Die BB%B-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die den prozentualen B-Wert der Bollinger Bands zur Entscheidungsfindung nutzt. Sie kann Kauf- und Verkaufssignale erzeugen, wenn sich der Preis der oberen oder unteren Schiene der Bollinger Bands nähert, und gehört zu den Trend-Folgende Strategien.
Die Strategie berechnet zunächst den SMA der Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum sowie die Standardabweichung, um die oberen und unteren Schienen der Bollinger Bands zu erhalten. Der BB%B-Indikator stellt die Position des aktuellen Preises innerhalb der Bollinger Bands dar, berechnet nach der Formel (Current Price - Lower Rail) / (Upper Rail - Lower Rail). Wenn BB%B unter die Überverkaufsschwelle fällt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn BB%B über die Überkaufsschwelle steigt, wird ein Verkaufssignal generiert. Wenn das Handelssignal ausgelöst wird, wird die Position geschlossen, wenn BB%B sich auf die entgegengesetzte Schwelle zurückzieht.
Insbesondere berechnet die Strategie zunächst den 21-Tage-SMA und die 2-fache Standardabweichung, um die oberen und unteren Schienen der Bollinger-Bänder zu erhalten. Anschließend berechnet sie den aktuellen Schlusskurs BB%B-Wert. Wenn BB%B unter -0,2 (konfigurbar) liegt und keine aktuelle Position besteht, geht man lang. Wenn BB%B über 1,2 (konfigurbar) liegt und keine aktuelle Position besteht, geht man kurz. Die Ausstiegssignale werden ausgelöst, wenn die Long-Position besteht und BB%B über 1,0 (konfigurbar) überschreitet oder wenn die Short-Position existiert und BB%B unter 0,2 (konfigurbar) überschreitet.
Die Strategie stützt sich auf den BB%B-Indikator, um festzustellen, ob der aktuelle Preis auf dem Aufwärts- oder Abwärtsrand übermäßig ausgeweitet ist, und verwendet auch den SMA, um die aktuelle Trendrichtung zu beurteilen.
Die oberen und unteren Schienen der Bollinger-Bänder stellen einen bestimmten Standardabweichungsbereich des aktuellen Preises dar. Die Preise, die sich den oberen Schienensignal überkauften Bedingungen nähern oder berühren, während sie sich den unteren Schienensignalüberkauften Bedingungen nähern oder berühren. Die BB%B-Strategie nutzt dieses Merkmal vollständig, um geeignete Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
Die BB%B-Schwellen, SMA-Perioden und Pullback-Schwellen sind alle konfigurierbar, was die Anpassung der Handelsfrequenz erleichtert.
Neben der Überkauf-/Überverkaufsbestimmung mit Bollinger Bands kombiniert sie auch SMA, um den Gesamttrend zu beurteilen und den gegen den Trend gerichteten Handel zu vermeiden.
Wenn der Preis zum ersten Mal die Bollinger Bands-Schienen berührt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Überkaufs/Überverkaufs hoch, aber es könnte auch ein kurzfristiger falscher Ausbruch sein.
Die Strategie untersucht ausschließlich den Bollinger Bands-Indikator, um mögliche Umkehrungen zu bestimmen, und ignoriert den allgemeinen Trend, der zu einem gegen den Trend gerichteten Handel und Verlusten führen kann.
Wenn die Rückzugsschwelle zu hoch eingestellt ist, kann eine Trendumkehr möglicherweise keine zeitliche Positionsänderung auslösen und Chancen verpassen.
Wenn die Marktvolatilität zunimmt, nimmt auch der Abstand zwischen den oberen und unteren Schienen zu, was zu einer größeren Preisspanne für den Einstieg und den Ausstieg führt und somit zu einem höheren Risiko pro Handel führt.
Im Vergleich zu langfristigen Strategien hat diese Strategie eine höhere Handelsfrequenz, die mehr Handelskosten und -schwankungen mit sich bringt.
Fügen Sie Trend-Bestimmungsindikatoren wie MACD, KDJ hinzu, um nur Trades entlang der Trendrichtung auszulösen und Trades gegen den Trend zu vermeiden.
Festbetrag oder prozentuale Stop-Loss-Kontrolle pro Handelsrisiko festlegen und Verlustvergrößerung vermeiden.
Anpassen von SMA-Perioden, BB%B-Schwellenwerten, Pullback-Schwellenwerten usw., um die optimale Parameterkombination zu finden, mehr Lärm zu filtern und die Stabilität zu verbessern.
Für verschiedene Produkte werden die Parameter anhand ihres Handelskostenprofils auf eine geringere Handelsfrequenz angepasst, um die Auswirkungen zu verringern.
Die BB%B-Strategie ist eine einfache und praktische quantitative Handelsstrategie. Sie verwendet Bollinger-Bänder, um potenzielle Umkehrpreispunkte zu identifizieren, kombiniert sich mit SMA für die Trendrichtung und handelt um Überkauf-/Überverkaufsniveaus. Die Strategie ist flexibel, um die Häufigkeit anzupassen. Aber sie hat auch Risiken, die weitere Verbesserungen erfordern, wobei Faktoren wie Gesamttrend, Stop-Loss, Handelskosten berücksichtigt werden, um Stabilität und Rentabilität zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()