Trendfolgende Handelsstrategie basierend auf dem MACD-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der MACD, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen, und kombiniert mit der Stoch, um spezifische Kauf- und Verkaufsaktionen durchzuführen. Die Strategie verwendet die MACD mit längerer Periode, um die große Tendenz zu bestimmen, und die Stoch mit kürzerer Periode, um in den Markt zu kommen.
Strategieprinzip
Die MACD-Indikatoren werden verwendet, um die Richtung der großen Trends zu bestimmen.
Berechnung von langen EMA-Schnelllinien, Langzeitlinien und MACD-Säulen
Vergleichen von MACD-Veränderungen in verschiedenen Perioden, um die Richtung der Trends zu bestimmen
Benutzung des Stoch-Indikators zur Ermittlung von Kauf- und Verkaufspunkten
Berechnung der %K- und %D-Linien
Stoch tritt in der Nähe des Überkauf-Überverkaufszentrums ab und hebt zurück, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu geben.
In Kombination mit Trendrichtung und Stoch-Signal, ein Kauf- oder Verkaufsaktion
Wenn die MACD im großen Zeitraum steigt, gibt sich ein Kaufsignal von Stoch, der mehr macht
Als der MACD im großen Zyklus sank, verkaufte Stoch seine Signale und machte eine Short-Line.
Setzen Sie Stop-Loss-Stopps und optimieren Sie die Geldverwaltung
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert Trend-Tracking mit einem Overshopping-Overselling-Indikator, um die mittleren und langen Trends effektiv zu erfassen.
Die MACD entscheidet über die Gesamtrichtung, Stoch über die Handelsdetails und über die Risiken.
Nutzen Sie die Kombination zwischen den Indikatoren für eine Indikatorstrategie
Einrichtung von Stop-Loss-Stopp-Mechanismen zur Steuerung des Handelsrisikos
Strategieparameter sind optimierbar für unterschiedliche Marktumgebungen
Risikoanalyse
Es könnte ein Fehler bei der Ermittlung der mittleren und langen Trendlinie vorliegen, was zu Verlusten bei der nachteiligen Handelsentwicklung führt.
Stoch-Indikatoren erzeugen falsche Signale, die zu niedrigen Gewinnen oder Verlusten führen
Wenn sich der Trend ändert, kann der Stop-Loss-Punkt überschritten werden, um die Verluste zu vergrößern
Ob ein Gewinnziel zu groß oder zu klein ist, beeinflusst die Strategie.
Fehlende Parameter und fehlende Anpassung an veränderte Marktumstände führen zu einer Fehlwirkung der Strategie
Risiken können durch Optimierung von Trendbeurteilungsmethoden, Verifizierung von Stochsignalen und Anpassung der Stop-Loss-Stopp-Position verringert werden
Optimierungsrichtung
Optimierung der MACD-Parameterkombination zur Verbesserung der Trendgenauigkeit
Berücksichtigen Sie mehrzeitige Stoch-Werte, um falsche Signale zu vermeiden
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Stopp-Ratio an die Marktschwankungen
Verifies in Kombination mit anderen Kennzeichen zur Verbesserung der Signalwirksamkeit
Optimierung der Parameter nach verschiedenen Sorten und Handelszeiten
Die Entwicklung von Anwendungen, die die Entwicklung von Trends unterstützen.
Kombinationspotentialindikatoren, um unzureichende oder übermäßige Rückschlüsse zu vermeiden
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile der MACD und Stoch, um mittel- und langfristige Trends zu erfassen und mit Risikokontrolle zu handeln. Die Strategiewirkung wird durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Stopp-Einstellung und Signalprüfung verstärkt. Die Strategie kann an verschiedene Marktumgebungen angepasst werden und hat einen tatsächlichen Handelswert.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="自用策略v0.2",calc_on_order_fills=false,calc_on_every_tick =false, initial_capital=10000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000)
//STOCH
periodD = input(3, title="%D Smoothing", minval=1)
periodK = input(14, title="%K Length", minval=1)
periodK2 = input(42, title="%K2 Length", minval=1)
periodK3 = input(126, title="%K3 Length", minval=1)
periodK4 = input(378, title="%K4 Length", minval=1)
periodK5 = input(14, title="%K5 Length", minval=1)
periodK6 = input(30, title="%K6 Length", minval=1)
smoothK = input(1, title="%K Smoothing", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
