Diese Strategie verwendet EMA der höchsten und niedrigsten Preise aus mehreren Zeitrahmen, um Preiskanäle aufzubauen und kurzfristige Umkehrungen zu handeln.
Berechnen Sie die EMA der höchsten und niedrigsten Preise der letzten 60 Baren in einem Zeitrahmen von 15 Millionen Jahren, um die Preiskanalbänder zu ermitteln.
Die schnelle Linie ist ein 30-Perioden-EMA, die langsame Linie ist ein 60-Perioden-EMA.
Wenn die schnelle Linie unter der langsamen Linie überschreitet, zeigt sie einen Abwärtsdruck auf dem oberen Band an und gibt ein niedriges Signal für einen kurzen Einstieg.
Wenn die schnelle Linie über die langsame Linie überschreitet, deutet dies auf eine Unterstützung des unteren Bandes hin und gibt ein bullisches Signal für einen langen Einstieg.
Nach Umkehrsignalen profitieren Sie von den Preisen, die zurück in den Kanal mitten gehen.
Mehrfache Zeitrahmen liefern umfassendere Preisinformationen.
Die EMA gleicht den Preis aus, um den allgemeinen Trend zu bestimmen.
Schnelle und langsame Linienkreuzungen bilden leicht Handelssignale.
Kurzfristige Umkehrungen ermöglichen schnelle Gewinne und reduzieren das zeitliche Risiko.
Mehrere Zeitrahmen erhöhen die Komplexität der Parameteroptimierung.
Die Abhängigkeit von einem einzigen Indikator macht es anfällig für falsche Ausbrüche.
Keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Einstellungen führen zu größeren Verlustrisiken.
Eine hohe Handelsfrequenz erhöht die Transaktionskosten.
Testen Sie verschiedene Zeitrahmenkombinationen, um eine optimale Übereinstimmung zu finden.
Hinzufügen von Trailing Stop Loss oder anderen Filtern zur Risikokontrolle.
Einfügen Sie Lautstärke, um Fallen und falsche Ausbrüche zu vermeiden.
Setzen Sie Stop-Loss und Gewinnpunkte, um Gewinne zu erzielen und Risiken zu begrenzen.
Zusätzliche Positionsgröße und andere Kapitalmanagementstrategien.
Die Strategie versucht, ein kurzfristiges Umkehrsystem mit mehreren Zeitrahmen aufzubauen. Aber es gibt Probleme wie schwierige Parameteroptimierung und unzureichende Risikokontrolle. Für die praktische Anwendung sind weitere Verbesserungen in der Signallogik und dem Risikomanagement erforderlich.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)