Strategie zur Umkehrung des gleitenden Durchschnittsanteils

Strategie Logik

Die Strategie zur Umkehrung des gleitenden Durchschnitts in Prozent erzeugt Handelssignale, indem die prozentuale Differenz zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt berechnet wird.

Die Transaktionen werden durchgeführt, wenn die prozentuale Differenz zwischen Preis und MA ein vorgegebenes Niveau erreicht.

Insbesondere lautet die Logik:

1. Berechnung der absoluten Differenz zwischen Preis und N-Perioden-MA
2. Die Differenz in Prozentsätze umrechnen, d. h. durch den Preis dividieren
3. Kurzgeschäft, wenn die prozentuale Lücke einen oberen Schwellenwert übersteigt (z. B. 5%)
4. Verlängern, wenn die prozentuale Lücke unter einen niedrigeren Schwellenwert fällt (z. B. -3%)
5. Optional umgekehrte Signale (Longs werden zu Shorts, Shorts zu Longs)

Zum Beispiel bei N=14, Obergrenze=5%, untere Grenze=-3%:

• Der Wert des Wertpapiers, der in den unteren Tabellen angegeben ist, wird in der Tabelle 1 angegeben.
• Der Wert des Wertpapiers, für den der Wertpapiermarkt als Basiswert gilt.

Parameter N, obere/untere Grenzwerte können die Empfindlichkeit anpassen.

Vorteile

• Die Veränderungen des Preisniveaus werden durch die prozentualen Unterschiede ermittelt.
• Einstellbare Parameter für verschiedene Zyklen
• Die BREAK-Strategie zielt darauf ab, Trendwendepunkte frühzeitig zu erfassen

Risiken

• Prozentsatzlücke allein können die Trendrichtung nicht bestätigen
• Anfällig für falsche Signale, braucht zusätzliche Filter
• MAs, die zurückbleiben, werden möglicherweise nicht schnell zurückkehren

Zusammenfassung

Die MA-Prozentsatzstrategie verwendet die prozentuale Lücke zwischen Preis und MA, um potenzielle Wendepunkte mit einem BREAK-Ansatz zu identifizieren. Anpassbare Parameter können sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen, aber Verzögerungen und Whipsaws sind Risiken, die gemildert werden müssen.