Dieser Artikel erklärt detailliert eine Trendfolgestrategie, die dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt.
I. Strategische Logik
Zu den wichtigsten Indikatoren und Logik gehören:
Berechnung des höchsten gleitenden Durchschnitts über einen Zeitraum als Oberband.
Verwenden von ATR zur Berechnung der Pufferdistanz für den Stop-Loss.
Das obere Band minus der Puffer setzt das untere Band.
Wenn der Preis über den oberen Bereich bricht, nehmen Sie lang; wenn der Preis unter den unteren Bereich bricht, verlassen Sie.
Die oberen und unteren Bands bilden dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen.
II. Vorteile der Strategie
Die wichtigsten Vorteile sind:
Dynamische Bands können Trendchancen erfassen.
ATR-Stop-Loss-Sätze basieren auf der Marktvolatilität.
Größeres Gewinnziel als Stop-Loss profitiert von Gewinnen.
Einfache Regeln machen es leicht umzusetzen.
III. Potenzielle Risiken
Es gibt jedoch einige potenzielle Probleme:
Bewegliche Durchschnitte und ATR haben Probleme.
Größere Abzüge müssen ertragen werden.
Es gibt keine Einschränkungen.
Die Parameter müssen für verschiedene Produkte optimiert werden.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wird in diesem Artikel eine Trend-Folge-Strategie erklärt, bei der gleitende Durchschnitte und ATR verwendet werden, um dynamische Bands zu bilden. Es kann einen Stop-Loss und einen Gewinn basierend auf der Volatilität setzen, um Trends zu bestimmen.
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basePeriod: 1h
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atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)