Diese Strategie verwendet die Überschneidung von schnellen und langsamen Kurtosis-Linien, um Handelssignale zu generieren. Kurtosis spiegelt die Marktstimmung wider und kann Umkehrmöglichkeiten erkennen. Die schnelle Linie ist empfindlicher auf kurzfristige Veränderungen, während die langsame Linie Rauschen filtert. Zusammen bilden sie ein stabiles Handelssystem.
Die wichtigsten Indikatoren und Regeln sind:
Kurtosiswert: spiegelt die Steilheit der Preisverteilung wider.
Schnelle Kurtosislinie: Kurtosis berechnet mit kurzem gleitendem Durchschnitt.
Langsame Kurtosislinie: Kurtosis berechnet mit einem langen gleitenden Durchschnitt.
Langes Signal: Schnelle Linie überläuft langsame Linie.
Ausgang lang: Schnelle Linie überquert unterhalb der langsamen Linie.
Kurzsignal: Schnelle Linie kreuzt unter der langsamen Linie.
Kurzer Ausgang: Schnelle Linie überläuft langsame Linie.
Die Strategie kombiniert Trend und Mittelwertumkehr in einem einfachen und intuitiven System.
Im Vergleich zu Single Kurtosis sind die Hauptvorteile:
Eine schnelle/langsame Kombination vermeidet falsche Signale.
Schnelle Linie erfasst Kurven, langsame Linie filtert Lärm.
Einfache Umsetzung ohne komplexe Indikatoren.
Flexible Kurtosis MA-Abstimmung.
Die Umkehroption passt sich den unterschiedlichen Märkten an.
Klare Regeln, leicht umzusetzen.
Vermeidet das Verfolgen von Tops/Bottoms, kontrolliert das Risiko.
Gutes Potenzial bei Parameter-Tuning.
Trotz der Vorzüge sind folgende Risiken zu berücksichtigen:
Verzögerung in der Kurtose, kann nicht alle Verluste vermeiden.
Die MA-Einstellungen beeinflussen die Leistung erheblich.
Kein Volumenfilter, Risiko für falsche Ausbrüche.
Die Abhängigkeit von historischen Daten erfordert Robustheit.
Keine Stopps, unkontrollierter Verlust pro Handel.
Das Risiko einer Überanpassung durch übermäßige Optimierung.
Abnahme der Leistung durch sich verändernde Märkte.
Notwendigkeit der Überwachung von Gewinn/Risiko-Verhältnissen und Handelsfrequenz.
Auf der Grundlage der Analyse können Verbesserungen Folgendes umfassen:
Bewertung der Auswirkungen der MA-Parameter auf die Strategie.
Zusätzliche Lautstärkerklärung, um falsche Bremsen zu vermeiden.
Implementierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln.
Robustheitstests auf verschiedenen Märkten.
Einbeziehung von Maschinellen Lerntechniken.
Optimierung von Risikomanagementstrategien.
Kombination mit anderen Indikatoren für robuste Signale.
Regelmäßige Nachprüfungen zur Vermeidung von Überanpassung.
Anpassung der Positionsgröße und Häufigkeit an niedrigere Transaktionskosten.
Diese Strategie verwendet Kurtosis Crossover für ein einfaches und intuitives System. Aber kontinuierliche Verbesserungen und Optimierungen sind der Schlüssel für jede Strategie, um sich an sich ändernde Märkte anzupassen. Durch systematische Optimierung können die Stabilität und Rentabilität der Strategie verbessert werden.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")