Dieses Skript ist eine Strategie für das Ichimoku Cloud Trading System.
Das Skript ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Handelssignalen zu testen, die vom Ichimoku Cloud-System angeboten werden.
Wenn Sie ein Währungspaar testen, das den japanischen Yen (JPY) beinhaltet, sollten Sie das Kontrollkästchen JPYPAIR aktivieren, da dies die Art und Weise anpasst, wie das Skript Stop-Loss und Take-Profit berechnet.
Sie können das Verhältnis für Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Werte in den Parametern des Skripts ändern.
Das Skript verwendet die Ichimoku Cloud-Berechnungen für Signalinputs wie Tenkan/Kijun, Price/Kijun und Price/Tenkan unter anderem.
Die Ichimoku-Wolken werden mithilfe der Donchian-Funktion gezeichnet, und Signale werden generiert, wenn der Preis über oder unter der Konversionslinie, Basislinie, kumo High oder kumo Low kreuzt, je nachdem, was Sie aus dem Eingabemenu auswählen.
Das Skript enthält auch Bedingungen für lange und kurze Handelsbeiträge.
Es verwendet die durchschnittliche tatsächliche Bandbreite (ATR) für das Geldmanagement und verwendet Multiplikatoren für Stop Loss und Take Profit, die angepasst werden können.
Darüber hinaus gibt es einen Filter für die Testzeit, mit dem Sie angeben können, wie viele Jahre in der Vergangenheit Sie die Strategie testen möchten.
Schließlich ist die Strategie darauf ausgerichtet, einen Handel auf der Grundlage der Fortsetzungssignale und der ATR-Werte für Gewinn und Verlust einzugehen oder zu beenden.
Dieses Skript kann ein hilfreiches Werkzeug sein, um die Ichimoku Cloud-Handelsstrategien zu testen, aber wie immer sollte man Zeit damit verbringen, die Logik zu verstehen und die Parameter anhand ihres Wissens und Komfortniveaus anzupassen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vuagnouxb
//@version=4
strategy("BV's ICHIMOKU CLOUD SIGNAL TESTER", overlay=true)
// Signal imputs
signalChoice = input(title = "SIGNAL - Choose your signal", defval = "Tenkan/Kijun", options = ["Tenkan/Kijun", "Tenkan/Kijun+Kumo", "Price/Tenkan", "Price/Tenkan+Kumo", "Price/Kijun", "Price/Kijun+Kumo", "Price/Kumo", "Kumo Color"])
JPYPair = input(type = input.bool, title = "ATR - Check if JPY Pair ", defval = false)
//------------------------------------------------------------------------
//---------- ICHIMOKU CLOUD Calculation ----------- INPUT
//------------------------------------------------------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
kumoHigh = max(leadLine1[displacement-1], leadLine2[displacement-1])
kumoLow = min(leadLine1[displacement-1], leadLine2[displacement-1])
// -- Trade entry signals
continuationSignalLong = signalChoice == "Tenkan/Kijun" ? crossover(conversionLine, baseLine) :
signalChoice == "Tenkan/Kijun+Kumo" ? crossover(conversionLine, baseLine) and close > kumoHigh :
signalChoice == "Price/Tenkan" ? crossover(close, conversionLine) :
signalChoice == "Price/Tenkan+Kumo" ? crossover(close, conversionLine) and close > kumoHigh :
signalChoice == "Price/Kijun" ? crossover(close, baseLine) :
signalChoice == "Price/Kijun+Kumo" ? crossover(close, baseLine) and close > kumoHigh :
signalChoice == "Price/Kumo" ? crossover(close, kumoHigh) :
signalChoice == "Kumo Color" ? crossover(leadLine1, leadLine2) :
false
continuationSignalShort = signalChoice == "Tenkan/Kijun" ? crossunder(conversionLine, baseLine) :
signalChoice == "Tenkan/Kijun+Kumo" ? crossunder(conversionLine, baseLine) and close < kumoLow :
signalChoice == "Price/Tenkan" ? crossunder(close, conversionLine) :
signalChoice == "Price/Tenkan+Kumo" ? crossunder(close, conversionLine) and close < kumoLow :
signalChoice == "Price/Kijun" ? crossunder(close, baseLine) :
signalChoice == "Price/Kijun+Kumo" ? crossunder(close, baseLine) and close < kumoLow :
signalChoice == "Price/Kumo" ? crossunder(close, kumoLow) :
signalChoice == "Kumo Color" ? crossunder(leadLine1, leadLine2) :
false
longCondition = continuationSignalLong
shortCondition = continuationSignalShort
//------------------------------------------------------------------------
//---------- ATR MONEY MANAGEMENT ------------
//------------------------------------------------------------------------
SLmultiplier = input(title = "ATR - Stop Loss Multiplier", type = input.float, defval = 1.5, step = 0.1)
TPmultiplier = input(title = "ATR - Take Profit Multiplier", type = input.float, defval = 1.0, step = 0.1)
pipAdjuster = JPYPair ? 1000 : 100000
ATR = atr(14) * pipAdjuster // 1000 for jpy pairs : 100000
SL = ATR * SLmultiplier
TP = ATR * TPmultiplier
//------------------------------------------------------------------------
//---------- TIME FILTER ------------
//------------------------------------------------------------------------
YearOfTesting = input(title = "Time - How many years of testing ?" , type = input.integer, defval = 3)
_time = 2020 - YearOfTesting
timeFilter = (year > _time)
//------------------------------------------------------------------------
//--------- ENTRY FUNCTIONS ----------- INPUT
//------------------------------------------------------------------------
if (longCondition and timeFilter)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition and timeFilter)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//------------------------------------------------------------------------
//--------- EXIT FUNCTIONS -----------
//------------------------------------------------------------------------
strategy.exit("ATR", from_entry = "Long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("ATR", from_entry = "Short", profit = TP, loss = SL)