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Strategie für den Relative Strength Index

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-08
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Dieses Skript ist in Pine Script für die TradingView-Plattform geschrieben und implementiert eine einfache RSI-Strategie (Relative Strength Index) für den Handel des Litecoin (LTC) zu USDT-Paares an der Binance-Börse mit einem 5-minütigen Diagramm.

Hier ist eine kurze Erklärung dieser Strategie:

Parameter:

RSI Länge: 3, was bedeutet, dass der RSI auf der Grundlage der letzten 3 Perioden berechnet wird.
RSI Überverkauft: 47, was bedeutet, dass der Markt als überverkauft (eine mögliche Kaufmöglichkeit) angesehen wird, wenn der RSI unter 47 fällt.
RSI-Überkauf: 56, was bedeutet, dass der Markt als überkauft (eine mögliche Verkaufsmöglichkeit) angesehen wird, wenn der RSI über 56 steigt.

Operationen:

Wenn der RSI das Überverkaufsniveau überschreitet, tritt die Strategie in eine Long-Position (Kauf).
Wenn der RSI unter das Überkaufniveau geht, tritt die Strategie in eine Shortposition (verkauft).

Dieser spezielle Backtest hat zu einem Gewinn von 391% geführt, der über 2400 Trades durchgeführt wurde, mit einer Profitabilitätsrate von 42%, einem Drawdown von 14,6% und einer Sharpe-Ratio von 0,65.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Leistung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-08-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

length     = input(3)
overSold   = input(47)
overBought = input(56)

price = close

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-06
// RSI Strategy - LTCUSDT - 5m
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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