Entwicklung der CTA-Strategie und der Standardklassenbibliothek der FMZ Quant-Plattform

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Das Handelssystem und die Strategie der ersten Generation der CTA

Die erste Generation des CTA-Handelssystems entstand in den 1960er und 1970er Jahren. Aufgrund des starken Trends des Rohstoffmarktes in dieser Zeit erzielte die CTA-Strategie zu dieser Zeit erhebliche Gewinne. Der starke Trend des Rohstoffmarktes in dieser Zeit kann auf das anhaltende Wirtschaftswachstum und die steigende wirtschaftliche Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeführt werden. Der leistungsstarke Trendmarkt ermöglicht ein einfaches Trendverfolgungssystem, um bessere Renditen zu erzielen. Das erste Generation CTA-System beschäftigt sich mit weniger Grundmärkten und Sorten, und das Handelssystem ist relativ einfach, in der Regel ein Handelssystem, das mehrere Handelsziele verfolgt. Aufgrund des Trends des Rohstoffmarktes zu dieser Zeit funktionierte diese Strategie gut.

Die Strategien, die in der ersten Generation des Handelssystems verwendet werden, sind diejenigen, die mit der Trendverfolgungsstrategie jetzt vertraut sind, wie das mobile Durchschnittssystem (mit einigen einfachen Filterbedingungen, wie zum Beispiel wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt übersteigt oder umgekehrt). Eine einfache Trendverfolgungsstrategie kann einen kontinuierlichen Trend der Handelsziele effektiv spielen. Das anhaltende Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Ölkrise sind die Gründe für diese Beharrlichkeit. Wenn jedoch viele Händler die gleiche Strategie verwenden und die Grundlagen weiterhin bestehen, muss die erste Generation von Handelsstrategien entwickelt werden, um sich an das neue Umfeld anzupassen.

Das Handelssystem und die Strategie der zweiten Generation der CTA

Aufgrund der Entkopplung von USD und Gold entwickelte sich der Finanz-Futures-Markt von 1970 bis 1980 rasant, wodurch der Futures-Management-Fonds an vielen Futures-Märkten teilnehmen konnte, darunter dem Geldmarkt, dem Anleihemarkt, den Aktienindex-Futures und den Aktienfinanzierungsderivaten.

Auf der Grundlage der oben genannten Marktmerkmale weisen das CTA-Handelssystem und die CTA-Strategie der zweiten Generation im Vergleich zur CTA-Strategie der ersten Generation folgende Merkmale auf:

• Das Thema des Handels ist vielfältiger: Der Einstieg auf den Finanz-Futures-Markt hat die Handelsvielfalt und den Markt vielfältiger gemacht.

• In Bezug auf die Handelsstrategie beschränkt sich die Strategie des CTA-Handelssystems der zweiten Generation nicht auf reine Trendverfolgung und Preisdurchbruch. Es wendet mehr mathematische Modelle an, um mehrere Märkte zu überwachen. Ob Trendverfolgung nach verschiedenen Marktbedingungen oder durchschnittlichen Reaktionsstrategien verwendet wird. Da viele Institutionen an der Liquidität des Futures-Marktes teilnehmen, ist auch die kontinuierliche niedrige Volatilitätsperiode des Futures-Marktes entstanden. In diesem Fall ist das traditionelle CTA-System der ersten Generation schwierig, Gewinne zu erzielen und sich an Marktveränderungen anzupassen. Diese Strategie wird wichtig.

• Die CTA-Strategie der zweiten Generation kann kurzfristigen Handel am Handelsfenster und in der Haltezeit durchführen. Im Gegensatz zur CTA-Strategie der ersten Generation begann die Strategie der zweiten Generation, die kurzfristigen und hochfrequenten Intraday-Handelsmuster zu überwachen. Dieses Merkmal ist auf die Entwicklung der Computertechnologie zurückzuführen, die die Bereitstellung von Finanzdaten zeitnaher und häufiger macht.

Das Handelssystem und die Strategie der dritten Generation der CTA

Das CTA-Handelssystem der dritten Generation ist die weitere Diversifizierung, Dezentralisierung und Anpassungsfähigkeit des Handelssystems der zweiten Generation.

Angesichts der breiten Anwendung der CTA-Strategie und der Reife der CTA-Strategie im Laufe der Zeit ist es ein klassisches Strategiemodell, das von einer großen Anzahl von quantitativen Händlern (insbesondere für Anfänger) weitgehend kontaktiert und verstanden werden wollte.

Die Erweiterbarkeit ist auch sehr praktisch. Die Code-Kommentare sind sehr klar und leicht zu verstehen. Wenn Sie eine tiefgreifende Anpassung oder Erweiterung vornehmen möchten, müssen Sie dies nur unter dem vorhandenen Framework direkt tun.

Teil des Quellcodes (JavaScript-Version):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Weitere Informationen über den Quellcode und die Klassenbibliothek finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/57267.