Dieser Artikel erläutert detailliert eine quantitative Handelsstrategie, die auf einer doppelten EMA-Crossover basiert. Sie setzt schnelle und langsame EMAs ein und erzeugt Signale, wenn sie sich überschreiten.
I. Strategische Logik
Der Kern dieser Strategie besteht darin, zwei EMAs mit unterschiedlichen Parametern, eine schnelle und eine langsame, einzurichten und Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage ihrer Crossover-Beziehung zu erzeugen.
Einrichtung einer kurzfristigen EMA (z. B. 29 Perioden), um den kurzfristigen Trend darzustellen.
Einstellen Sie eine langfristige EMA (z. B. 86 Perioden), um den langfristigen Trend darzustellen.
Wenn der kurze EMA über den langen EMA überschreitet, gehen Sie lang und wenn er darunter überschreitet, gehen Sie kurz.
Derzeit ist nur die Einstiegslogik definiert, ohne Stop-Loss oder Take-Profit.
Handelsfeste Positionsgröße.
Durch die Verwendung einer schnellen EMA zur Reaktion auf kurzfristige Bewegungen und einer langsamen EMA zur Verfolgung des langfristigen Trends erzeugt der Crossover Signale, die die Kernrichtung der Kursänderungen erfassen.
II. Vorteile der Strategie
Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Einfachheit und Einfachheit der Umsetzung: EMA ist einfach zu berechnen und die Crossover-Signale sind optisch klar.
Zweitens ergänzen sich der schnelle und der langsame EMA, um sowohl kurz- als auch langfristige Trends gleichzeitig zu verfolgen.
Schließlich verringert die feste Positionsgröße auch die Optimierungsschwierigkeiten.
III. Mögliche Schwächen
Trotz der einfachen Umsetzung sind folgende Risiken beim Live-Handel zu beachten:
Erstens haben EMA-Crossovers eine Verzögerung und können den optimalen Einstiegspunkt verpassen.
Zweitens bedeutet das Fehlen eines Stop Loss, dass Verlustgeschäfte nicht kontrolliert werden können.
Schließlich erschwert das Fehlen einer Gewinnspanne auch die Verwaltung des Gewinnpotenzials.
Zusätzliche Exit-Logik muss hinzugefügt werden, mit Stop-Loss- und Take-Profit-Bedingungen.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wurde in diesem Artikel eine quantitative Handelsstrategie auf der Grundlage von doppelten EMA-Crossovers erklärt. Sie verwendet schnelle und langsame EMA-Kombinationen, um die Trendrichtung für Handelssignale zu bestimmen.
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start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)