ziehen. Derzeit wird nur die Binance-Börse unterstützt, und in Zukunft werden weitere Börsen in Betracht gezogen.

2. Strategie für das Spotnetz (Unterstützung aller Spotbörsen)

Strategische Grundsätze

Referenzartikelhttps://www.fmz.com/digest-topic/5944

Wenn eines Tages der Preis von Bitcoin der gleiche sein wird wie jetzt, welche Strategien werden Sie anwenden, um Gewinne zu erzielen? Es ist einfach, sich einen Weg auszudenken, zu verkaufen, wenn er steigt, zu kaufen, wenn er sinkt und die Preisdifferenz zu verdienen, wenn der Preis wieder zurückkehrt. Wie umsetzt man ihn? Wie viel muss man verkaufen, wenn er steigt? Wenn man zu früh verkauft, verliert man. Wenn man zu früh kauft, verdient man weniger. Die Gitterstrategie ist für diese Situation geeignet.

Die Gitterstrategie besteht darin, zu einem festen Preis zu kaufen und zu verkaufen. Sie können mehrere Gruppen von Kauf- und Verkaufsintervallen festlegen, z. B. 8000-8500, 8500-9000. Die Strategie kauft 0,1 Münze zu 8000 Yuan, verkauft 0,1 Münze zu 8500 Yuan, verkauft weiterhin 0,1 Münze zu 9000 Yuan und kauft 0,1 Münze zu 8500 Yuan. Beachten Sie, dass der Preis eines Endes des Gitterplatzes erst nach Abschluss der Transaktion an einem Ende des Bereichs zum Preis des anderen Endes angeordnet wird. Auf diese Weise kauft die Strategie immer zu einem niedrigen Preis und verkauft zu einem hohen Preis. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die gekauften und verkauften Währungen gleich sind. Auf diese Weise bleibt der Kurs, wenn er zum Anfangspreis zurückkehrt, der Kurs der Strategie unverändert, aber die Währung steigt.

Das Strategiegitter ist in isochromatisches Gitter und proportionales Gitter unterteilt. Die Gitterpreisdifferenz des ersteren ist festgesetzt. Wenn die untere Grenze und die obere Grenze der Preisspanne auf 10000-20000 bzw. die Anzahl der Gitter auf 5 festgelegt werden, dann ist die Preisunterschied (20000-10000)/(5-1) =2500. Die Gitter sind 10000-12500, 12500-15000, 15000 - 17500, 17500-20000 bzw. Wenn der Preis 14500 ist, wenn die Strategie beginnt, wird der Kauf Auftrag von 10000, 12500 und der Verkaufs Auftrag von 17500, 20000 bzw. platziert. Ein Auftrag am anderen Ende des Gitterplatzes wird platziert, wenn jeder Preis geschlossen wird. Je niedriger der Preis der isochromatischen Marginalorders ist, desto höher wird das Gewinngrid sein. Der Gewinn der ersten Gruppe von 10000-12500, und der der der letzten Gruppe von 17500-2003 beträgt 25%, und der Gewinn der ersten Gruppe von 17500-2003%.

Das Prinzip des proportionalem Rasters ist dem des isochromatischen Rasters ähnlich, mit der Ausnahme, dass jede Rastergruppe die gleiche Gewinnspanne und unterschiedliche Preisdifferenzen aufweist. Die untere Grenze und die obere Grenze der gleichen Preisspanne werden auf 10000-20000 bzw. die Anzahl der Raster auf 5 festgelegt, und die Raster sind 10000-11892.07, 11892.07-14142.13, 14142.13-16817.92, 16817.92-20000 bzw. Die Gewinnspanne jeder Rastergruppe beträgt also 18,9%.

Die isochromatische Rasterberechnung ist einfach und klar, und die proportionale Gewinnspanne ist konsistent.

