Handelsstrategie auf der Grundlage der Box-Theorie zur Unterstützung von Rohstofffutures und digitaler Währung

Handelsstrategie auf der Grundlage der Box-Theorie zur Unterstützung von Rohstofffutures und digitaler Währung

Ursprung der Box-Theorie

Das erste Mal, dass ich auf die Box-Theorie stieß, war in dem Buch HOW I MADE $2,000,000 IN THE STORE MARKET. Als Tänzer investierte Nicolas Darvas sein Geld nach jeder Welttournee in Aktien und verdiente in nur wenigen Jahren $2,000,000.

Das war damals eine unglaubliche Sache, so dass das Time Magazine auch über ihn berichtete. Später schrieb er mehrere Bücher über seine Handelsgeschichte und Handelsmethoden. Die Box-Theorie wird auch in Wall Street - The Other Las Vegas erwähnt.

Was ist die Box-Theorie?

Der sogenannte Box, der auch als Muster bezeichnet werden kann. Seine theoretische Grundlage beruht auf der Unterstützungslinie und der Widerstandslinie. Im Allgemeinen führt der Verkaufsdruck dazu, dass der Preis zurückfällt, wenn der Preis auf den vorherigen Tiefpunkt fällt, und wenn der Kaufdruck den Preis erhöht. Wenn sich der Preis auf diese Weise wiederholt nach oben und unten bewegt, kann eine Box-Theorie nach den Höchst- und Tiefpunkten des historischen Preises für einen bestimmten Zeitraum gebildet werden.

Der Begriff einer Box ist eine künstliche subjektive Definition. Theoretisch hat die Box die Funktion von Widerstand und Unterstützung, und der Preis wird sich immer in der Box nach oben und unten bewegen. Sobald der Preis durch die obere Spur der Box bricht, bedeutet dies, dass es sich um eine stärkere Long-Positionskraft als die Widerstandslinie handelt. In Zukunft kann der Preis einen Long-Positionstrend bilden und auf die erwartete andere Box steigen. Im Gegenteil, sobald der Preis durch die untere Spur der Box bricht, bedeutet dies, dass dies eine stärkere Short-Positionskraft als die Supportlinie ist. In Zukunft kann der Preis einen Short-Positionstrend bilden und auf die erwartete andere Box fallen.

Die Essenz der Box-Theorie

Die Idee der Box-Theorie besteht darin, den möglichen zukünftigen Preis durch die Preisbox zu messen. Wenn der Preis durch die Spitze der Box bricht, zeigt dies, dass der Preis eine höhere Box erreichen wird. Im Gegenteil, wenn der Preis unter den Boden der Box fällt, zeigt es an, dass der Preis eine niedrigere Box erreichen wird.

Wenn der Preis also effektiv durch die Oberseite der Box bricht, wird die vorherige Widerstandslinie zur Unterstützungslinie und der Preis tritt in der Zukunft in die steigende Periode oder in eine höhere Box ein. Auf die gleiche Weise, wenn der Preis effektiv durch die Unterseite der Box bricht, wird die vorherige Unterstützungslinie zur Widerstandslinie und der Preis tritt in der Zukunft in eine Abwärtstrecke oder in eine niedrigere Box ein.

Natürlich ist das Boxmuster auf dem Markt nicht viereckig wie eine Box. Wir wissen, dass der Preistrend nicht immer regelmäßig ist. Manchmal präsentiert die Boxform eine Standard-W- oder M-Form, aber manchmal präsentiert sie auch ein Muster von hoch vorne oder niedrig vorne oder sogar ein laufendes Flaggenmuster.

Formel und Strategie Logik der Box-Theorie

• Unterstützungspreis = niedrigster Schlusskurs in N-Zeitraum
• Widerstandspreis = höchster Schlusskurs in N-Zeitraum
• Boxhöhe = Widerstandspreis - Unterstützungspreis

Box-Theorie MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Das oben genannte ist die Handelsstrategie, die auf der Box-Theorie basiert, sie unterstützt Rohstoff-Futures und digitale Währung. Bei der Berechnung des oberen und unteren Teils der Box gibt es keinen Höchst- und Mindestpreis, sondern den Durchschnittswert des Eröffnungspreises + des Höchstpreises + des Mindestpreises + 2 Mal des Schlusspreises. Der Vorteil ist, dass es die extremen Preise filtern kann, die durch einige extreme Angebote erzeugt werden.

Strategie-Backtesting

Um sich dem realen Handelsumfeld zu nähern, wurden zwei kleinste Schwankungen für die Eröffnung und Schließung von Positionen und zweifache Provisionen für Stresstests verwendet.

• Marktart: Eisenerzindex
• Handelsarten: Haupt Eisenerz
• Zeit: 23. Oktober 2013 ~ 18. Juli 2019
• Dauer: Stundenzeile
• Gleit: 2 kleinste Schwankungen bei Eröffnungs- und Schlusspositionen
• Kommission: 2 mal der Umtauschkosten

Kapitalkurve

Im Allgemeinen ist die Kapitalkurve des Backtests stetig nach oben. Ob auf dem steigenden Markt oder auf dem fallenden Markt, die Strategie funktioniert gut, wenn sich der Markt reibungslos bewegt. Grundsätzlich kann jeder große Markttrend Gewinne erzielen. Darüber hinaus kann sie auch den Rückzug der Kapitalkurve während der Periode der Marktvolatilität besser kontrollieren.

Kopieren Sie den Quellcode der Strategie.

Der Quellcode der Strategie wurde unter:https://www.fmz.com/strategy/158088. Es ist nicht notwendig zu konfigurieren, Sie können kopieren und backtest online direkt.

Zusammenfassung

Als alte Handelsmethode behält die Box-Theorie noch immer ihre Vitalität in den heutigen inländischen Rohstoff-Futures und digitalen Währungen. Obwohl die Strategie in diesem Artikel relativ einfach ist, ist sie auch auf dem Gebiet der Händler anwendbar. Ein richtiger strategischer Rahmen kümmert sich nicht um die Gewinne und Verluste jeder Transaktion.