Diese Strategie kombiniert das 123 Umkehrmuster mit dem CCI-Indikator, um eine kumulative Signal-Kurzzeit-Handelsstrategie zu schaffen.
Die wichtigste Handelslogik umfasst:
123 Muster identifiziert Umkehrungen. 2 aufeinanderfolgende Tage der Schlusskursumkehrung zusammen mit der stochastischen Umkehrung gibt Signale.
Der CCI bestätigt Rückschläge. Der CCI identifiziert Überkauf/Überverkaufszustände. Die Überschneidung von schnellem und langsamem CCI deutet auf Rückschläge hin.
123 + CCI zusammen erzeugen robustere kumulative Signale.
Option zur Umkehrung der Signalrichtung, kurz bei langen Signalen und umgekehrt beim Gegenteil.
Stochastische Einstellungen steuern die Umkehrempfindlichkeit.
Keine festen Take Profit- oder Stop Loss-Ausgänge, basierend auf Umkehrmustern.
Die Strategie kombiniert Preisaktion und Indexanalyse für Hochwahrscheinlichkeitsumkehrhandels-Setups.
Die wichtigsten Vorteile sind:
Die doppelte Indikatorfilterung verbessert die Signalqualität und verhindert Fehlbrüche.
123 Muster sind intuitiv und zuverlässig, um Umkehrungen zu erkennen.
Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 7 und 8 angeführten Verluste im Vergleich zu den im Vorjahr erzielten Verlusten in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind.
Flexibilität durch konträre Handelswahl zur Diversifizierung.
Einfache Parameter machen es einfach zu bedienen.
Keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Anforderung reduziert das Risiko.
Passt zu schwankenden Instrumenten wie Indizes und Forex.
Für Anfänger einfach zu replizieren.
Die wichtigsten Risiken sind:
Erhöhte Kosten durch höhere Handelsfrequenz.
Das Risiko einer fehlgeschlagenen Umkehrung, da Muster nicht narrensicher sind.
Das Risiko der Auswahl des Instruments, wenn es auf Trendvermögenswerte angewendet wird.
Parameteroptimierungsrisiko, das zu einer Kurvenanpassung führt.
Verfehlen des Trendrisikos und Handel gegen den Trend.
Niedriges Effizienzrisiko, da die Möglichkeiten zur Umkehrung begrenzt sein können.
Die Risiken können durch Frequenzkontrolle, Asset-Auswahl, Backtesting und Parameteroptimierung gemildert werden.
Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:
Fügen Sie Stop Loss und Take Profit zur Risikokontrolle hinzu.
Einbeziehung von Trendfiltern zur Vermeidung von falschen Bruch.
Optimierung der Parameter für verschiedene Instrumente.
Einführung der Positionsgröße basierend auf den Bedingungen.
Festlegen Sie Abzugsgrenzen, um anhaltende Verluste zu vermeiden.
Fügen Sie maschinelles Lernen für adaptive Optimierung hinzu.
Verfeinern für höhere Gewinnrate und Risiko-Reward.
Handel mit dem Trend durch Unterscheidung von Bullen- und Bärenmärkten.
Mit kontinuierlicher Verbesserung kann die Strategie zu einem stabilen kurzfristigen Handelssystem werden.
Diese Strategie kombiniert das 123 Muster und den CCI-Indikator, um mit doppelter Bestätigung Chancen für eine Preisumkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Sie bietet qualitativ hochwertige Signale, Flexibilität der Verwendung und Einfachheit der Einführung.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )