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Super BitMoon quantitative Dynamik Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-15 16:13:05
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Diese Strategie wird Super BitMoon genannt. Es ist eine kurzfristige quantitative Momentum-Handelsstrategie, die für Bitcoin geeignet ist. Die Strategie hat sowohl lange als auch kurze Fähigkeiten, so dass sie gehandelt werden kann, wenn Bitcoin die wichtigsten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht.

Wie die Strategie funktioniert:

Verwenden Sie den ATR-Indikator, um den jüngsten Volatilitätsbereich und die Stop-Loss-Level zu berechnen.
Verwenden Sie den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WVF) und die Bollinger Bands, um festzustellen, ob Bitcoin überkauft oder überverkauft ist.
Verwenden Sie den RSI-Indikator, um zu überprüfen, ob Bitcoin überverkauft ist.

Besondere Handelsregeln:

Wenn der WVF unterhalb des oberen Bollingerbands kreuzt und der Preis über dem ATR-Stop-Loss-Level liegt, gehen Sie lang Bitcoin.
Wenn der RSI unter 50 oder 30 überverkaufte Linien fällt, gehen Sie kurz auf Bitcoin.

Vorteile dieser Strategie:

Es verfügt sowohl über langfristige als auch kurzfristige Kapazitäten für den Zwei-Wege-Handel.
Verwendet ATR-Stopps, um Risiken zu kontrollieren und Verluste zu begrenzen.
Verwendet WVF, Bollinger Bands und RSI zusammen, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.

Risiken dieser Strategie:

Falsche Bollinger- und RSI-Parameter können schlechte Signale erzeugen.
Plötzliche Preisspitzen oder Abstürze können zum Stop-Loss führen.
Die Transaktionskosten wirken sich auf die Rentabilität aus.

Zusammengefasst ist Super BitMoon eine solide quantitative Momentum-Strategie, die sich ideal für den Handel mit kurzfristigen Indikatoren-Combos eignet, mit Trendfolgung und mittleren Umkehrcharakteristiken.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Super BitMoon v1", overlay=false, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2011, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE



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//START - INDICATORS

//ATR STOPS TREND FILTER
length = input(5, title="ATR Stop's Length")
mult = input(1, minval=0.01, title="ATR Stop's Multiple")
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1

//SYNTHETIC VIX
pd = input(10, title="Synthetic VIX's Length")
bbl = input(2, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Length")
mult2 = input(0.01, minval=0.01, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Std Dev")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult2 * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
upperBand = midLine + sDev

//RSI
rsi = rsi(close, input(10,title="RSI's Length"))
os1 = input(50,title="RSI's Oversold Level 1")
os2 = input(50,title="RSI's Oversold Level 2")

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = crossunder(wvf, upperBand) and close > vstop and withinTimeRange
condition2 = crossunder(rsi, os1) and withinTimeRange
condition3 = crossunder(rsi, os2) and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2 or condition3)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

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