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Strategie für den Handel mit Paaren

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-10 00:17:24
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Pair Trading ist eine Handelsstrategie, bei der gleichzeitig ein Vermögenswert gekauft und ein anderes Vermögenswert, das als eng miteinander korreliert gilt, kurz verkauft wird.

Wie Pair Trading funktioniert

Bei Pair-Trading-Strategien werden in der Regel verschiedene technische Indikatoren verwendet, um Vermögenspaare zu identifizieren, die wahrscheinlich konvergieren. Ein allgemeiner Ansatz besteht darin, einen gleitenden Durchschnitt (MA) zu verwenden, um die relative Preisbeziehung zwischen den beiden Vermögenswerten zu messen. Wenn der Preis eines Vermögenswerts über dem MA des anderen Vermögenswerts gehandelt wird, gilt er als überbewertet. Umgekehrt gilt er als unterbewertet, wenn der Preis eines Vermögenswerts unter dem MA des anderen Vermögenswerts gehandelt wird.

In der oben angegebenen Pine-Strategie verwendet die Pair Trade L/S-Strategie einen einfachen MA-basierten Ansatz für den Paarhandel. Die Strategie berechnet zunächst einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der Schlusskosten der beiden Vermögenswerte. Das Eintrittssignal wird erzeugt, wenn der Preis eines Vermögenswerts unter dem SMA des anderen Vermögenswerts überschreitet. Das Ausgangssignal wird erzeugt, wenn der Preis eines Vermögenswerts über den SMA des anderen Vermögenswerts überschreitet.

Handelsstrategien für Paare

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Paar-Handelsstrategien, die verwendet werden können.

Einfache gleitende Durchschnittsstrategien (SMA-basierte Strategien): Diese Strategien verwenden einen einfachen gleitenden Durchschnitt, um das relative Preisverhältnis zwischen den beiden Vermögenswerten zu messen.
Bollinger-Band-basierte Strategien: Diese Strategien verwenden Bollinger-Bänder, um Überkauf- und Überverkaufsbedingungen in den beiden Vermögenswerten zu identifizieren.
Strategien auf Basis des Relative Strength Index (RSI): Diese Strategien verwenden den RSI, um die relative Stärke der beiden Vermögenswerte zu messen. Leistung beim Handel mit Paaren

Der Pair-Trading hat sich in Backtesting-Studien als profitable Handelsstrategie erwiesen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die bisherige Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

Risiken beim Handel mit Paaren

Einer der Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Paarhandel ist das Risiko, dass die beiden Vermögenswerte nicht konvergieren. Wenn die beiden Vermögenswerte nicht konvergieren, wird der Händler einen Verlust erleiden. Ein weiteres Risiko im Zusammenhang mit dem Paarhandel ist das Risiko, dass die beiden Vermögenswerte unkorreliert werden. Wenn die beiden Vermögenswerte unkorreliert werden, verliert der Händler die Fähigkeit, von ihrer relativen Preisbeziehung zu profitieren.

Schlussfolgerung

Der Pair-Handel ist eine leistungsstarke Handelsstrategie, die verwendet werden kann, um von der erwarteten Konvergenz von zwei Vermögenswerten zu profitieren.

Zusätzliche Erwägungen für den Handel mit Paaren

Zusätzlich zu den oben genannten Risiken gibt es einige weitere Faktoren, die Händler bei der Verwendung von Paarhandelsstrategien berücksichtigen sollten:

Auswahl von Vermögenswerten: Bei der Auswahl von Vermögenswerten für den Handel ist es wichtig, Vermögenswerte auszuwählen, die eng miteinander korrelieren. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Vermögenswerte konvergieren. Eintritts- und Ausstiegssignale: Die Eintritts- und Ausstiegssignale, die in einer Handelsstrategie für Paare verwendet werden, sollten sorgfältig so konzipiert sein, dass Gewinne maximiert und Verluste minimiert werden. Risikomanagement: Der Handel in Paaren kann eine riskante Strategie sein, daher ist es wichtig, geeignete Risikomanagementtechniken zu verwenden, um Verluste zu begrenzen.

/*backtest
start: 2022-09-03 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © femisapien

//@version=4
strategy("Pair Trade L/S", overlay=true)

source = close
smalength = input(title = "SMA Length", defval = 20, minval=1)
entryzscore = input(title = "Entry ZScore", defval = 2.0, minval=0, maxval = 50)
startYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2016, minval=1980, maxval=2100)

ma = sma(source, smalength)
dev = entryzscore * stdev(source, smalength)

upper = ma + dev
lower = ma - dev

longEntrySignal = cross(source, lower)
shortEntrySignal = cross(source, upper)
exitSignal = cross(source, ma)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,1,1, 0, 0))

if (longEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("le", strategy.long, comment = "Enter Long")

if (shortEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("se", strategy.short, comment="Enter Short")

if (exitSignal and afterStartDate)
    strategy.close_all(true)

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