Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie sich gerne anmelden.
// 参数
/*
var MinAmount = 1
var SlidePrice = 5
var Interval = 500
*/
function GetPosition(e, contractType, direction) {
e.SetContractType(contractType)
var positions = _C(e.GetPosition);
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == contractType && positions[i].Type == direction) {
return positions[i]
}
}
return null
}
function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
var isFirst = true;
var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
var nowPosition = initPosition;
var directBreak = false
var preNeedOpen = 0
var timeoutCount = 0
while (true) {
var ticker = _C(e.GetTicker)
var needOpen = opAmount;
if (isFirst) {
isFirst = false;
} else {
nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
if (nowPosition) {
needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
}
// 检测directBreak 并且持仓未变的情况
if (preNeedOpen == needOpen && directBreak) {
Log("疑似仓位数据延迟，等待30秒", "#FF0000")
Sleep(30000)
nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
if (nowPosition) {
needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
}
/*
timeoutCount++
if (timeoutCount > 10) {
Log("连续10次疑似仓位延迟，下单失败！", "#FF0000")
break
}
*/
} else {
timeoutCount = 0
}
}
if (needOpen < MinAmount) {
break;
}
var amount = needOpen;
preNeedOpen = needOpen
e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
var orderId;
if (direction == PD_LONG) {
orderId = e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "开多仓", contractType, ticker);
} else {
orderId = e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "开空仓", contractType, ticker);
}
directBreak = false
var n = 0
while (true) {
Sleep(Interval);
var orders = _C(e.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
if (n == 0) {
directBreak = true
}
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
e.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(Interval);
}
}
n++
}
}
var ret = {
price: 0,
amount: 0,
position: nowPosition
};
if (!nowPosition) {
return ret;
}
if (!initPosition) {
ret.price = nowPosition.Price;
ret.amount = nowPosition.Amount;
} else {
ret.amount = nowPosition.Amount - initPosition.Amount;
ret.price = _N(((nowPosition.Price * nowPosition.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
}
return ret;
}
function Cover(e, contractType, opAmount, direction) {
var initPosition = null;
var position = null;
var isFirst = true;
while (true) {
while (true) {
Sleep(Interval);
var orders = _C(e.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
e.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
position = GetPosition(e, contractType, direction)
if (!position) {
break
}
if (isFirst == true) {
initPosition = position;
opAmount = Math.min(opAmount, initPosition.Amount)
isFirst = false;
}
var amount = opAmount - (initPosition.Amount - position.Amount)
if (amount <= 0) {
break
}
var ticker = _C(e.GetTicker)
if (position.Type == PD_LONG) {
e.SetDirection("closebuy");
e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "平多仓", contractType, ticker);
} else if (position.Type == PD_SHORT) {
e.SetDirection("closesell");
e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "平空仓", contractType, ticker);
}
Sleep(Interval)
}
return position
}
$.OpenLong = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Open(e, contractType, PD_LONG, amount);
}
$.OpenShort = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Open(e, contractType, PD_SHORT, amount);
};
$.CoverLong = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Cover(e, contractType, amount, PD_LONG);
};
$.CoverShort = function(e, contractType, amount) {
if (typeof(e) == "string") {
amount = contractType
contractType = e
e = exchange
}
return Cover(e, contractType, amount, PD_SHORT);
};
function main() {
Log(exchange.GetPosition())
var info = $.OpenLong(exchange, "quarter", 100)
Log(info, "#FF0000")
Log(exchange.GetPosition())
info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 30)
Log(exchange.GetPosition())
Log(info, "#FF0000")
info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 80)
Log(exchange.GetPosition())
Log(info, "#FF0000")
}
Das KnochenmesserKannst du mir mal ein bisschen über die Referenzmethode in der Hauptfunktion erzählen? Wie sollte man beispielsweise schreiben, wenn man einen Vertrag für mehr als einen BTC_USDT-Quartal zu einem Preis von 30.000 eröffnet? Ich habe eine Frage, die ich mir nicht stellen kann. Var Info = $.OpenLong ((exchange, "quarter", 100) Das ist ein Quartalsvertrag. Was bedeutet Exchange 100?
Hohe Aufnahme und niedrige AbwurfSlidePrice sollte am besten ein Preis-Leistungsverhältnis sein.
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeSie haben sich in der Tat nicht verändert. Es ist eine große Herausforderung, dass die Banken in den letzten Jahren die Möglichkeit gefunden haben, ihre Kunden zu unterstützen.
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeHäufig wird empfohlen, einen separaten Transaktionsmechanismus zu schreiben, bei dem einige Transaktionsrückstände nachgewiesen werden, was zeitaufwendig ist. Häufig wird empfohlen, die Transaktionslogik direkt anzupassen.
Hohe Aufnahme und niedrige AbwurfIch benutze diesen OpenLong DOT ((4 Knife), und er gibt mir eine Liste mit 9 Knives ((4+5).
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeEs ist nicht so, als ob es sich um einen kleinen Preis handelt, der ein bisschen mehr ist als ein einziges Essen.