Die von Ihnen erstellte Strategie verwendet einen EMA20 (einen exponentiellen gleitenden Durchschnittsindikator mit einer Periode von 20) und einen stochastischen Oszillator.
Zu Beginn haben Sie die Parameter für den stochastischen Oszillator festgelegt, der aus %K und %D-Parametern besteht. %K misst den aktuellen Marktkurs für einen Vermögenswert und %D ist ein gleitender Durchschnitt von %K.
Anschließend berechnen Sie die Werte von %K und %D anhand der historischen Preise des Vermögenswerts (schließen, hoch, niedrig).
Als nächstes wird der 20-Perioden-EMA berechnet.
Danach zeichnen Sie die EMA20 auf dem Diagramm.
Dann definieren Sie die Bedingungen für den Eintritt in eine Long-Position (Kauf) und den Ausstieg aus der Long-Position (Verkauf).
Sie treten in eine Position ein, wenn:
Sie verlassen die Position, wenn:
Nach dieser Strategie könnte man investieren, wenn der Markt überverkauft ist und nun einen Aufwärtstrend beginnt, und man würde seine Investition verkaufen, wenn der Trend wieder nach unten geht.
Bitte denken Sie daran, dass alle Handelsstrategien mit Risiken verbunden sind und vernünftig eingesetzt werden sollten.
/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("Simple EMA20 Strat", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
periodK = input.int(14, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(1, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
ema = ta.ema(close, 20)
plot(series=ema, title="ema 20", color=color.blue)
if(low > ema and k > d and ema > ema[20])
strategy.entry("long", strategy.long)
if(close < ema)
strategy.close("long")