Analyse der Grundlagen der Supertrend-Strategie
Die Supertrend-Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die die Trendrichtung durch Berechnung des Durchschnittlichen Wahren Bereichs (ATR) und das Zeichnen von Supertrend-Linien bestimmt.
Die Strategie berechnet zunächst drei Sätze von ATR und Faktoren, um drei Supertrend-Linien zu zeichnen. Der ATR spiegelt die Preisvolatilität wider, während der Faktor die Empfindlichkeit der Supertrend-Linien für den Preis bestimmt. Diese Strategie verwendet Kombinationen von kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Parametern, um Trendänderungen in verschiedenen Zeitrahmen zu erfassen.
Wenn der Preis über die Supertrend-Linie überschreitet, signalisiert er einen Aufwärtstrend und die Strategie wird lang gehen. Wenn der Preis unter die Linie überschreitet, signalisiert er einen Abwärtstrend und die Strategie wird kurz gehen. Die drei Supertrend-Linien können mehr Handelsmöglichkeiten generieren und gleichzeitig Signale validieren, um falsche Signale zu reduzieren.
Darüber hinaus verwendet die Strategie die Change-Funktion, um zu überprüfen, ob sich die Richtung der Supertrend-Linie geändert hat. Neue Signale werden nur generiert, wenn sich die Richtung ändert und neue Trades unmittelbar nach dem Schließen von Positionen vermieden werden. Schließlich bietet die Strategie alle Funktionen zu schließen und zu stornieren, um die Handelsfähigkeit zu verbessern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Supertrend-Strategie die Vorteile des Supertrend-Indikators voll ausnutzt, um Trends über Zeiträume hinweg mit mehreren Parametersätzen zu erfassen.
Vorteile der Supertrend-Strategie
Die Supertrend-Strategie hat folgende Vorteile:
Starke Fähigkeit, Trendänderungen zu erfassen - Die dynamischen Supertrend-Linien können Trendänderungen auf dem Markt flexibel erfassen und falsche Signale von verschiedenen Märkten vermeiden.
Mehrfache Parametermengen - Mit drei Parametermengen können drei Supertrend-Linien Trends in kurzen, mittleren und langen Zeitrahmen erfassen, um mehr Möglichkeiten zu bieten.
Mechanismus zur Validierung der Umkehrung - Neue Signale nur dann generiert werden, wenn sich die Richtung der Supertrend-Linie ändert, um unnötige Whipsaws zu vermeiden und die Signalzuverlässigkeit zu überprüfen.
Praktische Gestaltung - Die Schließung aller Positionen und die Stornierung aller Auftragsfunktionen verbessern die Handelsfähigkeit in der realen Welt.
Einfache und klare Logik - Die Verwendung von Supertrend als Basis mit einfachen Signalregeln macht es einfach zu bedienen und zu testen.
Risiken der Supertrend-Strategie
Die Supertrend-Strategie birgt außerdem folgende Risiken:
Anfällig für falsche Signale - Häufige Kreuzungen der Supertrend-Linien können zu übermäßigen falschen Signalen und Verlusten in den unterschiedlichen Märkten führen.
Schwierige Optimierung von Parametern - Die Optimierung mehrerer Parametersätze kann eine Herausforderung sein.
Nicht in der Lage, Trendumkehrpunkte zu identifizieren - stützt sich ausschließlich auf die Trendrichtung, ohne mögliche Trendumkehrungen zu bestimmen.
Extreme Ereignisrisiken - Unfähigkeit, Risiken unter extremen Marktbedingungen wirksam zu kontrollieren.
Kurvenanpassungsverzerrung - Optimierte Parameter können historische Daten überpassen, bleiben aber in Zukunft möglicherweise nicht wirksam.
Zusammenfassung der Supertrend-Strategie
Insgesamt ist die Supertrend-Strategie ein einfaches und praktisches Trendfolgensystem. Sie nutzt die dynamischen Supertrend-Linien, um die Trendrichtung zu bestimmen, und verwendet mehrere Parameter-Sätze, um die Performance zu verbessern. Die Strategie-Mechanismen sind auch vernünftigerweise für die Handelbarkeit konzipiert. Allerdings erfordern Probleme wie falsche Signale und schwierige Parameteroptimierung die Kombination mit anderen technischen Indikatoren für Verbesserungen. Im Allgemeinen funktioniert die Supertrend-Strategie gut für die mittelfristige bis langfristige Trendverfolgung und kann als Referenzstrategievorlage für Anfänger dienen.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MarketShree
//@version=4
// strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_value=15)
closs_all=input(title="Close_all_Position", type=input.bool, defval=false)
cancel=input(title="Check To Cancel", type=input.bool, defval=false)
atrPeriod1 = input(7, "ATR Length-1")
factor1 = input(1.5,"Factor-1",type=input.float)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length-2")
factor2 = input(2, "Factor-2")
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factor3 = input(3, "Factor-3")
[superTrend1, direction1] = supertrend(factor1, atrPeriod1)
[superTrend2, direction2] = supertrend(factor2, atrPeriod2)
[superTrend3, direction3] = supertrend(factor3, atrPeriod3)
if change(direction1) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction1) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
if change(direction2) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction2) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
if change(direction3) < 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if change(direction3) > 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close_all(when=closs_all,comment ="All postion are closed")
strategy.cancel_all(when=cancel)
colResistance = direction1 == 1 and direction1 == direction1[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = direction1 == -1 and direction1 == direction1[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend1, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend1, color = colSupport, linewidth=2)
colResistance1 = direction2 == 1 and direction2 == direction2[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport1 = direction2 == -1 and direction2 == direction2[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend2, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend2, color = colSupport, linewidth=2)
colResistance2 = direction3 == 1 and direction3 == direction3[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport2 = direction3 == -1 and direction3 == direction3[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend3, color = colResistance1, linewidth=2)
plot(superTrend3, color = colSupport1, linewidth=2)