Dieser Artikel stellt eine Eintrittsstrategie vor, die auf Abzügen basiert und die Abzüge auf Konten überwacht und selektiv bei einem Schwellenwert der Abzüge langfristig verkauft, um von Marktrückschlägen zu profitieren.
Die Logik lautet:
Berechnen Sie den Prozentsatz der Leistungsbilanz und zeichnen Sie ihn auf.
Wenn der Rückgriff einen Schwellenwert erreicht (z. B. 5%), kann der Markt überverkauft sein, also gehen Sie lang.
Wenn der Schluß des nächsten Tages höher ist als der des vorhergehenden Tages, schließt man lang, um Gewinn zu machen.
Werden keine Abzüge oder Schwellenwerte erreicht, werden keine Geschäfte getätigt.
Nach dem Abzug wird das Konto zurückgesetzt, um für das nächste Signal neu zu berechnen.
Vorteile der Strategie:
Die Drawdown-Längen können von Marktsprung profitieren.
Automatischer Handel nach Erreichen der Abzugsschwelle.
Größere Größe möglich für höhere Renditen während der Ausbeute.
Einfache und klare Logik für eine einfache Umsetzung.
Der Schwellenwert kann anhand der Marktbedingungen angepasst werden.
Es gibt auch einige Risiken:
Ein ungenaues Drawdown-Signal kann zu fehlgeschlagenen Trades führen.
Der Markt könnte weiter sinken, wenn der Rückzug länger dauert.
Positionsgrößen und Stopps sollten entsprechend festgelegt werden.
Vermeiden Sie übermäßige Handelssignale.
Bei der Anforderungsschwelle sollte die Risikotoleranz des Kontos berücksichtigt werden.
Diese Strategie versucht, Bounces nach Drawdowns zu erfassen. Aber Händler sollten das Timing sorgfältig bewerten und Risiken beim Handel mit Drawdowns steuern.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)