Markt und Risiko für die Strategie

Die Netzstrategie ist keine risikofreie Strategie. Die Wahl des Netzes bedeutet, dass Sie der Meinung sind, dass der Markt volatil bleiben wird, und der Preis unabhängig davon, ob er steigt oder sinkt, zurückkehren wird. Wenn die Netzstrategie aufgegeben wird, weil der Preis zu stark steigt oder sinkt, wird der tatsächliche Verlust auftreten. Die Netzstrategie ist nicht für einseitig steigende oder sinkende Märkte geeignet, und die Berechnung des schwimmenden Gewinns und Verlustes führt zu vorübergehenden Verlusten.

Die Gitterstrategie kann nicht nur für den wiederholten Kauf und Verkauf von Gewinnen in volatilen Märkten verwendet werden, sondern auch für das Stoppen von Gewinnen oder das Hinzufügen von Positionen. Wenn Sie Bitcoin-Positionen bei über 40000 löschen möchten, können Sie die obere Grenze des Gitterwerks auf 40000 setzen und die Investition berechnen. Wenn es über 40000 steigt, hört das Gitter auf zu laufen, was den Schlusspositionsbetrieb abschließt und auch einen Gewinn erzielt, der während des Zeitraums schwankt. Ähnlich kann es verwendet werden, um Positionen und Fischboden schrittweise hinzuzufügen.

Beschreibung

1. Es wird empfohlen, die geeigneten Parameter entsprechend der Dienstleistungsgebühr, Handelspare zu bestimmen.
2. Gesamtkapital = die vom Kaufbefehl benötigten Mittel + der vom Verkaufsbefehl benötigte Gesamtwert der Währung.
3. Wenn der Fonds oder die Währung nicht ausreicht, wird die Strategie zum Kauf oder Verkauf aufgefordert.
4. Die Netzstrategie muss über eine lange Zeit hinweg betrieben werden, und es wird auch langfristige schwimmende Verluste geben, die keinen stetigen Gewinn erzielen können.
5. Das Netz kann nicht zu dicht eingestellt werden und muss die Servicegebühren decken.
6. Die unteren und oberen Grenzen der Preisspanne sollten entsprechend erhöht werden, da sie sonst leicht überschritten werden können.

3. Strategie für das perpetual contract grid von Binance

Grundsatz der dauerhaften Netzstrategie

Der Handel mit dem USDT-basierten Perpetual Contract von Binance Futures ermöglicht im Vergleich zum Spot-Grid, ohne Währung zu halten, einen Short zu gehen und USDT zum Handel und zur Abrechnung der Gewinne zu verwenden, die man nutzen kann. Daher ist das Perpetual-Grid im Vergleich zur Spot-Grid-Strategie bequemer und einfacher, erhöht aber natürlich auch das Liquidationsrisiko. Die Grid-Strategie garantiert keine Rendite und eignet sich nur für oszillierende Märkte.

Das Prinzip der spezifischen Gitterstrategie ist dasselbe wie das Spot-Gitter, siehe Bibliotheksartikel:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

Die Strategie erfordert die Festlegung von zwei Hauptparametern: dem Gitterhandelswert und dem Gitterabstandsverhältnis. Wenn das Gitterabstandsverhältnis auf 0,01 und der Gitterabstandswert auf 500 festgelegt wird, wird der Handelswährungspreis für jede 1%ige Steigerung 500 USDT kurz gehen und für jede 1%ige Abnahme lang gehen. Die Gitterstrategie muss auf Schwingungen basierend Gewinne erzielen, wenn der Preis in Zukunft zum Anfangspreis zurückkehrt, wird sie den gesamten Gittergewinn auszahlen. Wenn es sich offensichtlich aus dem unabhängigen Markt heraus entwickelt, z. B. 100% 1 Tag, wird das Gitter einen erheblichen schwimmenden Verlust haben, und wenn der Handelswert zu groß ist, besteht das Risiko der Liquidation.

