Der ursprüngliche Code ist der Stand-by-Version:https://www.fmz.com/bbs-topic/4908
Die Version wurde jetzt in die Vertragsversion geändert.
Ich bin der Meinung, dass es eine gute Idee ist.
Eine gute Handelsplattform kann Ihre Strategie bis zu 90.000 Euro hochschlagen und Sie erhalten zwei Monate VIP5-Gebühren, wenn Sie sich mit einem Link anmelden: (Kontakt: 0 aufgehängt, 0.07% gegessen);https://www.kucoin.cc/ucenter/signup?rcode=1wxJ2fQ&lang=zh_CN&utmsource=VIP_TF
'''backtest
start: 2021-05-01 00:00:00
end: 2021-05-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
# 原版代码是现货版：
# https://www.fmz.com/bbs-topic/4908
# 现在改为合约版。
# ———— 韬奋量化（微信：himandy）
# 好的交易平台可以让你的策略扶摇直上九万里，通过链接注册可获得两个月VIP5的手续费率优惠：
# （现货：挂单0%，吃单0.07%。合约：挂单0%，吃单0.04%）
# https://www.kucoin.cc/ucenter/signup?rcode=1wxJ2fQ&lang=zh_CN&utmsource=VIP_TF
import time
basePrice = -1
ratio = 0.05
acc = _C(exchange.GetAccount)
pos = _C(exchange.GetPosition)
lastCancelAll = 0
minStocks = 0.01
def CancelAll():
while True :
orders = _C(exchange.GetOrders)
for i in range(len(orders)) :
exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
if len(orders) == 0 :
break
Sleep(1000)
def main():
global basePrice, acc, lastCancelAll, leverage, StopGain, StopLoss
#Log(StopLoss * -1)
exchange.SetContractType("swap")
exchange.SetMarginLevel(leverage)
exchange.SetPrecision(2, 3)
pos = _C(exchange.GetPosition)
while True:
ticker = _C(exchange.GetTicker)
if basePrice == -1 :
basePrice = ticker.Last
if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio :
acc = _C(exchange.GetAccount)
if acc.Balance * ratio * leverage / ticker.Last > minStocks and len(pos) == 0:
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(_N(ticker.Last, 2), _N(acc.Balance * ratio / ticker.Last, 3))
basePrice = ticker.Last
ts = time.time()
if ts - lastCancelAll > 60 * 5 :
CancelAll()
lastCancelAll = ts
pos = _C(exchange.GetPosition)
if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio :
acc = _C(exchange.GetAccount)
pos = _C(exchange.GetPosition)
if acc.Balance * ratio * leverage / ticker.Last > minStocks and len(pos) == 0:
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(_N(ticker.Last, 2), _N(acc.Balance * ratio / ticker.Last, 3))
basePrice = ticker.Last
ts = time.time()
if ts - lastCancelAll > 60 * 5 :
CancelAll()
lastCancelAll = ts
pos = _C(exchange.GetPosition)
if len(pos) == 1 :
#Log(pos)
if pos[0]["Profit"] / pos[0]["Margin"] > StopGain :
if pos[0]["Type"] == 0 :
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(-1, pos[0]["Amount"])
pos = _C(exchange.GetPosition)
elif pos[0]["Type"] == 1 :
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(-1, pos[0]["Amount"])
pos = _C(exchange.GetPosition)
elif pos[0]["Profit"] / pos[0]["Margin"] < StopLoss * -1 :
if pos[0]["Type"] == 0 :
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(-1, pos[0]["Amount"])
pos = _C(exchange.GetPosition)
elif pos[0]["Type"] == 1 :
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(-1, pos[0]["Amount"])
pos = _C(exchange.GetPosition)
LogStatus(_D(), "\n", "行情信息:", ticker, "\n", "账户信息:", acc)
if exchange.GetName() == "Futures_Binance" and IsVirtual() == false :
LogProfit(_N(float(acc["Info"]["totalWalletBalance"], 4)))
Sleep(500)
77924998Kann man eine Multikulturelle schreiben?
Aufmerksamkeit und QuantitätDas ist nicht schwer.