Drei mögliche Modelle im quantitativen Handel

Drei mögliche Modelle im quantitativen Handel

Der dreifache Bereich des Handels: Induktion - Abzug - Spielen

Periodenpotenzialmodell

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
AUTOFILTER;

Die Bedeutung des gleitenden Durchschnitts besteht darin, den vergangenen Preis zu summieren. Als dreifacher Bereich des Handels, der Induktion, des Abzugs und des Spiels spielt der gleitende Durchschnitt eine der wichtigsten Rollen bei der Induktion. Für die Periodeninduktion ist er eine gute Möglichkeit, den historischen Preis widerzuspiegeln und bietet das grundlegende Rohmaterial für die zweite Stufe des Abzugs.

Das oben genannte ist ein grundlegender Rahmen, der auf dem gleitenden Durchschnitt basiert.

Modell für Intraday-Potenzial

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
AUTOFILTER;

Der Intraday-Handel, der bekannteste der traditionellen subjektiven Handel, ist kopieren Sie die Bestellung. Diese Methode kann die Anforderungen der technischen Analyse ignorieren. Das Wichtigste ist, eine Reihe von positiven Gewinnen oder positiven Erwartungsregeln zu haben (Regeln, nicht Strategien, da es keine strengen mathematischen Formeln oder Kausalität beinhaltet) und Fondsmanagement. Diese Reihe von Regeln muss von Händlern mit Herz und Weisheit betrieben und befolgt werden, und es ist schwierig zu quantifizieren. Der Grund, warum es schwierig zu quantifizieren ist, ist, dass wir es nur als deduktive Kategorie klassifizieren können.

Die obige Strategie ist eine deduktive Strategie. Es gibt keine induktiven technischen Indikatoren, sondern nur eine Reihe von Regeln, die für alle Bereiche anwendbar sind. Subjektive Händler, insbesondere Daytrader wie Kopieren der Aufträge, können die oben genannten Strategien als Rahmen verwenden, um ihre eigenen Regeln zu beschreiben, und lassen Sie Computer uns helfen, die Mängel zu überwinden, mit Herz und Geist zu arbeiten und zu befolgen.

Modell für Standardabweichungspotenzial

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
AUTOFILTER;

Gaming ist das höchste Niveau im Handel. Auf der Oberfläche ist es der Anstieg und Fall der Preise, aber dahinter ist das Ergebnis des Spiels zwischen Fonds, Psychologie, Erwartungen und Fundamentalen. Im Futures-Handel ist die Positionänderung, egal was das Handelsobjekt ist, eine umfassende Reflexion dieser Aspekte, denn egal wie sehr das Handelsvolumen das Kapital stürzt, es scheint unglaublich, und die Positionänderung (insbesondere die Holding-Position) ist ein wirksames Werkzeug, um diese Barrieren zu beseitigen. Wie viel Fonds auf dem Markt hinterlegt ist und wie fest die Haltung der Long- und Short-Position ist. Das Handelsvolumen kann es Ihnen nicht sagen, aber die Position wird es Ihnen sagen.

Die Stärke von Long- und Short-Positionen. In Bezug auf Positionen ist jede Preisstufe mit echtem Geld gestapelt (natürlich sollten wir diese betrügerischen Börsen, wie viele Altcoins-Börsen, ausschließen). Es ist sinnvoller, die Position besser zu studieren als den Preis selbst, weil die Preisentwicklung immer die Gegenwart ist, aber die Position die Erwartung sehen kann, und der ultimative Zweck der Transaktion ist die Erwartung. Derzeit ist es immer induktiv und höchstens deduktiv. Wenn Sie Gewinne machen wollen, hängt es vom Spiel ab.

Das obige ist die einfachste mathematische Formel des Spiels. Für die Bedeutung der Standardabweichung in der Mathematik können Sie zu Suchmaschinen gehen, um ein tieferes Lesen zu erhalten. Basierend auf dem obigen einfachen Rahmen können die Leser die Bedingungen und die Umgebung des Spiels erweitern, an die sie denken können, und sie dann in die obige Formel anwenden, insbesondere das Verständnis der Position in Futures, und die Standardabweichung in die Analyse der Position anwenden, was Ihnen, wie ich glaube, ein tieferes Verständnis des Ursprungs des Handels geben wird.