1. Quadrat
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Ein einfacher Wandelkurs-Strategien

Schriftsteller:Die Bohnen, Datum: 2020-04-18 22:54:45 Uhr
Tags:ATR

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/*backtest
start: 2019-04-18 00:00:00
end: 2020-04-17 23:59:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
*/

// 胖友们!! 实盘前请注意!! 此内容仅是吕神翻译demo, 上实盘请自行添加相关内容.
// 是Demo!!! 实盘谨慎!!!

// 初始化
exchange.SetContractType('XBTUSD')
var vix_arr = []
var vix_ma = []
var vix_ma_up = []
var vix_ma_dw = []
var LastBarTime = 0
var isFirst = true

function initVix() {
    records = _C(exchange.GetRecords)
    Log(records.length)
    if (records && records.length > 2 * N + 2) {
        // 初始化前N个vix值
        for (var i = -2; i < N - 1; i++) {
            Bar = records[records.length - N + i]
            lastNbar = records[records.length - N + i - N]
            Vix()
        }
    }
    // Log("vix_arr", vix_arr.length, vix_arr)
    // Log("vix_ma", vix_ma.length, vix_ma)
    // Log("vix_ma_up", vix_ma_up.length, vix_ma_up)
    // Log("vix_ma_dw", vix_ma_dw.length, vix_ma_dw)
}

// 获取交易所信息
function UpdateInfo() {
    account = _C(exchange.GetAccount)
    pos = _C(exchange.GetPosition)
    records = _C(exchange.GetRecords)
    Bar = records[records.length - 1]
    lastNbar = records[records.length - N]
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
}

// 计算波动率及上下轨
function Vix() {
    // 当每K结束时计算
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        // 当K达到计算根数开始计算vix_arr
        if (records && records.length > N) {
            // 获取vix 当前close自然对数 除以 前90根自然对数 减一
            vix = Math.log(Bar.Close) / Math.log(lastNbar.Close) - 1
            vix_arr.push(vix)
            //Log("vix_arr", vix_arr)
        }
        // 当vix_arr达到计算根数时开始计算vix_ma
        if (vix_arr && vix_arr.length > N) {
            // 获取对应周期vix算其移动平均值
            vix_ma = TA.MA(vix_arr, N)
            // 去除ma中的null值
            vix_ma = vix_ma.filter(function(val) {
                return !(!val || val === "");
            })
            //Log("vix_ma", vix_ma)
            // 获取上下通道
            vix_up = TA.Highest(vix_arr, N)
            vix_dw = TA.Lowest(vix_arr, N)
            vix_ma_up.push(vix_up)
            vix_ma_dw.push(vix_dw)
            // Log("vix_ma_up", vix_ma_up)
            //Log("vix_ma_dw", vix_ma_dw)
            // 限制所有数组长度
            if (vix_arr.length > 2000) {
                vix_arr.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma.length > 2000) {
                vix_ma.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma_up.length > 2000) {
                vix_ma_up.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma_dw.length > 2000) {
                vix_ma_dw.splice(0, 1);
            }
        }
        LastBarTime = Bar.Time
    }
}

// 画线
function PlotMA_Kline(records, isFirst) {
    //$.PlotRecords(records, "K")
    if (isFirst) {
        for (var i = records.length - 1 - N; i <= records.length - 1; i++) {
            if (vix_ma[i] !== null) {
                $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[i], records[i].Time)
            }
        }
        PreBarTime = records[records.length - 1].Time
    } else {
        if (PreBarTime !== records[records.length - 1].Time) {
            $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[vix_arr.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[vix_ma.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[vix_ma_up.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            PreBarTime = records[records.length - 1].Time
        }
        $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[vix_arr.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[vix_ma.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[vix_ma_up.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 1], records[records.length - 1].Time)
    }
}

// 交易逻辑
function onTick() {
    // 无仓位时
    if (pos.length == 0) {
        // Long 当前K线的收盘价 > 上轨 && 之前K线的收盘价 <= 上轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] > vix_ma_up[vix_ma_up.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] <= vix_ma_up[vix_ma_up.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(ticker.Sell, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'BK')
        }
        // Short 当前K线的收盘价 < 下轨 && 之前K线的收盘价 >= 下轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] < vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] >= vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(ticker.Buy, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SK')
        }
    }
    // 多仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 0) {
        // 平多 当前K线的收盘价 < 中轨 && 之前K线的收盘价 >= 中轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] < vix_ma[vix_ma.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] >= vix_ma[vix_ma.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SBK')
        }
    }
    // 空仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 1) {
        // 平空 当前K线的收盘价 > 中轨 && 之前K线的收盘价 <= 中轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] > vix_ma[vix_ma.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] <= vix_ma[vix_ma.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("closesell")
            exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PSK')
        }
    }
}

function main() {
    initVix()
    while (1) {
        UpdateInfo()
        Vix()
        onTick()
        if (records) {
            PlotMA_Kline(records, isFirst)
            //Log('画线')
            isFirst = false
        }
        Sleep(5 * 1000)
    }
}

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Der Erfinder quantifiziertIch bin hier, um zu überqueren.

RootmeDie Bohnen sind immer schön.

Ein KaffeeDiese Strategie hat nicht viel mit der Volatilität zu tun.

PredigtIch kann die Schwankungsrate nicht beschreiben, außer ich war vor 90 Zyklen und kann kaum sagen, dass es sich um eine Relation zwischen der Schwankungsgröße handelt. H.H. und LL, die sich auf die Operation von Dongch'an Tunnel DC beziehen, wählten eine einheitliche Strategie; im Allgemeinen ein verbessertes Seagull-System. Ich möchte Ihnen sagen, dass es sich bei Implicit Volatility um ein Problem handelt, das von Experten beschrieben wird.

Leichte WolkenMöchtest du die Koffer abholen, Schwester Beans?

SchüchternWenn du mich fragst, ob ich nicht unterstütze, unterstütze ich es natürlich.

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Leichte WolkenDas ist gut.

Die BohnenIch schätze, dass es im nächsten Halbjahr frei ist.

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Die BohnenIch habe jetzt keine Zeit mehr, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann so gut wie nicht programmieren. /(Ooh-Ooh-Ooh) /~~