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Dual Thrust OKCoin-Futures

Schriftsteller:Null, Datum: 25.03.2016 12:50:54 Uhr
Tags:TrendsOKEX-Futures

Grundsätze

  • Am Tag des Verkaufs werden zwei Werte berechnet: der höchste Preis - der Verkaufspreis und der Verkaufspreis - der niedrigste Preis. Der größere Wert wird mit dem Wert von k multipliziert, was als Auslöserwert bezeichnet wird.
  • Am nächsten Tag, wenn der Handel eröffnet wird, wird der Eröffnungspreis aufgezeichnet und dann sofort gekauft, wenn der Preis über (Eröffnungs-+Triggerwert) liegt, oder sofort verkauft, wenn der Preis unter (Eröffnungs-Triggerwert) liegt.
  • Das System ist ein Umkehrsystem, ohne einzelne Stoppverluste. Das heißt, das Umkehrsignal ist gleichzeitig ein Ausgleichssignal.

Darstellung

Dual Thrust OKCoin 期货

Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表动态更新，模板引用等功能, 可做学习模板使用.

Die Strategie ist ausführlich dargestellt:http://xueqiu.com/5256769224/32429363

var ChartCfg = {
    __isStock: true,
    title: {
        text: 'Dual Thrust 上下轨图'
    },
    yAxis: {
        plotLines: [{
            value: 0,
            color: 'red',
            width: 2,
            label: {
                text: '上轨',
                align: 'center'
            },
        }, {
            value: 0,
            color: 'green',
            width: 2,
            label: {
                text: '下轨',
                align: 'center'
            },
        }]
    },
    series: [{
        type: 'candlestick',
        name: '当前周期',
        id: 'primary',
        data: []
    }, {
        type: 'flags',
        onSeries: 'primary',
        data: [],
    }]
};

var STATE_IDLE = 0;
var STATE_LONG = 1;
var STATE_SHORT = 2;
var State = STATE_IDLE;

var LastBarTime = 0;
var UpTrack = 0;
var BottomTrack = 0;
var chart = null;
var InitAccount = null;
var LastAccount = null;
var Counter = {
    w: 0,
    l: 0
};

function _N(v) {
    return Decimal(v).toSD(4, 1).toNumber();
}

function GetPosition(posType) {
    var positions = exchange.GetPosition();
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    return [0, 0];
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = exchange.GetOrders();
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(Interval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}

function Trade(currentState, nextState) {
    var pfn = nextState === STATE_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell;
    if (currentState !== STATE_IDLE) {
        exchange.SetDirection(currentState === STATE_LONG ? "closebuy" : "closesell");
        while (true) {
            var amount = GetPosition(currentState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)[1];
            if (amount === 0) {
                break;
            }
            // pfn(amount);
            pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, amount);
            Sleep(Interval);
            CancelPendingOrders();
        };
        var account = exchange.GetAccount();

        if (account.Stocks > LastAccount.Stocks) {
            Counter.w++;
        } else {
            Counter.l++;
        }

        LogProfit(_N(account.Stocks - InitAccount.Stocks), "收益率:", _N((account.Stocks - InitAccount.Stocks) * 100 / InitAccount.Stocks) + '%');
        LastAccount = account;
    }
    exchange.SetDirection(nextState === STATE_LONG ? "buy" : "sell");
    while (true) {
        var pos = GetPosition(nextState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT);
        if (pos[1] >= AmountOP) {
            Log("持仓均价", pos[0], "数量:", pos[1]);
            break;
        }
        // pfn(AmountOP-pos[1]);
        pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, AmountOP-pos[1]);
        Sleep(Interval);
        CancelPendingOrders();
    }
}

function onTick(exchange) {
    var records = exchange.GetRecords();
    if (!records || records.length <= NPeriod) {
        return;
    }
    var Bar = records[records.length - 1];
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High');
        var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close');
        var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low');
        var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close');

        var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL);

        UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range));
        DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range));
        if (LastBarTime > 0) {
            var PreBar = records[records.length - 2];
            chart.add(0, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1);
        } else {
            for (var i = Math.min(records.length, NPeriod * 3); i > 1; i--) {
                var b = records[records.length - i];
                chart.add(0, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close]);
            }
        }
        chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]);
        ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = UpTrack;
        ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = DownTrack;
        ChartCfg.subtitle = {
            text: '上轨: ' + UpTrack + '  下轨: ' + DownTrack
        };
        chart.update(ChartCfg);
        chart.reset(PeriodShow);

        LastBarTime = Bar.Time;
    } else {
        chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1);
    }

    LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Wins: ", Counter.w, "Losses:", Counter.l, "Date:", new Date());
    var msg;
    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
        if (Bar.Close >= UpTrack) {
            msg  = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack;
            Log(msg);
            Trade(State, STATE_LONG);
            State = STATE_LONG;
            chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: msg});
        }
    }

    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
        if (Bar.Close <= DownTrack) {
            msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack;
            Log(msg);
            Trade(State, STATE_SHORT);
            chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'green', shape: 'circlepin', title: '空', text: msg});
            State = STATE_SHORT;
        }
    }
}

function onexit() {
    var pos = exchange.GetPosition();
    if (pos.length > 0) {
        Log("警告, 退出时有持仓", pos);
    }
}

function main() {
    if (exchange.GetName() !== 'Futures_OKCoin') {
        throw "只支持OKCoin期货";
    }
    exchange.SetRate(1);
    exchange.SetContractType(["this_week", "next_week", "quarter"][ContractTypeIdx]);
    exchange.SetMarginLevel([10, 20][MarginLevelIdx]);

    if (exchange.GetPosition().length > 0) {
        throw "策略启动前不能有持仓.";
    }

    CancelPendingOrders();

    InitAccount = LastAccount = exchange.GetAccount();
    LoopInterval = Math.min(1, LoopInterval);
    Log('交易平台:', exchange.GetName(), InitAccount);
    LogStatus("Ready...");

    LogProfitReset();
    chart = Chart(ChartCfg);
    chart.reset();

    LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
    while (true) {
        onTick(exchange);
        Sleep(LoopInterval * 1000);
    }
}
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