Strategische Risiken

1. Risiken der Liquidation, Futures haben Hebelwirkung, und die Netzstrategie besteht darin, Positionen gegen den Trend hinzuzufügen, wenn die Position zu groß ist, ist eine Liquidation wahrscheinlich;
2. API-Fehler, wenn die Verzögerung der Rückgabeposition oder Datenfehler zu Strategie-Ausnahmen führen;
3. Rate Verlust, diese Art von Risiko ist nicht groß, im Allgemeinen, erhöht ist positive Rate, gehen kurz wird Rate Gewinne erhalten.

Binance dauerhafte Hochfrequenzstrategie

Strategieprinzip

Für weitere Informationen siehe diesen Artikel:https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

Erhalten Sie die jüngsten Transaktionsgeschäfte, Tiefe und aktuelle Position, beurteilen Sie den Trend nach den Trades und bestimmen Sie den Eröffnungsbetrag nach dem Handelsvolumen. Wenn der Trend nach oben ist, öffnen Sie eine Long-Positionsbestellung und schließen Sie die Long-Position gleichzeitig. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Short-Positionen halten, schließen Sie zuerst alle Positionen. Es ist dasselbe, um den Abwärtstrend zu beurteilen.

Die Idee der Hochfrequenzstrategie ist sehr konsistent. Meine Strategie dieses Mal basiert auf der Idee der Hochfrequenzstrategie im Jahr 2014 und der OKCoin Leeks-Reaper-Strategie, die ich zuvor bekannt gegeben habe. Der Quellcode beider Strategien kann auf FMZ gefunden werden. Wenn Sie beide Strategien gründlich verstehen, wird der Hochfrequenzhandel für Sie kein Geheimnis sein.

• Einfacher Bitcoin-Hochfrequenz-Strategie-Roboter im Jahr 2014
• Transplantation OKCoin Porenernter

Strategische Risiken

Es gibt Risiken beim Eröffnen von Positionen, aber der Vorteil des Hochfrequenzhandels besteht darin, dass die Anzahl der Transaktionen sehr groß ist. Ein Verlust kann schnell durch 10 weitere Transaktionen gedeckt werden, und der Rückzug ist sehr klein, wenn der Zyklus verlängert wird. Je größer die Position ist, desto größer wird das Risiko sein. Daher ist es nicht erlaubt, Positionen unbegrenzt hinzuzufügen. Es muss einen bestimmten negativen Rückkopplungsmechanismus geben. Wenn es viele Positionen gibt, ist es notwendig, die Schließposition zu erhöhen und die Eröffnungsposition zu reduzieren, um sicherzustellen, dass die Zeit für die Halte von Positionen kurz ist. Wenn es eine Position gibt, wird es einen großen Verlust geben, wenn der Trend einfach umgekehrt wird. Daher hat die Strategie ein Urteil über die Richtung entworfen, um sicherzustellen, dass die Position auf der Seite des Trends geöffnet wird, wenn der Trend groß ist, wenn der Trend nicht klar ist oder der Trend nicht groß ist, um das Risiko weiterer Verluste zu reduzieren, wenn

Das Handelsvolumen der Strategie ist groß und sehr empfindlich gegenüber den Handlinggebühren. Es ist besser, ein Provisionskonto mit negativen Handlinggebühren zu haben, sonst ist es schwierig, Gewinne zu erzielen. Natürlich können Sie die Strategie mit einem kleinen Fonds testen.

Die Strategie ist wählerisch in Bezug auf Handelspaare. Sie muss im Handel aktiv sein. Es gibt einen Preisunterschied auf dem Eröffnungsmarkt. Die meisten Handelspaare sind unangemessen. Sie kann nach dem Anstieg angeordnet werden. Wenn das Handelspaar einen großen Anstieg hat und die Transaktion häufig ist, kann der echte Bot-Test in Betracht gezogen werden. Wenn es keinen Gewinn gibt, muss der Roboter rechtzeitig geschlossen werden, um Verluste zu vermeiden.