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Ichimoku-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-14 16:13:33
Tags:

Strategie Logik

Diese LANG-ONLY-Strategie verwendet das Ichimoku Kinko Hyo-System für Trades.

Die Handelslogik lautet:

  1. Berechnung der Umrechnung, Basislinie, führende Spannweiten 1 & 2

  2. Betrachten Sie lange, wenn die Nähe über Wolken und Wolken steigt, mit Umwandlung über Basislinie

  3. Darüber hinaus muss die Verzögerungsspanne über der Wolke und dem Preis liegen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.

  4. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, gehen Sie lange

  5. Wenn die Verzögerung unter den Preis oder die Wolke fällt, schließen Sie lang

Die Strategie nutzt Ichimokus Indikatoren, um den Trend zu bestätigen, wobei die Cloud als dynamische Stopps zur Risikokontrolle dient.

Vorteile

  • Ichimoku synthetisiert mehrere Faktoren zur Trendbestimmung.

  • Dynamische Stopps zur Maximierung des Gewinns

  • Einfache und klare Regeln für eine einfache Umsetzung

Risiken

  • Ichimoku ist langsam und kann Gelegenheiten verpassen.

  • Eine sorgfältige Optimierung der Rückblickzeiten ist erforderlich

  • LANG nur, so gute kurze Chancen verpasst

Zusammenfassung

Diese Strategie nutzt Ichimokus Synthese von Indikatoren, um die Trendrichtung zu definieren.


/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)

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