Der ATR-Indikator, auch bekannt als Durchschnittlicher wahrer Bereich, wurde von J. Welles Wilder erfunden.
Dieser Indikator wird hauptsächlich zur Messung von Preisschwankungen verwendet. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR keine Angabe der Kursrichtung, sondern nur die Volatilität liefert.
Dieser Indikator ist typisch für lange Perioden anhaltender Grenzbewegungen, die in der Regel an der Spitze des Marktes oder während der Preiskonsolidierung auftreten.
Idee: Anpassungsstrategie des Kanals, fester Stop-Loss + schwebender Gewinnbetrag
Anwendbare Software: FMZ Quant / webstock
Datenzyklus: mehrere Zyklen
Datenvertrag: Indexvertrag
Handelsvertrag: Rohstoff-Futures/Digitale Währung
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
MoxWas bedeuten diese zwei Sätze? Das ist nicht wahr? (der höchste Preis, der die höchsten Preise der vier großen Zyklen durchbrach oder die Brin-Linie durchbrach) und der Gewinn seit dem Aufbau des Lagerhauses 8%??? (H>=HHV(H, M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01), SP; (L<=LLV(L, M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01), BP;