Dies ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Smart Money Index (SMI) basiert. Der Index spiegelt die Aktivitäten von institutionellen Fonds wider und wird verwendet, um potenzielle Markttrends durch die Analyse von SMI-Bewegungen vorherzusagen.
Der Kernindikator ist der Smart Money Index (SMI).
SMI = SMA ((Heute geschlossen - Heute geöffnet + Gestern geschlossen - Gestern geöffnet, N)
Hierbei ist N die Parameterperiode.
Der SMI spiegelt Ein- und Ausflüsse von Smart Money wider. Steigender SMI zeigt Nettozuflüsse, was bedeutet, dass Smart Money bullisch ist. Fallender SMI zeigt Netto-Ausflüsse, was bedeutet, dass Smart Money bärisch ist.
Die Handelsstrategie geht lang, wenn der SMI steigt, und kurz, wenn der SMI fällt, um den Bewegungen des Smart Money zu folgen.
Die Risiken können verringert werden, indem
Die Strategie kann verbessert werden, indem
Feststellung der optimalen Berechnungszeit für die SMI
Hinzufügen von Filtern wie MACD auf SMI-Signale
mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Produktspezifische Parameteroptimierung
Identifizierung idealer Zeiträume für verschiedene Zeitrahmen wie Hedgefonds
Anpassung der Positionsgrößen an die Marktvolatilität
Diese Strategie verwendet den Smart Money Index, um die Stimmung der Marktteilnehmer für den Trendhandel widerzuspiegeln. Sie kann die Bewegungen institutioneller Fonds rechtzeitig erfassen. Allerdings kann SMI verzögert sein und allein die Abhängigkeit von einem Indikator kann riskant sein. Verbesserungen können durch Parameter-Tuning, Hinzufügen von Filtern, Implementierung von Stops und dynamische Positionsgrößen vorgenommen werden. Dies kann die Strategie robuster machen.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")