Die Genesis-Handelsstrategie ist eine Trendfolgestrategie, bei der ein Crossover von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) zur Erzeugung von Handelssignalen verwendet wird.
Wie es funktioniert
Die Strategie verwendet einen schnelleren EMA (Standard 20-Perioden) und einen langsameren EMA (Standard 50-Perioden). Wenn der schnellere EMA über den langsameren EMA überschreitet, wird eine Long-Position eingegangen. Wenn der schnellere EMA unter den langsameren EMA überschreitet, wird eine Short-Position eingegangen.
Die Überschneidungen zielen darauf ab, den Beginn von kurz- und langfristigen Trends zu erfassen.
Vorteile
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Einfach und einfach umzusetzen Erfasst die Dynamik der Trendfortsetzung Lange und kurze Signale für Flexibilität Anpassbare EMA-Längen Risiken
Zu den möglichen Risiken und Nachteilen gehören:
Möglicher Whipsaws auf den Märkten mit Bandbreite Verzögerungssignale bei schnell umkehrenden Märkten Nicht definierte Stop-Loss, kann zu großen Drawdowns führen Die Genesis-Strategie funktioniert gut, wenn starke richtungsweisende Trends auftreten. Seitlich unruhige Märkte können falsche Signale und Stop-outs auslösen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © genesisjgonzalezh
//@version=5
strategy("GENESIS", overlay=true)
lenght1= (20)
lenght2= (50)
ema1= ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
long = ta.crossover(ema1,ema2)
short = ta.crossover(ema2,ema1)
LongSignal = ta.crossover (ema1,ema2)
ShortSignal = ta.crossunder (ema1,ema2)
plotshape(LongSignal , title="Señal para Long", color= color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Long", textcolor=color.white)
plotshape(ShortSignal , title="Señal para Short", color= color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Short", textcolor=color.white)
strategy.entry("long", strategy.long, when = long)
strategy.exit("Exit", "Long", profit = 10, loss = 2)
strategy.entry("short", strategy.short, when = short)
strategy.exit("Exit", "short", profit = 10, loss = 2)