Diese Strategie handelt mit dem Preis-Breakout von Bollinger Bands. Die Bands definieren effektiv den Preis-Oszillationsbereich, wobei Breakouts potenzielle Trendwende signalisieren.
Strategie Logik:
Berechnen Sie die mittlere Linie, die oberen und unteren Bands von BB. Die mittlere Linie ist die n-Perioden-SMA, die Bandbreite ist das Vielfache der Standardabweichung der n-Perioden.
Gehen Sie lang auf dem unteren Band Breakout und kurz auf dem oberen Band Breakout.
Stoppverlust auf dem gegenüberliegenden Band zur Risikokontrolle.
Trailing-Stop, um mehr Gewinn zu erzielen, oder Fix-Stop.
Verwenden Sie sich gegenseitig ausschließende Aufträge, um gleichzeitige Long/Short zu vermeiden.
Vorteile:
Der BB-Ausbruch identifiziert Trendveränderungen genau.
Stopps auf Bands ermöglichen einen zeitnahen Trend-Ausgang.
Der gegenseitige Ausschluss verhindert eine gleichartige Absicherung.
Risiken:
BB-Mittelwert und Abweichungsverzögerung, fehlen die besten Einträge.
Whipsaws sind in verschiedenen Märkten üblich.
Statische Parameter Nicht an die sich verändernde Volatilität angepasst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie BB-Breakouts als typisches Kanalsystem verhandelt.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")