Dieser Artikel erklärt detailliert eine Trendhandelsstrategie, bei der Kanal-Breakouts verwendet werden.
I. Strategische Logik
Die Hauptkomponenten sind:
Einrichtung der mittleren EMA und Erweiterung der oberen und unteren Kanäle auf der Grundlage von Prozentsätzen.
Sie können bei oberen Kanalbrechungen lang und bei unteren Kanalbrechungen kurz gehen, um den Trends zu folgen.
Wenn sich der BB verengt, beurteilen Sie die Trendumkehr für gegentrendige Trades.
Verwenden Sie ATR-Stopps, um Verlustrisiken zu begrenzen.
Anpassbare Kanalparameter zur Optimierung.
Es kombiniert EMA-Kanäle für die Trendrichtung und BB-Kanäle für Umkehrungen, um ein vollständiges System zu bilden.
II. Vorteile der Strategie
Der größte Vorteil besteht in der vernünftigen Verwendung der Indikatoren, wobei die EMA den Mainstream-Trend und BB die Umkehrungen bestimmt.
Ein weiterer Vorteil ist der direkte und effektive Stop-Loss zur Risikokontrolle.
Schließlich ermöglichen anpassbare Parameter die Optimierung von Produkten.
III. Potenzielle Risiken
Allerdings bestehen einige Risiken:
Erstens haben sowohl die EMA als auch die BB Probleme mit Verzögerungen.
Zweitens müssen gescheiterte Umkehrgeschäfte berücksichtigt werden.
Schließlich ist eine umfangreiche Optimierung erforderlich, um eine Überanpassung zu verhindern.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wurde in diesem Artikel eine Trend-Folge-Strategie auf der Grundlage von EMA-Kanal-Breakouts erklärt, bei der bei Umkehrungen gegentrendige Trades durchgeführt werden.
/*backtest start: 2023-08-15 00:00:00 end: 2023-09-14 00:00:00 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy(title="[mdeacey] EMA Percentage Channel + Bollinger Band Trending Strategy", shorttitle="[mdeacey] EMA% Channel + BB Trend Strategy", overlay=true) //EMA 200 len = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=100) srce = input(title="EMA Source", type=input.source, defval=close) ema1= ema(srce,len) percent = input(title="Inside Channel (%)", type=input.float, defval= 1) valuee = (percent*ema1)/100 upperbande = ema1 + valuee lowerbande = ema1 - valuee ///2 percent2 = input(title="Outside Channel (%)", type=input.float, defval= 2) valuee2 = (percent2*ema1)/100 upperbande2 = ema1 + valuee2 lowerbande2 = ema1 - valuee2 plot(upperbande, title='Inside Channel Upperband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line ) plot(lowerbande, title='Inside Channel Lowerband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line ) plot(upperbande2, title='Outside Channel Upperband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line ) plot(lowerbande2, title='Outside Channel Lowerband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line ) length = input(20, minval=2) src = input(close, title="Close price") mult = input(2.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50) MA2 = sma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper = MA2 + dev lower = MA2 - dev signalColor = crossunder(close, upper) ? color.red : crossover(close, lower) ? color.green : color.white barcolor(color=signalColor) nopo= strategy.position_size==0 upperBand = plot(upper, title='Upper Bollinger Band', color=color.gray, linewidth=1) lowerBand = plot(lower, title='Lower Bollinger Band', color=color.gray, linewidth=1) fill(upperBand, lowerBand, title='Bollinger Band', color=color.black) strategy.entry("Long",true,when = crossover(close,lower) and close <lowerbande and close>lowerbande2) strategy.close("Long",when = crossunder(close,lowerbande2))//crossunder(close,lowerbande) or crossunder(close,lowerbande2)) strategy.entry("Short",false,when = crossunder(close,upper) and close >upperbande and close<upperbande2) strategy.close("Short",when = crossover(close,upperbande2) )//crossover(close,upperbande) or crossover(close,upperbande2) ) //Inputs atrPeriod = input(defval=14, title="ATR Period",group='ATR Stoploss', type=input.integer) // Adjust this to change the ATR calculation length multiplierPeriod = input(defval=1.75, title="ATR Multiplier",group='ATR Stoploss', type=input.float)// Adjust this to change the distance between your candles and the line //ATR Calculation pine_rma(x, y) => alpha = y sum = 0.0 sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha true_range() => max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1]))) //Long SL plot(low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod), "Long Stop", color=color.red, offset = 1) // Short SL plot(high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod), "Short Stop", color=color.red, offset = 1) strategy.exit("Exit","Long",limit=upper ,stop = low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) ) strategy.exit("Exit","Short",limit=lower ,stop =high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) ) /////////////////////new strategy strategy.entry("Long",true,stop =upperbande ,when = close <upperbande and close[1] <upperbande and nopo ) strategy.close("Long",when = crossunder(close,upper) )// and close <upperbande and close>lowerbande) strategy.entry("Short",false,stop =lowerbande ,when = close >lowerbande and close[1] >lowerbande and nopo ) strategy.close("Short",when = crossover(close, lower) ) strategy.exit("Exit","Long",stop = low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) ) strategy.exit("Exit","Short",stop =high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )