Diese Strategie verwendet den RSI-Durchschnitt auf der Grundlage mehrerer Preisinputs, um Überkauf/Überverkauf und Handelsdurchschnittsumkehr zu ermitteln.
Berechnen Sie die RSI-Werte anhand von Schließen, Öffnen, Hoch etc.
Nehmen Sie den arithmetischen Durchschnitt der RSI-Werte, um den RSI-Mittelwert abzuleiten.
Der RSI-Mittelwert über 0,5 zeigt einen Überkauf und unter 0,5 einen Überverkauf an.
Die Rückkehr des RSI-Mittelwerts auf den Mittelpunkt von 0,5 erzeugt Handelssignale.
Setzen Sie die RSI-Durchschnitts-Ausgangsschwellen, z. B. schließen Sie lang über 0,65 und schließen Sie kurz unter 0,35.
Einfache und klare Handelslogik, leicht umsetzbar.
Der RSI-Mittelwert verbessert die Stabilität unter Verwendung mehrerer Preisinputs.
Handelssignale von RSI bedeuten eine Umkehrung, die Trend und Umkehrung kombiniert.
Intuitive RSI-Mittelkurve bildet klare visuelle Handelssignale.
Standardparameter sind einfach und praktisch für die Mittelumkehrung.
Kurzfristiger Code, der für Anfänger leicht zu verstehen und zu ändern ist.
RSI ist anfällig für falsche Umkehrsignale, die zu Verlusten führen.
Unangemessene RSI-Parameter und Schwellenwerte beeinflussen die Leistung.
Wenn man sich ausschließlich auf einen einzelnen RSI-Indikator stützt, führt dies zu einem höheren systematischen Risiko.
Es ist nicht möglich, die Preisumkehrung zu bestätigen.
Trending-Märkte neigen dazu, Verluste zu erzeugen.
Test und Optimierung der RSI-Periode für eine höhere Empfindlichkeit.
Bewertung der Auswirkungen der Preise auf den RSI-Mittelwert.
Hinzufügen eines Trendfilters, um gegentrendige Trades zu vermeiden.
Einbeziehen Sie andere Faktoren, um Umkehrsignale zu bestätigen.
Ein dynamischer Stoppmechanismus zur Risikokontrolle aufzubauen.
Optimieren Sie den Einstieg, stoppen Sie Verluste, profitieren Sie für höhere Effizienz.
Diese Strategie handelt mit RSI, was für Anfänger eine einfache und praktikable Umkehrung bedeutet. Aber Risiken sind Signalfehler und Trends existieren.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)