k2 = sma(stoch(close, high, low, periodK2), smoothK*3)
k3 = sma(stoch(close, high, low, periodK3), smoothK*3*3)
k4 = sma(stoch(close, high, low, periodK4), smoothK*3*3*3)
d = sma(k, periodD)
all = (k+k2*3+k3*9+k4*18)/31
allp = sma(all, periodK6)
buffer = input(title="buffer", type=input.float, defval=0.3, minval = 0, step = 0.1)
b1 = close[1]* (1+buffer/100)
b2 = close[1]* (1-buffer/100)
//MACD
fast_length = input(title="Fast Length", defval=144)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=312)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 200, defval = 108)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
MACDCHA = input(title="MACDCHA步长", defval=30)
MACDCHA2 = input(title="MACDCHA步长2", defval=20)
MACDCHA3 = input(title="MACDCHA步长3", defval=10)
MACDCHA4 = input(title="MACDCHA步长4", defval=5)
MACDCHA5 = input(title="MACDCHA步长5", defval=3)
MACDCHA6 = input(title="MACDCHA步长6", defval=1)
HISTCHA = input(title="hist步长", defval=50)
macdcha = hist - hist[MACDCHA]
macdcha2 = hist - hist[MACDCHA2]
macdcha3 = hist - hist[MACDCHA3]
macdcha4 = hist - hist[MACDCHA4]
macdcha5 = hist - hist[MACDCHA5]
macdcha6 = hist - hist[MACDCHA6]
histcha = hist[HISTCHA]
var true2 = 0
var true2_1 = 0
var true2_2 = 0
var true2_3 = 0
var true2_4 = 0//延伸
var fangxiang =0
//确认方向
if(macdcha>=0 and macdcha2>=0 and macdcha3>=0 and macdcha4>=0 and macdcha5>=0 and macdcha6>=0)
fangxiang := 1
true2_2 := 0
if(macdcha<=0 and macdcha2<=0 and macdcha3<=0 and macdcha4<=0 and macdcha5<=0 and macdcha6<=0)
fangxiang :=-1
true2_1 := 1
//k3min = min(k3,k3[1],k3[2],k3[3],k3[4],k3[5],k3[6],k3[7],k3[8],k3[9],k3[10],k3[11],k3[12],k3[13],k3[14],k3[15],k3[16],k3[17],k3[18],k3[19],k3[20],k3[21],k3[22],k3[23],k3[24],k3[25],k3[26],k3[27],k3[28],k3[29],k3[30],k3[31],k3[32],k3[33],k3[34],k3[35],k3[36],k3[37],k3[38],k3[39],k3[40],k3[41],k3[42],k3[43],k3[44],k3[45],k3[46],k3[47],k3[48],k3[49],k3[50])
//k3max = max(k3,k3[1],k3[2],k3[3],k3[4],k3[5],k3[6],k3[7],k3[8],k3[9],k3[10],k3[11],k3[12],k3[13],k3[14],k3[15],k3[16],k3[17],k3[18],k3[19],k3[20],k3[21],k3[22],k3[23],k3[24],k3[25],k3[26],k3[27],k3[28],k3[29],k3[30],k3[31],k3[32],k3[33],k3[34],k3[35],k3[36],k3[37],k3[38],k3[39],k3[40],k3[41],k3[42],k3[43],k3[44],k3[45],k3[46],k3[47],k3[48],k3[49],k3[50])
allpmax = max(allp[1],allp[2],allp[3],allp[4],allp[5],allp[6])
allpmin = min(allp[1],allp[2],allp[3],allp[4],allp[5],allp[6])
if(histcha < 0 and macdcha>=0 and macdcha2>=0 and macdcha3>=0 and macdcha4>=0 and macdcha5>=0 and macdcha6>=0 and d < 20 and volume > volume[1] and true2_1 == 1 and allp>allp[1] and allp <80)//and k3max < 80 //and k3min < 30 and k3 >20 and k2<50
strategy.entry("开多", true, comment = "开多") // and close > close[1] and cci1> MEA1
true2_1 :=0
if(d >80)
strategy.close( "开多", comment = "平多")
true2_1 :=1
stop_loss=input(4, "做多止损 %", minval = 1, step = 1)
sl = strategy.position_avg_price * (1-stop_loss/100)
close_Stop = close < sl
if(close_Stop or(allp<20 and allp[1]>20))
strategy.close( "开多", comment = "做多止损")
true2_1 :=1
Target_profit=input(10, "做多止盈 %", minval = 1, step = 1)
tp = strategy.position_avg_price * (1+Target_profit/100)
close_Target = close > tp
strategy.close("开多", when = close_Target, comment ="做多盈利")
//空
if(histcha > 0 and macdcha<=0 and macdcha2<=0 and macdcha3<=0 and macdcha4<=0 and macdcha5<=0 and macdcha6<=0 and d > 80 and volume > volume[1] and true2_2 == 1 and allp<allp[1] and allp >20) // and k3max>70 and k3<80
//strategy.entry("开空", comment = "开空")
strategy.entry("开空", strategy.short,comment ="开空")
true2_2 := 0
if( d <20)
// strategy.close( comment = "平空")
strategy.close("开空", comment = "平空")
true2_2 := 1
stop_loss2=input(4, "做空止损 %", minval = 1, step = 1)
sl2 = strategy.position_avg_price * (1+stop_loss2/100)
close_Stop2 = close > sl2
if(close_Stop2 or(allp>80 and allp[1]<80))
strategy.close( "开空", comment = "做空止损")
true2_2 == 1
Target_profit2=input(10, "做空止盈 %", minval = 1, step = 1)
tp2 = strategy.position_avg_price * (1-Target_profit2/100)
close_Target2 = close < tp2
strategy.close("开空", when = close_Target2, comment ="做空盈利")